关于在上海证券交易所上市的可转换公司债券计入回购质押库的通知 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月14日 05:43 |
作者： |
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各会员单位、结算参与机构：
为促进可转换公司债券（以下简称“可转债”）市场健康发展，更好地服务于债券市场参与者，上海证券交易所（以下简称“本所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）决定自２０１２年５月２１日起对符合条件的可转债可计入回购质押库。现就有关事项通知如下：
一、可计入回购质押库的可转债的资质标准比照公司债券。目前，由发行人提出申请并经本所商中国结算认定可计入回购质押库的可转债具体名单和相应质押券申报代码如下：
新上市可转债计入回购质押库事宜将在其上市通知中另行明确。
二、可转债的标准券折算率暂参照《标准券折算率管理办法》进行计算、发布和管理。具体计算公式为：
可转债的标准券折算率计算公式一：可转债的标准券折算率＝上期平均价×（１－波动率）×［４８％，７１％］÷（１＋到期平均回购利率÷２）÷１００。
可转债的标准券折算率计算公式二：可转债的标准券折算率＝计算参考价×［５０％，７０％］÷１００。
若《标准券折算率管理办法》进行修订，可转债的标准券折算率计算公式将做相应调整。
三、可转债申报作为质押券期间，不可进行转股和回售申报，各会员单位应做好前端控制。
四、自５月２１日起，转股数据以中国结算上海分公司的相关数据为准，本所盘后ＧＨ文件不再向市场发送转股数据，接口变更参见本所外网发布的技术文档“ＩＳ１０１竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书１．１３版”。
五、可转债到期日前１０个工作日（Ｔ－１０）起停止提交进入回购质押库操作。
特此通知。
上海证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
二○一二年五月十日
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