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良茂期货 |
发布时间： |
2010年06月07日 16:53 |
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股指：延续下跌，空头格局不变今日沪深300指数延续下跌走势，收盘于2695.72点，跌幅1.77%。
目前市场已经进入新一轮下跌，预计自4月中旬以来的调整将延续到7月，沪深300指数可能在2100点一线获得多头支撑，展开反弹。股市投资者依旧保持场外观望，耐心等待本轮中级调整结束。
股指期货方面，各合约随同现货走势下跌，主力合约IF1006收盘于2706.2点,跌幅1.79%，成交量28.9万手，持仓1.56万手。
交易策略上期指交易者保持空头思维和做空策略，管理好仓位，坚定做空，把握这一轮空头行情。
总之，随着大盘的持续下跌，市场投资者信心逐步丧失，整体市场进入大型熊市的几率正在逐步上升。
张国栋
豆类：受大势拖累，跳空低开6月7日，美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,496元/吨，升帖水为85美分/蒲式耳，国际运费为70.67美元。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,379元/吨，升帖水为55美分/蒲式耳，国际运费为67.29美元。
6月4日消息，中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期（5月1至15日）进口大豆实际装船247.22万吨，5月进口大豆预报装船491.29万吨，6月进口大豆预报装船275.35万吨。本期进口大实际到港184.90万吨，下期（5月16至31日）进口大预报到港326.40万吨，5月进口大预报到港501.30万吨，6月进口大预报到港522.42万吨。
加拿大油籽加工商协会（COPA）上周五（6月4日）公布的周度压榨报告显示，截至6月2日当周，大豆压榨量为13,331吨，较前周（截至5月26日当周）的22,925吨下滑41.8%。2009/10年度迄今，大豆压榨量总计为1,098,055吨，低于2008/09年度同期的1,113,630吨。截至6月2日当周大豆压榨产能利用率为29.8%，年初迄今为59.6%，2008/09年度同期为60.5%。
阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三（6月2日）表示，阿根廷2009/10年度大豆产量料达5,460万吨的纪录新高，甚至高于上次预估的5,390万吨。
美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，过去一周基金在CBOT大豆市场减持多单。截止到6月1日当周，基金多单为77059手，较上周减少3763手；基金空单77003手，较上周增加1865手；基金净多比例降为0.01%，逼近年内低点。
操作策略：
受股指、原油、金属等大跌影响，豆类一改前期反弹迹象，跌入上半年的成交密集区域。短期内，仍将维持宽幅震荡格局，建议投资者日内操作。
油脂：受大势拖累，暂时观望商务部6月4日消息，中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期（5月1至15日）进口棕榈油实际装船13.23万吨，5月进口棕榈油预报装船31.45万吨，6月进口棕榈油预报装船16.18万吨。本期进口棕榈油实际到港15.16万吨，下期（5月16至31日）进口棕榈油预报到港21.01万吨，5月进口棕榈油预报到港36.17万吨，6月预报到港24.12万吨。
COPA近期公布，截至6月2日当周，油菜籽压榨量为79,263吨，较上周100,063吨下滑20.8%。2009/10年度迄今油菜籽压榨量总计为3,721,551吨，2008/09年度同期为3,391,181吨。截至6月2周油菜籽压榨产能利用率为61.7%，年初迄今为79.9%，2008/09年度同期为92.6%。
6月3日消息，据德国油籽行业刊物《油世界》发布的报告称，2010年5月份阿根廷豆油出口同比显著增长。《油世界》的数据估计5月份阿根廷豆油出口达到60到62万吨，创下历史上单月出口的第三高点，仅仅落后于2008年8月和2008年1月份的出口量。作为对比，2009年5月份的出口量为52.2万吨。
