| 来源： |
中原证券研究所 |
发布时间： |
2012年05月09日 15:04 |
作者： |
谢佩洁;张微 |
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融资融券交易整体概况：截至5月4日，上证综指报收于2452.02点、期间上涨1.88%；23个申万一级行业指数涨跌互现，信息设备、化工等8个行业指数期间出现下跌，其中电子元器件行业指数表现最差、期间下跌2.03%，其余15个行业指数期间实现上涨，但仅有采掘、黑色金属等8个行业指数期间涨幅跑赢同期上证综指，其中食品饮料行业指数期间表现最好、大幅上涨6.52%。
融资融券标的个股交易情况：报告期内，沪深两市有276只融资标的证券涉及融资买入，包钢稀土和五粮液分别位居沪深两市融资买入额第一；276只融券标的证券涉及融券卖出，中信证券和万科A分别位居沪深两市融券卖出量第一。截至5月4日，中国联通和深发展A分别位居沪深两市融资余额第一；贵州茅台和万科A分别位居沪深两市融券余额第一。本报告期，沪深两市（融资买入额/A股市值）
指标排名前十个股以金融服务、房地产行业居多，市场热点逐步转向蓝筹股。
融资融券ETF交易情况：报告期内，除华夏中小板ETF、南方深成ETF和华夏上证50ETF外，其余4只EIF均呈现融资净申购，其中：华安上证180ETF融资净买入额最高、为1760.36万元，华夏上证50ETF融资净赎回额最高、为799.02万元。报告期内，A股市场震荡上行，ETF融资净申购降至1817.25万元，说明投资者对后市上涨走势仍有所期待、但预期较之上一报告期趋于弱化。
标的证券组合收益跟踪：根据此前专题报告《实证分析：融资融券交易对正股走势的影响》的结论：融资买入额较高的个股长期有望获得显著收益，我们选取每周融资买入额前五的个股构建组合并跟踪其收益情况来验证此前结论。本报告期，融资标的证券组合上涨4.81%、跑赢同期沪深300指数1.6个百分点。其中：华泰证券新进入组合。
风险提示：融资融券标的证券的投资存在系统性、行业面及个股基本面等多方面的风险。
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