国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金2010四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月24日 09:04 |
作者： |
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基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年０１月２４日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１、本基金是以沪深３００指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深３００指数成份股和备选成份股的配置不低于８０％，故以９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。
２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例９４．４４％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例０％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例５．７７％，符合基金合同的相关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过５％之情形。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
进入２０１０年４季度，由于中国经济回稳，而美、日央行进一步扩大了量化宽松货币政策规模，大宗商品价格明显反弹，再加上部分农产品供给冲击，４季度通胀压力急剧上升，其中，１１月份ＣＰＩ同比上升５．１％，达到两年多来的高点，大幅超出预期。在通胀压力急剧上升的背景下，央行的货币政策进一步收紧，先后加息两次共计０．５个百分点，并上调商业银行存款准备金率共计１．５个百分点。
报告期初，受美国第二次量化宽松政策影响，Ａ股市场周期行业出现大幅上涨，但非周期股却开始调整；随后市场出现风格轮动，前期估值偏低大盘股表现明显强于前期估值偏高的小盘股。作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性机会。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为０．９７３元，本报告期份额净值增长率为６．０７％，同期业绩基准增长率为６．２８％，基金净值增长率落后业绩基准收益率０．２１％，主要源于报告期内基金大额申购赎回所致等。报告期内，日均跟踪误差为０．０６％，年化跟踪误差为１．０１％，符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过０．３５％以及４．０％的限制。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
５．２．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有可转换债券。
５．８．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：１、总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。
２、基金拆分变动份额为本期基金份额折算变动份额。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内本公司对本基金办理份额折算业务进行公告。指定媒体公告时间为２０１０年１０月１１日。
７．２报告期内本公司对本基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌事项进行公告。指定媒体公告时间为２０１０年１０月１３日。
７．３报告期内本公司对本基金办理份额折算结果及恢复交易进行公告。指定媒体公告时间为２０１０年１０月１５日。
７．４报告期内本公司增聘熊志勇为本基金基金经理。指定媒体公告时间为２０１０年１１月２７日。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００９］８６５号）
《关于国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００９］６６６号）
《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金２０１０年第四季度报告原文
８．２ 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层
存放网址：***
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：４００－８８０－６８６８
国投瑞银基金管理有限公司
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