6月3日消息，美国统计局(U.S. Census Bureau)周四（6月3日）公布的数据显示，4月美国豆油库存总计为33.55亿磅，高于3月的32.62亿磅。
操作策略：
受金属、原油等大跌影响，周一油脂类普遍出现大幅低开，虽然跌幅较金属和工业品相对较小，但大环境的影响不可轻视。建议投资者短期观望或进行日内操作。
玉米：窄幅震荡，轻仓试多CBOT玉米期货周三（6月2日）跌至五周低位，受技术性卖盘，有利的中西部作物生长天气以及作物生长状况改善等因素打压。6月交货的美国2号黄玉米FOB价格为159.6美元/吨，合人民币1,090元/吨；到中国口岸完税后总成本约为1,935元/吨，较2日下跌23元/吨。
经国家有关部门批准，定于6月1日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储玉米（跨省移库）竞价销售交易会，本次计划销售跨省移库玉米56.39万吨，实际成交44.45万吨，成交率78.83%，成交均价1,863元/吨。
操作策略：
虽然今日许多品种，跌停开盘，并跌停收盘，但玉米仍表现相对强势，激进投资者可轻仓试多。
孙鹏
白糖：近月合约走势强劲今日郑糖主力1101合约小幅收低，收盘报4676元/吨，持仓增加近3万手。
从盘面上来看，1009合约仍有望保持强势，由于1101合约对应下榨季，鉴于下榨季的基本面状态的不确定性，1101合约后期走势将相对弱于1009合约。因此，投资者应以操作1009合约为主，可逢低买入。
今日国内现货市场报价：南宁中间商报价5020-5050元/吨；南宁大集团报价5060元/吨；柳州中间商报价5010元/吨，凤糖集团报价5060元/吨，贵港今日报价5050元/吨。
棉花：受制周边市场的影响，郑棉中期走弱今日郑棉主力1101合约小幅收低，收盘于16085元/吨，持仓小幅增加。
国内棉市基本面偏紧格局不改，今日现货棉价继续小幅上涨。内地皮棉资源日渐稀少，尚有存棉企业惜售心理增强。纺织企业原料库存相对充足，采购方式较为灵活。近日，新疆温宿县遭受冰雹袭击，2万余亩棉花绝收。自4月份以来，新疆棉区轮番受灾，棉花长势令人担忧。虽然今年棉花实播面积有所增加，但新棉播种以来天气极端恶劣，棉花整体长势欠佳，生长期普遍推迟，其中长江中下游地区持续低温阴雨寡照，北方地区气温也较往年同期偏低，新疆棉区4月份以来轮番遭受大风、霜冻、冰雹、沙尘、大雨等自然灾害侵袭，棉花长势令人担忧。如果后期天气情况继续对棉花生产、甚至对后期的质量和产量造成不利影响的话，预计市场将会重新审视新年度的供应形势，届时有望带动远月合同走强。但中期而言，受制周边市场的影响，期棉仍然将中期走弱。预计郑棉中期将震荡走弱。
操作上，短线或观望。
今日中国棉花价格指数17676，较前日上涨21点。
耿凌云
金属：基本金属破位大跌美国劳工部周五公布,美国5月非农就业人口增加43.1万人,路透预估为增加51.3万人【外盘】
隔夜美国道指大跌。美国公债价格上涨，美元指数上涨，原油价格下跌。隔夜伦敦基本金属下跌。美盘黄金上涨。
伦铜库存473000吨，减少1300吨，注销仓单22175张。伦铜现货贴水31美元/吨。伦铝库存4532075吨，减少9075吨，注销仓单278500张。伦铝现货贴水31.75美元/吨。伦锌库存617350吨，减少600吨，注销仓单18625张。伦锌现货贴水31美元/吨。美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1286.35939吨，较前日减少3.47987吨。
【内盘】
铜铝锌：
今日上期所基本金属受外盘影响全线跌停，关键价位已被突破，空头市明显。操作上建议总体上以空头思路为主，逢反弹沽空。
今日长江现货1＃铜均价50145元/吨，较昨日跌3255元；A00铝均价13850元/吨，较昨日跌700元；0＃锌均价14825元/吨，较昨日跌1000元。
钢材：
螺纹钢主力1010合约今日破位大跌，价格逼近4000关口。外盘大跌导致国内市场恐慌气氛蔓延，此外上周继续有相当数量的螺纹钢仓单流入说明依然有现货商在该价位做空，那么目前价位难以筑底。建议逢高做空为主。
今日上海市场螺纹钢4100元/吨，较昨日跌0元；线材4070元/吨，较昨日跌0元。
