| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月04日 05:15 |
作者： |
贾壮 |
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非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%
证券时报记者 贾壮
在国际金融准则新一轮修订的基础之上，我国银行业监管部门在国际上较早完成了新监管法规的制定和修订工作。昨日，中国银监会发布《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》，明确了我国银行业资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备监管标准，并根据不同机构情况设置差异化的过渡期安排。
新标准改进了资本充足率计算方法，将监管资本从现行的两级分类修改为三级分类，即核心资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，其最低要求分别为5%、6%和8%；新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%，若出现系统性信贷过快增长，需计提逆周期超额资本。
新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。
为了防止银行业金融机构杠杆率的过度积累，《指导意见》引入了杠杆率监管要求，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%。在流动性风险监管方面，银监会建立了多维度的监管指标和监测指标体系，在我国现行流动性风险监管指标的基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比例，两个指标均不得低于100%。
另外，《指导意见》还要求银行业金融机构改进贷款损失准备监管，贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%；并根据经济周期、贷款质量和盈利状况，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整，进一步缓解银行体系的亲周期性。
银监会有关负责人表示，我国执行的新监管标准较第三版巴塞尔协议更加严格。银监会与国内学术机构就新监管标准对宏观经济的潜在影响进行了评估。结果表明，由于我国商业银行资本质量较好，资本充足率水平较高，大多数商业银行已经达到新的资本充足率监管标准，实施新资本监管标准不会对银行体系的信贷供给能力产生较大冲击，对GDP（国内生产总值）增长率的短期影响很小，通过分步达标，实施新资本监管标准对GDP增长的负面影响将进一步降低。
银监会有关负责人还介绍说，基于“十二五”规划纲要确定的GDP增长率、GDP和信贷扩张之间的相关性、未来银行业的盈利水平等进行的实证分析结果表明，虽然未来5年银行业将面临一定的资本缺口，但将主要通过银行内部资本积累满足资本监管要求；随着国内资本市场规模不断扩大，商业银行新增融资需求不会对国内资本市场产生较大冲击。
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