| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月14日 04:46 |
作者： |
姚欣昊 |
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海通期货 姚欣昊
受外盘消息面以及美股收涨的影响，昨日股市与股指期货小幅高开，但主力合约IF1010股市开盘即出现贴水的情况。昨日上午，前几日涨幅较大的能源板块出现回调，大盘放量震荡，IF1010几乎都在贴水区内运行，其余各合约仅两个远月合约零星出现期现套利机会，难以吸引套利者入场。午后的行情与前一交易日相似，权重股再度发力，大盘再次连续上涨至全日最高价附近收盘，前几日处于调整的中小板指数亦开出阳线，但股指期货涨幅仍小于沪深300指数，各合约基差继续缩小，IF1010贴水幅度曾超过20个点，次月合约IF1011首次出现贴水，与7月底的行情非常类似。股市收盘后，期指各合约价格继续上涨，可见昨日尾盘多为空头主动平仓。IF1010的持仓量被IF1011超越，主力合约换仓进入后半阶段。近几日IF1010出现极好的平仓机会，可以额外增加10到20个点的收益，建议未平的套利仓适时捕捉大贴水的机会。
昨日各期指合约仍呈现近弱远强的格局，出现一些跨期套利的机会。IF1011与IF1010的价差日内升至17到22的区间内，IF1010最后两个交易日该价差有望继续扩大。最远月合约IF1103与IF1010的价差尾盘升到100附近，再创近期新高。
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