| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月01日 02:50 |
作者： |
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记者日前从南方基金了解到，该公司倾力打造的今年首只量化基金产品———南方策略优化基金将于2月25日起在各大银行、券商公开募集。
据悉，南方基金聘请华尔街资深数量化投资专家刘治平担任南方策略优化基金的基金经理。南方基金也已成立量化投资小组，为量化投资提供支持。
“所谓量化基金，就是通过数量化投资方式，将基金管理人的投资理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中。数量化投资可以及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新统计模型，寻找新的交易机会，同时也能够及时发现管理人的失误，从而能够适时纠正。”有关专家如此解读量化基金的投资“自动化”。
据了解，南方策略优化基金的投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。针对该基金的行业配置策略，南方基金开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”；在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建该基金的股票组合。
“相对传统的主动型股票基金，南方策略优化基金借助计算机处理海量数据的优势，能对全市场1600多只个股进行全面研究，更深入挖掘投资机会，奠定创造超额收益的基础，分享市场投资主题多元化的精彩机会。”拥有北京师范大学统计物理学硕士学位、美国康奈尔大学工商管理硕士学位、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士学位的刘治平对于量化投资在中国基金投资市场的前景充满信心。据悉，刘治平曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行权益类自营投资董事总经理，2008年6月加入南方基金，现任南方基金数量策略投资小组组长兼风控策略部总监。
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