| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月04日 04:09 |
作者： |
王飞 |
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方正期货研究所王飞
受外盘大涨刺激，昨日期指高开后走低，午盘多头拉升后受上方均线压制再次回落，全天处于弱势整理格局。目前各合约均处于小幅升水的状态，主力合约基差呈收敛状态，全天无明显套利机会，已经提前步入交割状态。
昨日，IF1006合约的成交量和持仓量分别为342961手和18712手，相比上一交易日变化不大。消息面上，央行公布6月3日发行50亿元3月期票据，同时将发行1100亿元3年期央票，使得市场再次面临资金面上的结构性紧缺。现指市场近期走势低迷，技术层面上行压力巨大。
由于端午节假期休市3个交易日的预期，现月合约至最后结算日只有8个交易日的时间，目前各合约均处于小幅升水的状态，主力合约的基差在早盘达到最大为22.77点，尾盘一度收敛至5.41点，全天处于无套利区间，已经提前步入交割状态。同时，两近月合约之间的价差在13-22之间波动，并未出现良好的跨期套利机会。
从主力会员持仓量方面，昨日虽然前20主力会员的持卖仓仍然大于持买仓的数量，但持买仓增加了574手，大于持卖仓增加的48手，其中我们重点监控的国泰君安席位，昨日收盘持仓在增加多单282手的同时又大幅度减少了持卖单640手。根据主力持仓情况分析，在连续调整后短期市场下跌动能有所减弱，可能会出现小幅反弹的走势，日内可尝试逢低做多的策略。然而在直至交割日18日之前的总体策略上而言，期指很难摆脱弱势震荡格局，投机策略仍然可以选择在2800-2830点附近逢高沽空。
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