海富通中证100指数投资基金(LOF)2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月29日 05:46 |
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基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月２９日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１０月３０日（基金合同生效日）起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、本基金合同生效日为２００９年１０月３０日。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中证１００指数（ＬＯＦ）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
２００９年１０月３０日至２００９年１２月３１日
注： １、本基金合同于２００９年１０月３０日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
２、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自２００９年１０月３０日合同生效日起至２００９年１２月３１日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。
３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中证１００指数（ＬＯＦ）基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的２００９年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期１０月３０日（基金合同生效日）起至１２月３１日止计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）是基金管理人管理的第十一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金十只开放式基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８ 年３ 月２０ 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年，中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标，一路震荡上行。上半年，股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨，消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡，但整体依然维持强势。２００９年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近８０％，涨幅在全球市场位居前列。
基于对国内经济景气持续向上的判断，本基金于２００９年１０月３０日正式成立后采取了快速建仓的策略。但是，由于在本基金成立之初，市场快速上扬，本基金在建仓期内仍然大幅落后业绩比较基准。
４．４．２报告期内基金业绩的表现
报告期内，海富通中证１００指数（ＬＯＦ）基金净值增长率为２．５％，同期基金业绩比较基准收益率为８．７６％，基金净值落后业绩比较基准６．２６个百分点。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件，一个大概率事件是经济的复苏，中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭，另一个大概率事件是我国对流动性的控制，经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。除了经济，我们还注意到金融市场本身制度变化所带来的机遇，融资融券和股指期货越走越近。
本基金将按照基金合同的要求，继续努力做好基金建仓工作，并恪守指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素带来的影响，实现对标的指数的有效跟踪。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§６ 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：
１．报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．０２５ 元，基金份额总额２，０８７，１４８，８７５．３０ 份。
２． 本财务报表的实际编制期间为２００９年１０月３０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日。
７．２利润表
会计主体：海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２００９年１０月３０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２００９年１０月３０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
田仁灿 阎小庆 高勇前
基金管理公司负责人主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４会计报表附注
７．４．１ 基金基本情况
海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可［［２００９］第８７９号《关于核准海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，０８６，４３２，２３３．８５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （２００９）第２２６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００９年１０月３０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，０８７，１４８，８７５．３０份基金份额，其中认购资金利息折合７１６，６４１．４５份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证１００指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％，现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中证１００ 指数×９５％＋活期存款利率（税后）×５％。
根据《海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立６个月内达到基金合同规定的比例限制。截至２００９年１２月３１日止，本基金尚处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１０年３月２４日批准报出。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年１０月３０日（基金合同生效日） 至２００９年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年１０月３０日（基金合同生效日） 至２００９年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４ 重要会计政策和会计估计
７．４．４．１会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２００９年１０月３０日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日。
７．４．４．２ 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类
（１）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（２）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
７．４．４．７ 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
７．４．４．８ 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
７．４．４．１０ 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
７．４．４．１１ 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
７．４．４．１２ 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
７．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计
（１）计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
（２）重要会计估计及其关键假设
无。
７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．５．１ 会计政策变更的说明
无。
７．４．５．２ 会计估计变更的说明
无。
７．４．５．３ 差错更正的说明
无。
７．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．７ 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１ 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
７．４．８．１．２ 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内没有应支付关联方的佣金。
７．４．８．２ 关联方报酬
７．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１２％ ／ 当年天数。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明
无。
７．４．９ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：
１．本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
２． 复牌后更名为河北钢铁。
７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
９．２ 期末上市基金前十名持有人
注：持有人为场内持有人。
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是６０，０００．００元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是１年。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增６个，分别是中信证券上海、深圳证券交易所交易单元各１个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单元各１个， 中信建投上海、深圳证券交易所交易单元各１个。
（１）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（２）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。
＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。
＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。
§１２ 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东－海通证券股份有限公司（６００８３７．ＳＨ）是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海富通外方股东－富通基金（Ｆｏｒｔｉｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）是欧洲最大的资产管理公司之一，截至２００９年９月３０日，资产管理规模超过１６００亿欧元。
业务多元
◆从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１１只开放式基金。截至２００９年１２月３１日，海富通管理的公募基金资产规模近４６０亿元人民币。
◆ ２００５年８月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至２００９年１２月３１日，海富通已经成为近５０家企业年金的投资管理人，合计管理资产规模超过１００亿元人民币。
◆ ２００７年８月，海富通获得中国证监会核准的ＱＤＩＩ（合格境内机构投资者）业务资格。
◆ 从２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至２００９年１２月３１日，投资咨询业务规模超过２３０亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆海富通投资团队共有４２名成员，强调投资研究一体化和团队式投资管理，团队成员中持有注册金融分析师资格证书（ＣＦＡ）８人，一半有海外留学或工作经验。
◆海富通在２００９年设立“富诚理财”专户理财品牌，提供“一对一”、“一对多”及ＱＤＩＩ专户理财服务。截至２００９年１２月３１日，已获批并募集５只“一对多”专户理财产品。
荣誉领先
◆ ２００９年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“２００８年度开放式货币市场金牛基金”，授予海富通精选贰号混合基金“２００８年度同业领先开放式混合型基金”。
◆ ２００９年，亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“２００８年度最佳合资基金管理公司”和“２００８年度最佳ＱＤＩＩ管理人”。
◆ ２００９年，国内权威财经媒体《２１世纪经济报道》授予 海富通“２００８年中国基金公司综合实力大奖”和“２００８年中国基金管理公司最佳社会责任奖”。
海富通基金管理有限公司
２０１０年３月２９日
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