海富通中证100指数基金(LOF)2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中证１００ 指数证券投资基金（ＬＯＦ）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００９年１０月３０日至２０１０年６月３０日）
注：１、本基金合同于２００９年１０月３０日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
２、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８ 年３ 月２０ 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年第二季度，受国家进一步出台调控房地产市场的政策以及欧洲国家主权债务危机蔓延的负面影响，股市连续三个月出现调整。对宏观政策较为敏感的周期性板块如房地产、钢铁等跌幅较大，而消费等非周期性行业相对抗跌。截至２０１０年６月３０日，上证综指收盘于２３９８点，较上一季度末下跌２２％，深圳成指收盘于９３８７点，下跌２４％。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制策略和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为－２２．４８％，同期基金业绩比较基准收益率为－２２．９０％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．００８９％，年化跟踪误差为１．７７％，在合同规定的目标控制范围之内。
４．４．３ 市场展望和投资策略
展望未来，我们认为宏观经济依然处于调结构的过程当中，转型之路任重道远。如果把构成ＧＤＰ增长的几个因素分拆开来看的话，我们会发现：出口方面，国家重启人民币对一篮子货币参考浮动，海外市场复苏道路曲折，从而将使得出口引擎出现波动；投资方面，国家的政策正处于结构调整和梳理中；而消费是一直处于稳定增长的状态。所以，从股票市场上来看，市场还是会在宏观调控和转型之间寻求平衡。我们还需要更多的耐心去等待明确的宏观经济方向。从目前来看，周期类的行业受到了投资者的抛弃，而高昂的新经济与消费类行业受到市场的追捧。低估值的周期类行业和高估值的新经济与消费类行业在市场上形成两类非常鲜明的资产，我们认为这种情况应该会在未来得到改变，但风格转换的时点目前仍很难判断。
本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整和基金申赎等因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力控制好基金跟踪误差，争取在未来获得更好的投资回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１２只开放式基金。截至２０１０年二季度末，海富通管理的公募基金资产规模达３７６亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１０年二季度末，海富通为５０多家企业超过１１０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１０年二季度末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过２０亿元。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１０年二季度末，投资咨询业务规模超过２１０亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
２０１０年二季度，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的２００９年度中国基金业金牛奖评选中荣获海外投资金牛基金公司大奖。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的文件
（二）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同
（三）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书
（四）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）在指定报刊上披露的各项公告
８．２ 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。
８．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
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