富国天博创新主题股票型基金2009年半年度报告摘要 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月27日 05:17 |
作者： |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
送出日期：２００９年０８月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额不是当期发生数）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ８０％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋１５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；其中，ｔ＝１，２，３，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２００９年６月３０日。
本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００９年６月３０日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对公平交易的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
沪深３００指数上半年上涨７４．２０％，涨幅远超市场预期。同期天博基金净值仅上涨４３．６４％。
上半年整体表现不如人意，其中一季度表现最差，净值增长１５．５５％，远低于市场３７．９６％的涨幅。这与我们年初保守的投资策略有直接关系。从１月中下旬开始，我们逐步增加仓位，重点增持了银行、房地产等行业。净值在二季度上涨２４．３１％，同期沪深３００指数上涨２６．２７％。
在经历了０８年大幅下跌后，０９年初投资者普遍处于悲观情绪当中。而市场却在国家宏观经济政策的刺激下，率先走出了低谷。尽管我们未能把握住市场的拐点，但房地产、汽车两大支柱产业率先走出低谷，使得我们看到了经济转好的迹象，也逐渐改变了我们对经济悲观的看法。由于我们对经济快速复苏心存疑虑，我们的投资策略未能作出彻底转变，在行业配置上依旧偏防御，组合的进攻性明显不足。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们一方面看到宏观经济政策刺激效果进一步显现，特别是汽车、房地产销量的快速回升，使得我们深刻体会到中国经济的韧性，也增强了对经济复苏的信心，这些支柱产业的强劲复苏对经济的拉动作用也是不容置疑的。另一方面，宽松货币政策对经济的拉动作用能否持续，通胀预期的产生对经济的负面作用有多大，宏观政策何时转向，都值得我们紧密跟踪。再者，外部经济尚未有起色，外需恢复对中国经济增长的持续性也是同样重要的。综合来看，我们认为宏观经济的好转是一个循序渐进的过程，经济复苏清晰可见，复苏过程当中肯定会有波折，市场出现震荡和调整也是情理之中的。
在下半年，我们将保持高仓位操作，择机降低部分行业和个股的配置权重，注重组合的均衡配置，抓住行业轮动的投资机会，力争更好的收益。
4.6管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
§5 托管人报告
5．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6．１资产负债表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年０６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年０６月３０日，基金份额净值０．７８５０元，基金份额总额１１，８０３，４２１，１３１．２１份
6.2利润表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.1.1会计政策变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.1.2会计估计变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.1.3差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1股票交易
金额单位：人民币元
6.4.3.1.2权证交易
金额单位：人民币元
6.4.3.1.3债券交易
金额单位：人民币元
6.4.3.1.4回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.3.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖））证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
单位：人民币元
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。
6.4.4期末（２００９年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本期末持有暂时停牌股票。
6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.4.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
7．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
7．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7．４报告期内股票投资组合的重大变动
7．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
7．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
7．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7．９投资组合报告附注
7．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
7．９．３其他资产构成
单位：人民币元
7．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
8．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§9 开放式基金份额变动
单位：份
§10 重大事件揭示
10．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于２００９年６月４日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
10．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本基金本报告期新租用以下交易单元：德邦证券的２４２２８交易单元。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
富国基金管理有限公司
２００９年０８月２７日
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