黄金：
沪金今日跳空冲高。市场恐慌情绪之下，金价走强十分自然，关注今夜美盘金价是否能够继续走强。建议多单少量跟进。
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海风
化工：利空再袭，集体跌停期货市场：LLDPE 1009开盘9420，最高9500，最低9415，尾盘报收9415，持仓减少4百余手。PTA 1009于7100点开盘，最高7150，最低7090，尾盘收于7090，持仓减少4千余手。PVC1009于7120点开盘，最高7120，最低6900，尾盘报收于6935，持仓增加1.1万余手。
现货市场：中塑现货商城LLDPE挂牌情况较上周末略有下滑。涨跌互现，幅度基本在50-200元/吨之间，牌号DFDA-7042调整最多，其中DFDA-7042/扬子石化最低报10200元/吨、DFDA-7042/独山子石化最低报10000元/吨。
PTA上游亚洲PX涨20美元至905美元/吨FOB韩国，欧洲PX基本稳定在900美元/吨FOB鹿特丹。下游江浙涤丝市场僵持局面占据主导，厂家对后市犹豫不决心理，多未敢擅动。早盘交投气氛颇为清淡，实际成交商谈难免。因外围利空影响，江浙涤短成交重心再度走软，主流报价基本维持，商谈空间加大，市场早间买气不足。
PVC市场行情下滑，部分地区报价出现下滑，5型电石料主流报价在7250-7300元/吨，烯料大沽1000型在7600-7650元/吨自提。期货大跌，市场气氛阴霾，商家出货价格有所松动，下游吸货谨慎，成交不多。
盘面分析：因各国经济数据不理想，国际原油大幅下挫，今日电子盘低位真，盘中击穿70美元，国内化工大幅跳空低开，盘中跌停，唯有PVC未被封死。
PTA1009合约早盘弱势震荡，午盘随大流封在跌停板上直至收盘，空单继续持有。LLDPE是化工中第一个封在跌停板上的品种，目前价格处于09年大反弹的61%黄金分割线附近，空头思维维持。PVC低开低走，盘中数次触及跌停价，但价格最终小幅反弹，目前市场尚未见止跌迹象，空单可继续持有，破5日均线离场。
天胶：封于跌停沪胶RU1009早盘跳空低开后弱势震荡，午盘被封于跌停板上并直至收盘。日胶同样大幅下挫，价格逼近前期低点。
基本面：
1、亚洲现货橡胶价格6月4日涨跌不一，TOCOM期胶走软令市场承压，但买兴强劲亦为胶价提供支撑。7月/8月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤360美分，3日报每公斤370美分。7月/8月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤303美分，3日报每公斤304美分。
2、贸易商6月4日称，泰国或将自10月1日起上调天然橡胶出口关税，若价格高于100泰铢/公斤，橡胶出口关税将上调至5泰铢/公斤。
3、上期所最新数据显示，6月4日当周该所天然橡胶交割库库存连续第十八周下滑，较5月28日当周降2,540吨，至17,850吨。
盘面分析：天胶今日避开21000点位低开下探，当前市场被浓重的利空笼罩，加上天胶基本面情况偏空，汽车销售数据下降，继续以空头思路为主，空单持有，上设5日均线离场。
燃油：大幅下挫原油重回弱势，今日电子盘继续下探70美元，沪油1009合约早盘大幅增仓放量下跌，，尾盘略有回升，价格仍处于低位。
基本面：
1、周一，上海市场，国产调和180CST供船库提主流报价4750元/吨，供岸上主流价格4600元/吨；中燃供船低金属180#报4830元，120#报4930元/吨；贸易商对国际油价暴跌持冷眼旁观态度，表示不会跟随波动。
2、美国石油协会(API)周三(2日)公布的数据显示，截至5月28日当周，美国汽油库存降幅超出预期。API数据显示，截至5月28日当周，美国原油库存减少140万桶，分析师预期为减少10万桶。
3、据新加坡IE 6月3日报道：截至2010年6月2日一周，新加坡轻质馏份油库存增加152.8万桶，库存量为1,099.9万桶；新加坡中质馏份油库存下降62.3万桶，库存量为1,048.74万桶。
盘面：原油大幅下挫，国内市场环境偏空，今日工业品普遍跌停，沪油承压下挫，在整体偏空的环境下，空头思维维持。
操作建议，短线偏空操作。
张弛
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