【特别关注】
原油、燃料油：
1、上海市场燃料油价格上涨，国产调和180CST供船库提主流报价在3800元/吨，涨50元；供岸上主流价格3700元/吨，涨50元；资源仍然偏紧，但业者反应暂时不敢涨价，因为需求较差。
2、亚燃料油价格周五小幅回落,裂解价差跌至每桶负9.80美元,为3月24日以来最低水准,6月/7月互换逆价差持平于1.50美元，炼厂进行风险对冲的意愿致互换市场交易量大增,并打压跨月互换价差走低。
3、墨西哥国家石油公司勘探和生产部主管称，公司09年剩余时间将把石油产量从目前水平略微提高以实现公司270万桶/天的生产目标。
4、CFTC数据显示，截至6月9日当周美国原油基金总持仓为1203679张，比上周增加12041张，基金净多持仓47883张，比上周增加8196张。
橡胶：
1、上海天然橡胶市场，目前云南国营标一胶市场报价在15100元/吨左右，泰国3#烟片市场报价在15300元/吨(17%票)左右，目前近期天胶现货紧跟沪胶走势，成交表现清淡。
2、今日泰国橡胶小幅回落，7月装船的泰国RSS3胶报价在1720-1740美元/吨（CIF青岛主港），STR20胶报价1690-1710美元/吨（CIF青岛主港）。
3、海关统计显示，09年1至4月，中国累计出口轮胎8,131万条，价值20.1亿美元，分别比08年同期下降23.3%和21%。其中4月份当月出口2,316万条，下降19.2%，价值5.8亿美元，下降16.1%。
【化工视点】
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结论以及操作建议 |
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沪胶 |
虽然由于原油价格的持续走高，胶价短期面临一定支撑，但市场消费依旧低迷，二季度信贷增速逐渐回落，且国内外主产区割胶的展开，胶价中期面临一定压力。
技术上，沪胶909合约大幅回落，短期压力出现，市场可能向14000附近的箱体底部寻求支撑，操作上短线思维为主。 |
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沪油 |
随着汽油消费高峰的逐渐临近，原油库存的逐渐减少，市场对全球经济复苏的预期，油价仍有望震荡走高。
技术上，沪油小幅回落，短期或将进一步反弹，中期来看由于消费低迷等影响市场仍将维持高位震荡格局，操作上短线思维为主。 |
【市场动态】
一、原油、燃料油
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WTI-Brent价差 |
沪油/WTI原油比价 |
美国炼厂利润 |
上海180CST库提 |
基差
现-期 |
F0180CST燃料油 |
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2009-06-08 |
0.36 |
53.18 |
9.67 |
3700 |
-40 |
402.5 |
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2009-06-09 |
0.44 |
52.37 |
9.39 |
3700 |
-72 |
399.5 |
|
2009-06-10 |
0.58 |
51.83 |
9.66 |
3700 |
-94 |
408.0 |
|
2009-06-11 |
0.93 |
50.85 |
9.75 |
3700 |
-92 |
405.05 |
|
2009-06-12 |
0.95 |
50.83 |
9.77 |
3750 |
-8 |
399.60 |
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主要波动范围 |
-5—5美圆之间 |
35-72之间 |
3-24美圆/桶之间 |
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-429—1132元/吨之间 |
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简评 |
今天价差小幅走高，目前价差处于中位水平震荡。 |
今天比价小幅回落，由于燃油税改革，国内燃料油价格坚挺，目前比价处于中上水平。 |
随着汽油消费旺季的逐渐到来，汽油价格逐渐走高，炼厂利润逐渐上升。 |
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今天价差小幅走高，目前差处于中下位水平。 |
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附注：沪油/WTI原油比价，为文华指数数据；燃料油基差里的期货价格为文华指数价格。其余为主力合约价格。F0180CST燃料油为新加坡纸货，美圆/吨。
1、WTI与Brent原油价差：
2、沪油和原油比价：
3、美国炼厂利润情况：
4、燃料油现货价格：
5、原油基差：
6、原油基金持仓：
二、橡胶
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泰国RSS3 |
沪胶期货仓单 |
国内现货 |
东京胶前10名净持仓 |
沪胶/东京胶 |
沪胶净持仓 |
丁苯胶 |
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2009-06-08 |
177 |
34460 |
15600 |
-391 |
94.22 |
-12706 |
11900 |
|
2009-06-09 |
176 |
34625 |
15200 |
-160 |
94.35 |
-14509 |
12000 |
|
2009-06-10 |
171 |
34505 |
15600 |
-175 |
93.39 |
