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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年三月二十七日
§１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈鸿利收益证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００２年１０月８日至２００９年１２月３１日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在本报告期内发生的其他同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的５个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。
在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金，本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定成长、现金流状况良好，有满意的红利分配或调整后市盈率较低的上市公司股票。本基金的投资风格与管理人旗下其他投资组合的投资风格存在较大差异。
由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年上半年，Ａ股市场在国内经济强劲复苏以及流动性充裕的大背景下走出了单边上扬的行情，这种上涨很大程度上是对０８年深幅下跌后的估值修复；８月份之后随着估值水平基本到位，对经济基本面的担忧和对政策的担忧交替左右市场短期走势，表现为指数的宽幅震荡。全年上证综合指数上涨７９．９８％，沪深３００指数上涨９６．７１％；风格轮换方面，中小市值股票上涨幅度远大于大市值股票。０９年年初，本基金积极参与了一季度的市场上涨，但由于担心国际经济存在二次探底的可能，在二季度和三季度对市场的判断出现失误，导致基金全年业绩表现较大幅度落后于比较基准，在此对持有人表示深深的歉意。管理人一定认真吸取教训，不把对市场短期走势的判断作为资产配置的决定因素，而更注重上市公司的长期投资价值的挖掘。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金的份额净值为０．５７９０元。本报告期内本基金的份额净值收益率为９．３７％，业绩比较基准收益率为８０．１９％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，本基金认为，就国内宏观经济的基本面而言，去年实施的刺激政策对经济增长的推动作用仍会持续，短期经济增长的内生动力逐步恢复，长期增长的内生动力仍强劲；宏观经济的好转以及上市公司业绩的提升是确定的；但是基本面的好转也必然伴随为应对危机出台的非常规刺激政策的逐步退出，这意味着市场的流动性并不会非常宽裕，而股票供给压力有增无减，业绩的提升和估值中枢逐步下移很可能成为１０年Ａ股市场的两大特点，具体则会表现为指数的宽幅震荡。从更长时间看，宏观经济呈现出一些新的特点，今后经济周期的时间比以往可能会大幅度缩短，主要原因是现在信息的传播速度非常之快，而生产能力的调整时间也比以往大幅度减少，这种环境下，传统的分析框架可能需要做出调整，目前主流经济学家认为今年开始的３到５年新一轮上升周期可能难以出现。证券市场也有一些新的特点需要我们关注，那就是市场达成共识的速度也非常之快，从０９年底的一致看好１０年上半年的市场，到年初一致认为震荡，而每当市场高度一致的时候就会出现变数，这种情况下，依靠对市场短期趋势判断获得超额收益的难度越来越大。本基金在对上市公司基本面进行深入研究的基础上，将更多的依据股票的估值水平进行投资操作，持有估值水平合理的股票，买入相对估值水平便宜的股票，减持相对估值水平昂贵的股票。所谓合理的估值水平，是指在目前的估值水平下，长期持有，在３到５年的时间内，能够得到每年１５％或者以上的收益率，而不会进一步提高该公司的估值水平。本基金认为，在这个意义上，目前Ａ股市场很多公司的估值水平处于合理区间，还有一些是被低估的，本基金将通过长期持有估值水平处于合理区间的股票、并根据相对估值水平对投资组合进行动态调整为持有人获取相对低风险的、长期稳定的回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、督察长、投资部总监、研究部总监、金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有４年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有１６年证券、基金行业从业经验，其中１１年证券投资研究管理经验、５年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有１２年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有１２年的基金公司从业经验。金融工程部总监杨宏亮先生拥有３年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有３年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有７年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
１、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式。
２．每一基金单位享有同等分配权；
３．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
４．基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
５．如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
６．基金收益分配比例按照有关规定执行；
７．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满３个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后４个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末可供分配利润－１５９，９８７，４４７．３０元，基金份额净值０．５７９０元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。
最近三年利润分配情况：
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§６ 审计报告
本基金２００９年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１０）第２０１９７号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日 单位；人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．５７９０元，
基金份额总额１，０４２，３５３，７１９．６７份。
７．２利润表
会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告从７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：陆金海 主管会计工作负责人：于志 会计机构负责人：陈戈
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００２（第５３号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》（后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》）发起，并于２００２年１０月８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，４４６，４１５，７１３．９０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００２）第１１７号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００８年３月５日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：１．３６５２５６５８２，并于２００８年３月５日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于２０％，股票投资占基金净值的比例不高于７５％，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数Ｘ８０％＋上证国债指数Ｘ２０％（国内Ａ股统一指数推出后则变更为国内Ａ股统一指数Ｘ８０％＋国债指数Ｘ２０％）。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．６ 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易（上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易）。
７．４．７．２ 关联方报酬
７．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数
７．４．７．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数
７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易）。
７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金（上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金）。
７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金）。
７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销的证券（上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的）。
７．４．８ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而不能自由转让的基金资产。
７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易余额。
７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金２００８年度财务报表由另一家会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司***网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
２００９年１月１５日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。２００９年１１月１６日，宝盈基金管理有限公司股东会审议通过了聘任张一冰女士为宝盈基金管理有限公司董事，高峰不再担任公司董事。２０１０年３月１９日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝，公司拟按程序发起增补独立董事。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４ 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。
１１．５报告期内改聘会计师事务所情况
为了给基金提供更好的支持和服务，本报告期内，本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过，已经基金托管人同意，并报中国证监会备案。从２００９年起，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费８０，０００．００ 元。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注： １、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
２、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内未租用新的交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内未退租已有的交易单元。
宝盈基金管理有限公司
二零一零年三月二十七日
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