| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2010年09月09日 18:30 |
作者： |
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9月9日消息 香港证监会今日宣布对美林(亚太)前董事总经理兼高级交易员Jugurtha Harchaoui窜改估价数据，掩饰亏损的处分，决定终身禁止他重返证券界。
经过调查，证监会发现从2007年12月至2008年12月期间，Harchaoui 透过窜改定价模型的波幅数据，更改一本特种期权交易簿册的估价数据，并多次在未获许可的情况下，进入计算机系统内更改多项定价参数。他的行为令簿册所录价值被虚假推高约2500万美元，导致美林内部未能如实报告实际亏损。
证监会还表示，Harchaoui为掩饰他的行为，指示组内一名初级交易员在Harchaoui为期两个月的病假期间，每天使用一个被事先窜改定价模型的计算机程序，计算出该簿册的估价数据。如果该计算机程序未被揭发，簿册内被推高的估价数据便会在Harchaoui的病假期间作直线摊销。
今年5月，证监会已决定向美林(亚太)公司及Merrill Lynch Futures (Hong Kong) Limited罚款350万港元，以惩罚美林没有订立足够的内部监控程序，管理估价数据被更改的风险，但当时没有宣布如何处置Harchaoui。
证监会今天表示，Harchaoui“行事不诚实，并且滥用其高级人员职权，指示下属进行更改该簿册的估价数据的活动”，因此决定终身禁止他重投证券界。
据了解，Harchaoui此前为香港证监会持牌人士，从2006年4月至2008年12月间在美林工作。案发前为美林(亚太)有限公司及Merrill Lynch Futures (Hong Kong) Limited的董事总经理兼高级交易员。
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