基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
■
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标单位：人民币元
■
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深３００指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００９年７月１０日至２００９年１２月３１日）
■
注：①本基金合同于２００９年７月１０日生效。
②根据华夏沪深３００指数基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
４．４．１．１行情回顾及运作分析
２００９年４季度，在宏观经济数据继续向好，企业盈利获得持续增长的推动下，境内Ａ股市场总体显现震荡向上的格局。
根据本基金３季报中提出的市场展望，本基金利用１０月份市场出现的阶段性调整机会进行了大幅度的建仓、指数拟合工作，从而较好地分享了１１月份以来的市场上涨收益。１１月末，本基金完成建仓，１２月份投资组合拟合标的指数效果良好。
４．４．１．２市场展望及投资策略
２０１０年１季度，我们认为经济刺激政策以及积极财政政策仍将继续，整体经济可能会出现更快的增长。同时，部分资产价格逐渐出现泡沫化迹象，这给货币政策中“管理好通胀预期”的目标也带来挑战。市场方面，融资融券业务的试点及股指期货的推出，将有可能增加沪深３００指数成分股的吸引力。
本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，力争投资回报和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为０．９９８元，本报告期份额净值增长率为１３．２８％，同期业绩比较基准增长率为１８．３０％。本基金本报告期累计跟踪偏离度为－５．０２％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
■
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
■
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２００９年１０月２３日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年１２月２３日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告。
２００９年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
２００９年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至２００９年１２月３１日，公司管理资产规模超过３０００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着２只封闭式基金、２３只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１３０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年４季度，华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨，将基金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至２００９年１２月３１日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１１只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等６只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等４只基金获得四星级评价。
２００９年４季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得多个奖项：
１、２００９年１０月，华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》评选的２００９年“３Ａ投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。
２、２００９年１０月，在新浪网主办的２００９新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣获“２００９年度最佳基金公司”奖项。
３、２００９年１１月，在“２００９第一财经金融峰会暨２００９第一财经金融价值榜”颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖项。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同》；
８．１．３《华夏沪深３００指数证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华夏沪深３００指数 |
基金主代码 |
００００５１ |
交易代码 |
００００５１ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００９年７月１０日 |
报告期末基金份额总额 |
２６，２４１，５１５，０５７．６１份 |
投资目标 |
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
投资策略 |
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 |
业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×９５％＋１％（指年收益率，评价时应按期间折算）。 |
风险收益特征 |
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
－４８５，７４５，６１３．４８ |
２．本期利润 |
３，２６８，４２５，１６８．４５ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１２０８ |
４．期末基金资产净值 |
２６，１７９，１３８，１０６．９４ |
５．期末基金份额净值 |
０．９９８ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１３．２８％ |
１．５１％ |
１８．３０％ |
１．６７％ |
－５．０２％ |
－０．１６％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
张弘弢 |
本基金的基金经理 |
２００９－７－１０ |
－ |
９年 |
硕士。２０００年加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。 |
方军 |
本基金的基金经理 |
２００９－７－１０ |
－ |
１０年 |
硕士。１９９９年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
２４，８４０，４１８，６９９．８１ |
９４．３３ |
|
其中：股票 |
２４，８４０，４１８，６９９．８１ |
９４．３３ |
２ |
固定收益投资 |
８９７，０３０，０００．００ |
３．４１ |
|
其中：债券 |
８９７，０３０，０００．００ |
３．４１ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
５０１，６４８，９５４．１８ |
１．９１ |
６ |
其他资产 |
９４，１７２，０７０．８９ |
０．３６ |
７ |
合计 |
２６，３３３，２６９，７２４．８８ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
１０８，６３０，５６１．６２ |
０．４１ |
Ｂ |
采掘业 |
３，０４９，８７１，４２４．９０ |
１１．６５ |
Ｃ |
制造业 |
７，３６７，１７８，４７３．５０ |
２８．１４ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
９８２，８５２，７９９．３７ |
３．７５ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１１６，８０４，６２０．５９ |
０．４５ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
５７，８６５，２１７．００ |
０．２２ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
６０３，９５６，５２１．５３ |
２．３１ |
Ｃ５ |
电子 |
７７，９５８，４７６．０１ |
０．３０ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
２，３７５，１６１，６７６．６９ |
９．０７ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
２，３５２，３０４，９４６．２４ |
８．９９ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
６９９，６１４，６７１．９３ |
２．６７ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
１００，６５９，５４４．１４ |
０．３８ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
７５３，０１１，３５５．９０ |
２．８８ |
Ｅ |
建筑业 |
６６４，５１２，７９１．９４ |
２．５４ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１，１９１，２８８，４０２．２１ |
４．５５ |
Ｇ |
信息技术业 |
７０２，９５１，３４２．６６ |
２．６９ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
７８８，３８４，１６３．５７ |
３．０１ |
Ｉ |
金融、保险业 |
７，９６６，５９９，３１８．９６ |
３０．４３ |
Ｊ |
房地产业 |
１，４７６，４９６，０７４．３７ |
５．６４ |
Ｋ |
社会服务业 |
２９９，１２８，５４３．１１ |
１．１４ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
６３，２９１，１９８．００ |
０．２４ |
Ｍ |
综合类 |
４０９，０７５，０４９．０７ |
１．５６ |
|
合计 |
２４，８４０，４１８，６９９．８１ |
９４．８９ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００８３７ |
海通证券 |
４９，１９９，４６０ |
９４４，１３７，６３７．４０ |
３．６１ |
２ |
６０００３６ |
招商银行 |
４９，６２２，７２８ |
８９５，６９０，２４０．４０ |
３．４２ |
３ |
６０１３２８ |
交通银行 |
８２，８３７，９９６ |
７７４，５３５，２６２．６０ |
２．９６ |
４ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１２，８０７，７５６ |
７０５，５７９，２７８．０４ |
２．７０ |
５ |
６０００１６ |
民生银行 |
８２，９９９，７５８ |
６５６，５２８，０８５．７８ |
２．５１ |
６ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１５，１１８，２２７ |
６０９，４１５，７３０．３７ |
２．３３ |
７ |
６０１９３９ |
建设银行 |
８９，３８２，５３６ |
５５３，２７７，８９７．８４ |
２．１１ |
８ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１４，５９９，６８９ |
５０８，３６１，１７０．９８ |
１．９４ |
９ |
６０００００ |
浦发银行 |
２２，６６４，０６１ |
４９１，５８３，４８３．０９ |
１．８８ |
１０ |
０００００２ |
万 科Ａ |
４４，０００，０００ |
４７５，６４０，０００．００ |
１．８２ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
８９７，０３０，０００．００ |
３．４３ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
８９７，０３０，０００．００ |
３．４３ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０９０１０６７ |
０９央行票据６７ |
９，０００，０００ |
８９７，０３０，０００．００ |
３．４３ |
２ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
３ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
４ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
５ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
７，９６２，８０２．９３ |
２ |
应收证券清算款 |
４６，９７２，９９９．９０ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
７４８，５７０．２８ |
５ |
应收申购款 |
３８，４８７，６９７．７８ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
９４，１７２，０７０．８９ |
报告期期初基金份额总额 |
２７，６９３，２３４，２１２．４９ |
报告期期间基金总申购份额 |
３，５９８，８４８，８２７．９６ |
报告期期间基金总赎回份额 |
５，０５０，５６７，９８２．８４ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
２６，２４１，５１５，０５７．６１ |
