基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月３０日（基金合同生效日）起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标单位：人民币元
■
注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（３）基金合同在当期生效。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中证１００指数（ＬＯＦ）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注： １、本基金合同于２００９年１０月３０日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
２、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自２００９年１０月３０日合同生效日起至２００９年１２月３１日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８ 年３ 月２０ 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
随着宏观经济的进一步好转，Ａ股市场在２００９年第四季度稳步上升，深圳成份指数、中小板指数纷纷创出年内新高。创业板市场的推出，极大的活跃了中小企业板个股的活跃度，并使得市场形成了深强沪弱的格局。中央经济工作会议明确了明年将维持宏观经济政策的延续性，并在２００９年的基础上继续大力促进内需。在宏观政策支持下，消费、电子、化工等行业的表现明显优于大盘。市场对于明年地产市场会受到政府调控的担忧使得地产及相关行业的表现明显弱于大盘。
基于对国内经济景气持续向上的判断，本基金在２００９年１０月３０日正式成立后采取了快速建仓的策略。但是，由于在本基金成立之初，市场快速上扬，本基金在建仓期内仍然大幅跑输业绩比较基准。
４．4．２报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通中证１００指数（ＬＯＦ）基金净值增长率为２．５％，同期业绩比较基准收益率为８．７６％，基金净值落后业绩比较基准６．２６个百分点。
展望未来，２０１０年一季度中国宏观经济必将继续保持高速增长的势头。但２００９年Ａ股市场的持续上涨已经在相当程度上反映了这一预期，市场对于宏观刺激政策退出抑或转向的忧虑反而日渐增加，因此未来市场走势将取决于经济增长和宏观政策退出的力度和节奏，出口复苏程度和通货膨胀水平将成为关注的重要变量。
本基金将继续按照基金合同的要求，努力做好基金建仓工作，力争降低建仓成本，争取在未来取得更好的投资收益。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
■
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：本基金合同于２００９年１０月３０日生效。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１１只开放式基金。截至２００９年四季度末，海富通管理的公募基金资产规模近４６０亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２００９年四季度末，海富通为近５０家企业超过１００亿元的企业年金基金担任了投资管理人。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２００９年四季度末，投资咨询业务规模超过２３０亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
２００９年，海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｓｔａｒ）排名，２００９年全年，海富通风格优势股票基金净值增长率在股票型基金位列前１／４。
成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。２００４年９月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Ｆｉｔｃｈ Ｒａｔｉｎｇｓ）为公司进行资产管理业务评级，在２００８年复评中海富通又被升级为＂惠誉Ｍ２＋（中国）＂资产管理人优秀评级。
海富通同时还在不断践行其社会责任。自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的学校、在沙化严重的内蒙古库伦旗捐建了公益林、向上海民工小学捐赠电脑、为安徽老区小学扶贫助学并捐赠物资等。
此外，海富通还积极推进投资者教育工作，在与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通－上海交大投资者教育研究中心”推出《股市与幸福感》调研报告后，海富通四季度与东方财富网合作，推出了为期三个月的“幸福投资路、积分赢大奖”幸福投资主题游戏活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
２００９年四季度内，海富通在《华西都市报》“榜样中国２００９年度传媒大奖”评选中获年度最受投资者信赖基金公司奖项、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金获年度最佳ＱＤＩＩ产品称号。海富通在《新闻晨报》“２００９年度十大基金评选”中，获十大特色基金公司奖项、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金获十佳基金奖项。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
中国证监会批准设立海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的文件
海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同
海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书
海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
报告期内海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）在指定报刊上披露的各项公告
８．２存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。
８．３查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
２０１０年１月２１日
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
－ |
－ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
－ |
－ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
－ |
－ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
４，９６４，２７５．１１ |
０．２３ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１４，８６０，０００．００ |
０．６９ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
－ |
－ |
Ｇ |
信息技术业 |
－ |
－ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
－ |
－ |
Ｉ |
金融、保险业 |
－ |
－ |
Ｊ |
房地产业 |
１２，２８６，８１０．６１ |
０．５７ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
５１，７９６，８４４．８２ |
２．４２ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
２４０，２０２，１６２．３１ |
１１．２３ |
Ｃ |
制造业 |
４０９，８４６，５５５．２８ |
１９．１５ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
８２，４００，８３４．８０ |
３．８５ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
８，２４７，４８４．００ |
