| 来源： |
光大期货 |
发布时间： |
2010年05月21日 09:22 |
作者： |
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昨日现指盘中现指最高涨至2793.88点，但2800一线压力较重，市场无力继续上涨继而震荡下跌，截止收盘报2726.02点。股指期货合约走势与现指类似，早盘快速冲高后由于受现指影响而逐波回落，且下跌过程速度较快。另外中金所昨日公布了首例对投资者的处罚措施，不过并未期指成交量带来明显影响，1006合约成交仍然到达了29.3万手，持仓增1957手。截止昨日收盘，1006合约基差升水37点，远期合约的价差升水仍略有扩大。今日1005合约交割，昨日收盘其持仓量为642手，预计交割量较小，对市场走势影响不大。由于外盘大幅下挫，且短期内国内仍处在空头趋势中，市场继续下跌概率较大，远期合约升水继续扩大空间有限，因此我们建议：
1、今日现指可能低开后出现小幅反弹，逢高轻仓抛空；2、跨期套利交易可关注1012对1006合约升水，昨日收盘价格计算的升水为83.4点。
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