-14440 |
12000 |
|
2009-06-11 |
171 |
34505 |
15250 |
26 |
92.99 |
-10896 |
12000 |
|
2009-06-12 |
171 |
34605 |
15100 |
2 |
92.07 |
-12800 |
12000 |
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正常波动范围 |
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11000至91060吨之间 |
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68-114之间波动 |
-12000手至21184手 |
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简评 |
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今天仓单小幅增加，目前仓单处于中下位水平。 |
上海地区海南标一胶 |
净空持仓减少，总持仓减少，空头逢低出局。 |
今天比价小幅回落，目前比价处于中位水平震荡。 |
今天净空持仓增加，总持仓增加，空头逢高沽空。 |
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备注：外盘报价橡胶为东京交易所橡胶指数，油为纽约交易所文华原油指数。内盘为上海交易所文华指数。沪胶净持仓为前20名多单减去空单。丁苯胶为齐鲁化工城松香胶1502报价。
1、橡胶现货价格：
2、沪胶与东京胶比价
3、沪胶净持仓
4、齐鲁丁本胶：
5、沪胶期货仓单：
三、PTA
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PTA现货 |
PTA生产成本 |
PX |
MEG |
PTA仓单 |
PTA净持仓 |
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2009-06-08 |
7000 |
6644 |
1011 |
4600 |
759 |
-29389 |
|
2009-06-09 |
7000 |
6504 |
985 |
4600 |
813 |
-18886 |
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2009-06-10 |
6900 |
6448 |
975 |
4600 |
813 |
-24430 |
|
2009-06-11 |
6900 |
6448 |
975 |
4650 |
813 |
-27626 |
|
2009-06-12 |
6950 |
6527 |
990 |
4700 |
813 |
-27970 |
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正常波动范围 |
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0-50000之间波动 |
-33000—17300之间波动 |
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简评 |
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今天仓单持平，目前库存处于低位水平震荡。 |
今天净空持仓增加，总持仓减少，多头逢高出局。 |
备注：PTA现货为苏浙沪市场现款自提报价。基差为现货价格减文华PTA指数。ＰＸ价格为FOB韩国。ＭＥＧ为苏浙沪市场一般现款出罐报价。
1、PTA现货与PX价格
2、MEG价格
3、交易所PTA仓单：
4、PTA产商生产利润：
5、PTA前20名净持仓与价格：
【市场评论】
投机资金赌国际油价4个月内涨至100美元
美国能源信息署(EIA)最新发布报告称,受到进口下滑和需求增长的影响,截至6月5日当周,美国原油库存减少438万桶,降幅超过市场预期。而在该数据发布前,接受道琼斯调查的能源分析师平均预期减少70万桶,而接受路透社调查的分析师平均预期仅减少40万桶。
另外,上周美国汽油库存量下降160万桶,而此前经济学家平均预期将增加80万桶。随着美国进入夏季驾车旅行高峰期,近四周汽油需求比去年同期增加了0.4%,这是造成上周美国汽油库存量减少的主要原因。
分析师认为,在目前流动性依然充裕的情况下,国际油价仍有进一步创出高点的可能,80美元可能是下一个目标。通常油价在夏季消费高峰会有更好表现,而且飓风季节即将来临也可能影响原油供应。
投机者看涨油价100美元
记者昨日统计发现,在NYMEX的期权市场上,行权价为100美元、到期月为10月的原油看涨期权的持仓量已经达到3299手,这表示部分投机资金下注油价会在今年10月前上涨至100美元/桶。
德国汉莎航空公司董事长麦亚胡伯表示,油价的波动正对航空业造成打击,而金融市场投机商则应为油价的波动负责。如果油价继续上涨,将加大航空业实现2009年业绩目标的压力。国际能源署(IEA)总干事田中伸男也表示,如果石油价格相对经济复苏波动得太快,会损害全球经济复苏。
【石油公司】
年底或涨至85美元
油价近期强劲上涨无疑鼓舞了石油公司的看涨情绪。俄罗斯国有天然气公司CEO米勒近日表示,原油价格最近以来的上涨趋势是去年油价大涨的重演,可能将在今年年底前上涨至85美元/桶左右。并且考虑到目前可用的石油储备,预计100美元是2010年的原油市场基准价格。
米勒同时认为,金融危机的爆发对全球能源市场产生了强有力的影响,所以应该为原油供应的长期合约建立一个单一体系,以此来抑制原油市场的波动性。
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