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证券时报 |
发布时间： |
2009年08月27日 05:17 |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：２００９年０８月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１重要提示
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２００９年６月３０日止。
３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ＊［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本图所示时间区间为２００５年４月５日起至２００９年６月３０日止。
３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
４．富国基金管理有限公司已于２００８年０１月１７日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（０１月１７日），本基金的基金份额净值为人民币２．３７２９元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．３７２９３９７９７元。本基金管理人按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为２．３７２９３９７９７份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的１，０１１，７８３，０５４．９０份转换为拆分后的２，４００，９００，２７７．０８份。
§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００９年６月３０日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对公平交易的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年第一季度，随着国家积极财政政策以及适度宽松的货币政策的推出，信贷规模迅猛扩张，投资者对中国经济长期发展的信心趋于恢复，宏观经济也初步显现微弱复苏迹象。具体到股票市场方面，与宏观经济关联度相对较高的周期性行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股，估值水平得到迅速提升，市场表现良好。本基金由于仓位相对较高，同时资产中这两类股票的配置比例也相对较高，基金净值呈现一定幅度的回升。２００９年第二季度，中国宏观经济复苏迹象日趋明朗，流动性依然充裕，投资者的乐观情绪不断提升。出于对股票市场反弹步伐有可能超越经济复苏进程的担心，从５月下旬开始，本基金管理人对市场的看法趋于谨慎。在具体操作上，增加了长期持续稳定增长公司的配置。但从实际的市场表现来看，与宏观经济高度关联的周期类行业依然高歌猛进，表现优异，从而导致本基金在５月到６月的表现较为平淡。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长期来看，我们是坚定的乐观主义者。但从中短期的发展趋势来看，我们认为股票市场反弹的步伐有可能已经超越了经济复苏的进程，这主要体现在微观企业的盈利依然处于较低水平，上市公司估值水平相对已经较高。基于此种认识，我们认为，下半年一些长期持续稳定增长，而且具有估值优势公司的表现有可能超越强周期类公司的表现，精选个股的收益有可能超越行业配置的收益。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
４．６管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２００９年８月２５日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6．１资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年０６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年０６月３０日，基金份额净值０．７８６０元，基金份额总额１０，１４９，９２４，９９６．６０份。
6．２利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
6．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
6．４报表附注
6．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6．４．１．１会计政策变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6．４．１．２会计估计变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6．４．１．３差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大差错更正。
6．４．２关联方关系
6．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6．４．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
6．４．３．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
6．４．３．１．２ 权证交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生权证交易。
6．４．３．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
注：上年度可比期间内本基金为产生债券交易。
6．４．３．１．４ 回购交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生回购交易。
6．４．３．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计 算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核
后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.3.2．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：（１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休假等，支付日期顺延。
（２）上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费
6.4.3．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投资本基金。
6.4.3.4．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投资本基金。
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
注：本报告期内本基金未参与关联方承销证券。本基金上年度可比期间内虽在承销期内从一级市场购入海通证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券购入上述证券。
6.4.4 期末（２００９年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金未因认购新发／增发证券而于本报告期末（２００９年６月３０日）持有的流通受限证券。
6.4.4．２ 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本期末２００８年１２月３１日止，本基金没有正回购余额；没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.4.3．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（２００９年６月３０日）止，本基金没有正回购余额。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
7．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
7．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7．４报告期内股票投资组合的重大变动
7．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：截至２００９年６月３０日止，本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：截至２００９年６月３０日止，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.9．３ 其他资产构成
单位：人民币元
7.9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：截至２００９年６月３０日止，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
7.9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
8．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§9 开放式基金份额变动
单位：份
§10 重大事件揭示
10．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于２００９年６月４日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．４ 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
10．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它 相关因素后决定的。
２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：高华证券深交所交易单元３６７５００；
渤海证券上交所交易单元４２０８３；
渤海证券深交所交易单元２１８０００；
国信证券深交所交易单元３６９９００。
富国基金管理有限公司
２００９年０８月２７日
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