| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年06月04日 09:05 |
作者： |
叶苗 |
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从溢价角度看，期指的“低溢价”阶段更进一步。以期现的收盘价计算，昨日期指较现货的溢价仅为12点，较前一交易日大幅缩水，溢价率仅为0.4%。近远月之间的溢价也维持在较低水平。从这一点也可以看出目前市场处于弱势状态。
⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟
随着尾盘的一阵急跌，股指期货也随着现货市场走出了“先扬后抑”的行情，整体市场的弱势依然明显。不过值得注意的有两点：一是15时现货收盘过后期指出现企稳迹象，显示期市资金对后市的独立判断并未太过悲观；二是持仓排名显示，空头主力昨日加仓幅度较小，国泰君安三天来首次减持空单，或意味着“空袭”力度将减小。
高开低走四合约全线收跌
股指期货昨日的开局对多头较为有利，早盘全线高开超过1%，随后窄幅震荡，下午盘面出现戏剧性变化，午后两点左右期指开始随股市一路下挫，截至收盘四合约纷纷跳水收绿。主力合约IF1006收盘下跌0.51%或14点，报收2748点，全日成交34.29万手。下月合约IF1007收报2767.00点，跌11.40点或0.41%；季月合约IF1009和IF1012收盘分别跌0.52%和0.63%。总成交量与前一交易日基本持平，而总持仓量则达到了2.37万手，再次创出上市新高。
专家表示，虽然尾盘出现急跌，但主要是受现货市场的影响所致。在现货市场收盘之后，期指在最后15分钟的走势出现企稳迹象。这说明期货市场没有进一步消化利空的需要，对后市的独立判断并未太过悲观。
从溢价角度看，期指的“低溢价”阶段更进一步。以期现的收盘价计算，昨日期指较现货的溢价仅为12点，较前一交易日大幅缩水，溢价率仅为0.4%。近远月之间的溢价也维持在较低水平。从这一点也可以看出目前市场处于弱势状态。
东证期货表示，目前市场处于弱势格局，即便出现多种因素驱动的反弹也是暂时性的，反弹动能明显不足也能反映出这点。期指主力1006合约短期在2810-2840一带仍面临较大阻力。建议投资者短期内维持震荡思路。
业内人士认为，从基本面看，房产税的“利剑”依然悬挂在空中，欧洲债务危机事件仍在蔓延，在5日和10日均线失守后，期指震荡并再次探底的可能性很大。
主力空头或暂停攻势
空头主力接连两天的增仓终于在昨日尾盘的下跌中获得了成功。由于尾盘跳水，不少主力席位上都逢低平掉了空单，主力资金“多退空进”的态势非常明显。前10位多头主力加仓618手，前10位空头主力减仓63手，这种多方主力加仓、空方主力减仓的现象此前还较为罕见。从中可以看到主力空头的减仓较为积极。
国泰君安昨日的持仓变化最能反映趋势，该席位逢低平掉了640手空单，却加了282手多单。这是国泰君安三天来首次减持空单，其空单总持有量已经降到了3000手以下。另外，中证期货、海通期货等席位也减持了空单，长城伟业则双向减仓。业内人士表示，空头减仓较为积极，或说明后市的“空袭”力度将减弱。
63 手
前10位多头主力加仓618手，前10位空头主力减仓63手，这种多方主力加仓、空方主力减仓的现象此前还较为罕见。
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