| 来源： |
国信证券研究所 |
发布时间： |
2010年03月16日 13:55 |
作者： |
董艺婷;林晓明 |
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两类行业仍然泾渭分明未有掉头迹象二类行业Alpha收益目前仍然在正值区间居高不下，未有掉头迹象，两类行业之间也依然是泾渭分明，代表短期热点的20日数据同样没有出现交换信号。
一类行业交运独强二类整体格局不变除了我们长期标配的交运行业，一类行业的其他几个仍然维持负贡献，临近股指期货开启时间，权重最大的金融行业略有转暖迹象，带动上证周期指数上周以0.31%涨幅跑赢非周期指数（1.3%跌幅），能否维持，需特别关注。二类行业上周Alpha整体表现平稳，电子、信息、传媒、农林、其他制造业Alpha贡献居前，整体格局未有显著变化。
中证800二类行业指数持续四个月跑赢一类指数中证800的二类行业指数自09年11月中旬超过一类指数以来，优势持续扩大，目前已经维持了四个月的跑赢记录。
60/20日Alpha动量轮动策略上周背离指数持续上涨无论根据60日还是20日的Alpha动量进行的轮动策略上周背离基准指数持续上涨，表明目前行业配置导致的资产价格走势背离仍然十分显著。
（具体内容请见附件）
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