| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月05日 05:07 |
作者： |
刘光素 |
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周三沪深300股指期货小幅低开后介于5-10日均线之间震荡；期指主力8月合约收盘报2873.8点，略跌10.2点；当月合约继续小幅贴水。
本周前3个交易日的总成交量连续较大幅度上升，昨日达到40.15万手，为股指期货上市以来的第四高位；而总持仓量则继续维持7月中旬以来的增减交替进行的格局，总持仓量一直在3万手附近徘徊。因此，最近两天的成交/持仓比较前几天有所上升。目前为11.96倍，而周一仅为8.83倍。日内投机交易频繁程度有所上升；不过总体上仍处于正常水平。
当月合约IF1008收盘小跌0.35%，持仓量为24218手，占总持仓量的72%，主力持仓有向远月转移的迹象；成交量为38.27万手，占总成交量的95%。
近一周期指走势基本以高位震荡为主，在行情走势犹豫不定背景下，主力持仓反复无常是很正常的。自7月初走出“双针探底”型态、进入强势反弹格局以后至今，沪深300期指总持仓的平均动态持仓成本为2609.4点。以IF指数周三收盘价计算，空头持仓整体在本轮反弹行情中亏损为274.2点。但如果以股指期货4月16日上市以来计算，总持仓的平均动态持仓成本为2990.5点，空头持仓盈利106.9点。相比于沪深300期指推出后的最初两个半月空头盈利400多点，目前多空盈利已开始趋于均衡。
据中金所昨日公布的IF1008合约持仓明细数据显示，排名多空前20的会员以增仓为主。其中持卖单会员昨日增仓3635手至18394手，持买单会员增仓1131手至17734手。目前排名前20名的主力资金多空持仓比例为0.96:1.04，空头略强；前一交易日则是多头持仓略强。IF1008主力多头的持仓占总持仓的比例为52.8%，主力空头持仓占总持仓的比例为54.8%，空头主力持仓集中度较高。
IF1008持仓排名第一的空头老大国泰君安周三大幅增持了1271手空单，空头持仓创下4221手的持仓纪录，净空持仓2092手也较前一日大幅增加。多头净持仓最多的是浙江永安1317手。其他主力单向持仓的力度则相对较不明显。
综合来看，前期“双针探底”引发的强势反弹暂告一段落，目前日K线开始介于短期均线之间运行，后期走势具有较大的不确定性。因此主力多空持仓反复摇摆。但周三在股指小幅回调的走势下，国泰君安大幅增持空单，与之前大幅上涨时逢高加空、第二天小幅回调则逢低平仓的短线做空有所不同，这或是一个明确的信号，预示其对本轮反弹的延续性已不看好。
（格林期货 刘光素）
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