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社保基金2008年度报告：去年投资收益率-6.79％

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2009年05月06日 09:01

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全国社保基金2008年年报显示，去年基金权益实现收益233.62亿元，交易类资产公允价值变动额-627.34亿元，基金权益投资收益额-393.72亿元，投资收益率-6.79％。
　　由于国内股市大幅调整，导致股票资产从浮盈转为浮亏，这也是全国社会保障基金成立8年来股票资产首次出现浮亏。但2008年社保基金境内股票的缩水远低于同期A股市场的下跌幅度。
　　基金自成立以来的累计投资收益额1598.11亿元，年均投资收益率为8.98％，战胜同期累计年均2.35%的通货膨胀率。

全文：全国社会保障基金理事会基金年度报告(2008年度)

　受累股市投资收益变负

　　全国社保基金年报显示，本报告期末，基金权益总额为5130.89亿元，其中：全国社保基金权益4803.81亿元，个人账户基金权益327.08亿元。

　　本报告期末，基金负债余额492.81亿元，其中，行业统筹基金本息合计61.45亿元，投资运营中产生的短期负债余额431.36亿元。

　　本报告期末，基金资产总额5623.70亿元，其中：社保基金会直接投资资产3057.89亿元，占比54.38％；委托投资资产2565.81亿元，占比45.62％。

　　从投资业绩上看，本报告期，基金权益已实现收益233.62亿元（已实现收益率5.20％），由于国内股票大幅下跌，导致股票资产从浮盈转为浮亏，交易类资产公允价值变动额-627.34亿元，基金权益投资收益额-393.72亿元，投资收益率-6.79％。

审慎投资股票市场

　　全国社保基金理事会相关负责人还表示，社保基金将坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念。

　　作为国家的战略储备基金，全国社保基金将在15至20年后才发生支出。其负债期限较长，中短期支付压力较小。这种资产负债特性要求社保基金必须围绕长期投资目标实行长期投资战略，这使得它不会采取短期投资行为，不会依靠股市的大起大落炒作盈利。

　　为此，该人士强调，社保基金不仅将自觉抵制一切危害市场机制的行为，还将用规范的投资引导股市行为，而且将用专业化的投资运作框架、规范化的业务流程，为我国机构投资者的规范运作发挥示范作用。

多元投资稳定收益

　　去年下半年，社保基金支持了京沪高铁等国家重要基础设施和多个省市的民生工程建设，经国务院同意，已以战略投资者身份参与对国家开发银行和中国农业银行的股份制改造；以国内首家可以自主投资股权投资基金的机构投资者身份，承诺对弘毅和鼎晖两只股权基金各投资20亿元。

　　赵锡军认为，投资环境难以预料，因此社保基金将利用丰富的投资工具，以多元化投资来防范市场风险。

积极建仓机械设备、电子信息及石油化工类股票

社保首进108家公司大股东行列持股环比增8.86%

　上市公司一季报显示，以“国家队”著称的社保基金一季度持仓规模环比增加8.69%，换仓范围很广，首次登陆108家公司大股东行列。从持股类型上看，社保钟情机械设备、电子信息及石油化工等行业，且跑赢同期大盘。
　　据《证券日报》最新统计，社保基金今年一季度共出现在181家公司的前十大流通股东中，合计持股140093.99万股，而去年四季末共持有155家公司128687.83万股流通股本，持股量环比增加8.86%。就市值来看，一季末社保基金持有181家公司流通市值合计151.05亿元，而去年四季末持股市值合计102.06亿元，环比增加48%。
　　季报数据显示，社保基金换仓频率也很高，仅有29家股票的仓位未变，其余84%的股票仓位均有变化。社保基金一季度共增仓或建仓126只股票，占社保重仓股近七成，其中有108家公司均系社保首次出现在其前十大流通股行列。

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