| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2010年03月16日 09:01 |
作者： |
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● 债券型基金、货币市场基金不得投资于股指期货
● 对于参与股指期货的基金，则须做到在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的１０％，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％
记者从中国证监会获悉，基金投资股指期货以套期保值为主。同时，必须控制持仓规模，持有的买入合约价值不得超过基金资产净值10％，持有的卖出合约不得超过20％。3月15日，证监会通报说近日向各基金管理公司、托管银行及中金所印发了《证券投资基金投资股指期货指引》（征求意见稿）（《指引》），这意味着，证券投资基金投资股指期货即将“有据可依”。
根据《指引》，基金投资股指期货在投资策略上以套期保值为主。《指引》规定债券型基金、货币市场基金不得投资于股指期货。为防止基金利用期货投资的杠杆特性增大投资风险，《指引》还对基金的总投资头寸作出明确限制，即持有的买入期货合约价值与有价证券市值总和，限制在基金资产净值的９５％（对普通开放式基金）或１００％（对ＥＴＦ基金、指数基金和封闭式基金）之内。
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