| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年02月22日 09:03 |
作者： |
李良 |
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基金公司开放股指期货开户的发令枪响，令市场对量化对冲类产品充满期待。富国基金表示，运行两年多来，富国量化投资模型已创造出稳定的超额收益，若引入股指期货对冲市场风险后，有望诞生真正的绝对收益类产品。富国基金量化与海外投资部总经理李笑薇指出，中低风险的“绝对收益类”产品补充了权益和债券风险收益中间的空当，满足投资人风险管理和资产配置的需求，在未来有很大发展空间。富国量化增强产品战胜指数的平均年化超额收益力争处于5%-10%之间。而引入对冲机制之后，形成真正的“市场中性”，这种稳定的绝对收益，对高净值客户颇具吸引力。
富国沪深300指数增强基金成立两年多来，依托于富国量化投资模型，已经实现了逾16%的超额收益，在所有沪深300中名列第一。富国天鼎中证红利过去一年也实现了逾7%的超额收益，名列海通证券指数基金超额收益榜单之首。富国基金表示，依托于富国指数增强系列产品的投资经验，将在专户理财市场中率先引入对冲工具，发行“绝对收益”类产品。在公募产品方面，将对市场状况和政策信息保持密切跟踪。（李良）
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