华夏沪深300指数证券投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:01 |
作者： |
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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年四月二十日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深３００指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００９年７月１０日至２０１０年３月３１日）
注：①本基金合同于２００９年７月１０日生效。
②根据华夏沪深３００指数基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
４．４．１．１行情回顾及运作分析
１季度，随着国内宏观经济持续向好，相关经济刺激政策的退出时间和退出方式逐渐成为市场关注的重点。央行在１、２月份两次调高存款准备金率，表明流动性管理已提上我国本轮货币政策的重要日程。市场在流动性收紧超出预期的影响下，出现回调并随后呈现震荡整理走势。同时，市场结构分化较为显着，具有市场代表性的沪深３００指数在１季度下跌了６．４３％，而代表小市值风格特征的中小板指则上涨了３．５１％。
本季度，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，适度参与了新股发行，力争为投资者带来更好的收益。
４．４．１．２市场展望及投资策略
展望２季度，我们认为国内宏观经济仍将持续向好，经济刺激政策的退出还会继续，沪深３００指数可能仍将维持震荡整理的格局。同时，融资融券业务试点及沪深３００股指期货的正式推出，可能会对市场的运行以及沪深３００指数表现带来较为深远的影响。
本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年３月３１日，本基金份额净值为０．９３４元，本报告期份额净值增长率为－６．４１％，同期业绩比较基准增长率为－５．８７％。本基金本报告期跟踪偏离度为－０．５４％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２０１０年１月４日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。
２０１０年１月１６日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１０年１月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２０１０年１月２７日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
２０１０年２月９日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。
２０１０年２月２６日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告。
２０１０年２月２６日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。
２０１０年３月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
２０１０年１季度，市场宽幅震荡，华夏基金坚持稳健投资的风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，华夏基金旗下１０只开放式基金实现净值正增长。其中，华夏复兴股票在１６６只标准股票型基金中排名第９；华夏中小板ＥＴＦ在２０只标准指数型基金中排名第２；华夏大盘精选混合在３７只偏股型基金（股票上限９５％）中排名第２；华夏稳增混合在１２只灵活配置型基金（股票上限９５％）中排名第１；华夏策略混合在４０只灵活配置型基金（股票上限８０％）中排名第１。本季度，华夏基金为投资人实现分红逾９４亿元。
在客户服务方面，２０１０年１季度，华夏基金继续以客户需求为导向，保持了较高的人工服务电话接通率，完善了在线客服等功能，不断提高服务效率，提升用户体验。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同》；
８．１．３《华夏沪深３００指数证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
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