０．３９ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
２８，７８５，１４９．００ |
１．３５ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
１４５，１８９，９７５．００ |
６．７９ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１４５，２２３，１１２．４８ |
６．７９ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
－ |
－ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
７３，５７８，９４４．１８ |
３．４４ |
Ｅ |
建筑业 |
３０，８４２，４２６．００ |
１．４４ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
９１，３８７，７８２．００ |
４．２７ |
Ｇ |
信息技术业 |
５４，０００，５９７．００ |
２．５２ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
３１，４５６，７６４．００ |
１．４７ |
Ｉ |
金融、保险业 |
９２２，６０８，０２６．０８ |
４３．１２ |
Ｊ |
房地产业 |
９２，７５２，３２７．００ |
４．３３ |
Ｋ |
社会服务业 |
１５，２６８，７６５．９０ |
０．７１ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
９，０３９，１５２．００ |
０．４２ |
|
合计 |
１，９７０，９８３，５０１．７５ |
９２．１１ |
基金简称 |
海富通中证１００指数（ｌｏｆ） |
基金主代码 |
１６２３０７ |
基金运作方式 |
上市型开放式 |
基金合同生效日 |
２００９年１０月３０日 |
报告期末基金份额总额 |
２，０８７，１４８，８７５．３０份 |
投资目标 |
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。 |
投资策略 |
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 |
业绩比较基准 |
中证１００指数×９５％＋活期存款利率（税后）×５％ |
风险收益特征 |
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９－１０－３０至２００９－１２－３１） |
１．本期利润 |
５２，５８４，６７０．３０ |
２．本期已实现收益 |
－３，７８９，０２９．１１ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．０２５２ |
４．期末基金资产净值 |
２，１３９，７３３，５４５．６０ |
５．期末基金份额净值 |
１．０２５ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
６，００１，８７７ |
１０８，３３３，８７９．８５ |
５．０６ |
２ |
６０１３２８ |
交通银行 |
９，５３０，１００ |
８９，１０６，４３５．００ |
４．１６ |
３ |
６０００３０ |
中信证券 |
２，８００，０００ |
８８，９５６，０００．００ |
４．１６ |
４ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
２，１２８，０１３ |
８５，７８０，２０４．０３ |
４．０１ |
５ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１，５４３，９３９ |
８５，０５５，５９９．５１ |
３．９８ |
６ |
６０００１６ |
民生银行 |
１０，０４６，１００ |
７９，４６４，６５１．００ |
３．７１ |
７ |
６０００００ |
浦发银行 |
２，７４７，６８１ |
５９，５９７，２００．８９ |
２．７９ |
８ |
６０１０８８ |
中国神华 |
１，６４５，８３３ |
５７，３０７，９０５．０６ |
２．６８ |
９ |
０００００２ |
万？ 科Ａ |
５，２９８，８００ |
５７，２８０，０２８．００ |
２．６８ |
１０ |
６０１１６９ |
北京银行 |
２，４１６，６００ |
４６，７３７，０４４．００ |
２．１８ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００９年１０月３０日（基金合同生效日）－２００９年１２月３１日 |
２．５０％ |
１．５３％ |
８．７６％ |
１．６１％ |
－６．２６％ |
－０．０８％ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００４８９ |
中金黄金 |
２００，０００ |
１１，６５６，０００．００ |
０．５４ |
２ |
６０１６６８ |
中国建筑 |
２，０００，０００ |
９，４４０，０００．００ |
０．４４ |
３ |
６００５４７ |
山东黄金 |
９９，９９７ |
８，０２９，７５９．１０ |
０．３８ |
４ |
００００２４ |
招商地产 |
３００，０００ |
７，９８９，０００．００ |
０．３７ |
５ |
６０１６１８ |
中国中冶 |
１，０００，０００ |
５，４２０，０００．００ |
０．２５ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
基金经理（或基金经理小组）证券从业起始日期 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
牟永宁 |
本基金的基金经理；海富通收益增长混合基金基金经理 |
２００９年１０月３０日 |
－ |
１４年 |
１９９５年３月１日 |
中国国籍，硕士，ＣＦＡ。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，２００４年８月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。２００９年１月起任海富通收益增长混合基金基金经理；２００９年１０月起任海富通中证１００指数（ＬＯＦ）基金基金经理。 |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
|
其他 |
－ |
－ |
|
合计 |
－ |
－ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
３，９６６，５１５．９５ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２４，８１６．３６ |
５ |
应收申购款 |
－ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
３，９９１，３３２．３１ |
基金合同生效日基金份额总额 |
２，０８７，１４８，８７５．３０ |
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 |
－ |
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 |
－ |
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 |
－ |
本报告期期末基金份额总额 |
２，０８７，１４８，８７５．３０ |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益类投资 |
２，０２２，７８０，３４６．５７ |
９４．１８ |
|
其中：股票 |
２，０２２，７８０，３４６．５７ |
９４．１８ |
２ |
固定收益类投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１２１，１００，７５１．２７ |
５．６４ |
|
其他资产 |
３，９９１，３３２．３１ |
０．１９ |
|
合计 |
２，１４７，８７２，４３０．１５ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
１９，６８５，７５９．１０ |
０．９２ |
Ｃ |
制造业 |
４，９６４，２７５．１１ |
０．２３ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
－ |
－ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
－ |
－ |
