华夏沪深300指数证券投资基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深３００指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００９年７月１０日至２０１０年６月３０日）
注：①本基金合同于２００９年７月１０日生效。
②根据华夏沪深３００指数基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２季度，我国经济继续保持快速增长，但环比增速出现了一定程度的回落，ＰＰＩ与ＣＰＩ同比加速上升，通胀压力增加。同时，超预期的房地产调控政策出台，ＩＰＯ、再融资大规模密集推出以及欧洲部分国家的主权债务危机也对Ａ股市场产生了较大的负面影响。在上述因素影响下，２季度Ａ股市场出现大幅下跌，沪深３００指数下跌了２３．３９％。
４月１６日，沪深３００股指期货正式推出，从目前的运作情况看，其较为显着地增加了沪深３００指数部分权重股的短期波动性，中长期影响仍有待进一步观察与研究。
本季度，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，对个别受限不能参与的成份股再融资进行了积极应对，力争降低由此可能带来的持有人利益损失。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．７２７元，本报告期份额净值增长率为－２２．１６％，同期业绩比较基准增长率为－２１．９７％。本基金本报告期跟踪偏离度为－０．１９％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望３季度，由于面临较为复杂的境内外经济形势，宏观经济调控面临诸多两难问题。在多种不确定性因素的影响下，我们认为，境内宏观经济仍可保持快速增长，但环比增速或将继续放缓。在此影响下，沪深３００指数表现具有较大的不确定性，可能会出现短期大幅波动、总体震荡整理的局面。
本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他各项资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２０１０年４月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
２０１０年４月８日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１０年５月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。
２０１０年５月８日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１０年５月８日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
２０１０年５月２７日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
２０１０年５月２７日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２０１０年５月３１日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告。
２０１０年６月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２０１０年６月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司Ａ股配股发行的公告。
２０１０年６月１２日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
２０１０年６月１２日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。
２０１０年６月２５日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司Ａ股配股发行的公告。
２０１０年６月３０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
２季度，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集８００多个基金投资常见问题，编着出版了《做一个理性的投资者———中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
本季度，针对市场情况，华夏基金加强与客户的交流，及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验，华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信，提高客户交易成功率；同时，优化业务规则，使客户可在首次申购基金时修改分红方式，提高了客户交易便利性。
２０１０年５月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年年度金牛基金公司奖”。２０１０年６月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年度金基金·ＴＯＰ公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款１００余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币１０万元整。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同》；
８．１．３《华夏沪深３００指数证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
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