瑞和沪深300指数分级投资基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
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基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０７月２０日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１、本基金是以沪深３００指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深３００指数成份股的配置基准为９５％，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。
２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、本基金基金合同生效日为２００９年１０月１４日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
２、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例９３．６６％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例０％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例５．６６％，符合基金合同的相关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过５％之情形。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年２季度，政府宏观调控力度加强，一方面政府出台针对房地产市场的更为严厉的调控措施，另一方面，央行继续执行紧缩的货币政策，再加上去年高基数的影响，中国经济增速明显回落，经济下滑趋势已经确立。从外部环境看，欧洲主权债务危机不断升级，对全球资本市场和投资者信心均形成了巨大冲击。受此影响，二季度Ａ股市场大幅下跌，上证综指和沪深３００指数分别下跌－２２．８６％和－２３．３９％。从行业表现看，金融、地产、工程机械等周期性行业表现仍较差，继续领跌市场，但到二季度末出现了止跌企稳迹象；而生物医药、智能电网、新能源、新材料等战略新兴产业前期表现明显好于大盘，但二季度末则出现一定程度补跌。
展望三季度，我们预计，中国经济增速将继续回落，其中既有基数效应的影响，更有政府宏观调控的影响在下半年将更为明显。如果实体经济的下滑超预期，央行的货币政策存在放松的可能性，最早的时间窗口预计在ＣＰＩ触顶回落后的四季度。而市场将在震荡中筑底。本基金将继续坚持系统化、科学化地采取指数投资策略，做好跟踪误差管理。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为０．７６９元，本报告期份额净值增长率为－２２．４０％，同期业绩基准增长率为－２２．３２％，基金净值增长率略低于业绩基准收益率，主要来源于沪深３００成份股调整成本、替代成份股的市场机会成本、交易冲击成本等。报告期内，日均跟踪误差为０．０６％，年化跟踪误差为１．０２％，符合基金合同约定的跟踪误差不超过０．３５％以及４．０％的限制。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
５．２．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券资产。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券资产。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
５．８．６ 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内本公司公告自２０１０年４月２７日起开通本基金之基础份额与本基金之小康份额、远见份额之间的配对转换业务。指定媒体公告时间为２０１０年４月２２日。
７．２报告期内对本基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在０．２５％以上的股票采用“指数收益法”进行估值调整。指定媒体公告时间分别为２０１０年４月２３日、２０１０年４月２９日及２０１０年５月２８日。
７．３报告期内本公司对旗下基金使用工行借记卡通过本公司网上交易系统进行申购和定投业务的个人投资者实行优惠费率。指定媒体公告时间为２０１０年６月１１日。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００９］８６５号）
《关于国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００９］６６６号）
《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金２０１０年第二季度报告原文
８．２ 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层
存放网址：***
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：４００－８８０－６８６８
国投瑞银基金管理有限公司
２０１０－０７－２０
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