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下周美联储利率协议是下个热点
2009-9-18星期五
【市场回顾】
昨日，美元指数继续受到5日均线压制；黄金价格则冲高回落，原油价格和LME金属涨跌互现，但幅度均不大。纽约期金主力合约0912电子盘再度发力，冲高至1025.8美元，再创年内新高，但此后冲高回落，最后增仓了2205手，收于1013.5美元，相比前一日收盘价下跌6.7美元或0.66%。
国内方面，上海期金再冲刺，最高达到了227.3元，接近历史最高价格，总持仓增加了116手，收盘于225.96元/克，相比前一日结算价上涨1.99美元或0.89%。
今天纽约期金主力合约开于1014.5美元，预计今天上海期金主力合约开盘于223元左右。
【基本面分析】
l 日央行保持利率不变，并上调经济评估。在上次会议声明中，日央行表示经济形势已经停止恶化，而在今日的会议声明中日央行表示经济中出现了一些反弹迹象。早前公布的经济数据显示日本经济全面出现好转，包括制造业、非制造业景气指数以及第三产业活动指数在内的数据均表现强劲，助推风险偏好情绪进一步上涨，亚洲股市全线上涨，摩根士丹利资本国际公司（MSCI）亚太指数升至一年高位。
l 美国8月新屋开工上升1.5％，录得9个月高位59.8万，9月费城联储制造业指数自4.2升至14.1，另外美国上周初请失业金人数录得54.5万，轻微好于预期，不过美股周四收低，结束连续三日的升势，因为市场担心近期的涨势可能过度。
l 本周关注：欧美物价指数数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 9月17日未增减仓，目前持仓为1,086.48吨。
【后市展望】
近期利好不断传来，市场已经基本消化了这些利好消息（从昨日美国数据向好但美股小幅下跌可以看出），可能进入一个小盘整期，等待进一步的兴奋点。下周四公布的美联储利息协议将是下一个市场热点所在。
对黄金来说，现在除了矿商的套期保值需求以外，很少投资者愿意去做空黄金，短期内还是强势为主，有望创出历史新高。因此，仍然建议投资者保持多头思维，回调买入，激进的投资者可以选择在5日均线（1011美元，221.9元）或10日均线（1005美元，220.6元）附近建仓，而中期来说在08年3月高点与今年2月高点连接线处（980美元，215.2元）建仓更为稳妥。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
1049 |
历史高点（强） |
230.3 |
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1030 |
整数关口（强） |
226.1 |
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1025 |
昨日高点（弱） |
225.0 |
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支撑 |
1011 |
5日均线（弱） |
221.9 |
|
1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
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980 |
08年3月高点与今年2月高点连接线（强） |
215.1 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
9月24日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-9-17 |
34,931,382 |
1,086.48 |
35,570,470,060 |
0.00 |
|
2009-9-16 |
34,931,382 |
1,086.48 |
35,474,798,576 |
7.63 |
|
2009-9-15 |
34,686,124 |
1,078.85 |
34,541,012,870 |
0.00 |
|
2009-9-14 |
34,686,124 |
1,078.85 |
34,654,121,310 |
1.22 |
|
2009-9-11 |
34,646,882 |
1,077.63 |
34,927,875,551 |
0.00 |
|
2009-9-10 |
34,646,882 |
1,077.63 |
34,321,937,884 |
0.00 |
|
2009-9-9 |
34,646,882 |
1,077.63 |
34,625,474,241 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
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多头 |
空头 |
套利 |
|
9月8日 |
451,713 |
251,708 |
27,032 |
48,382 |
44,909 |
4,734 |
224,676 |
40,175 |
|
9月1日 |
384,703 |
206,799 |
22,298 |
44,086 |
1,327 |
-192 |
184,501 |
1,519 |
|
8月25日 |
379,629 |
205,472 |
22,490 |
43,392 |
2,005 |
-3,447 |
182,982 |
5,452 |
|
8月18日 |
373,810 |
203,467 |
25,937 |
41,603 |
-8,522 |
4,034 |
177,530 |
-12,556 |
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8月11日 |
385,002 |
211,989 |
21,903 |
41,984 |
-5,020 |
-1,592 |
190,086 |
-3,428 |
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8月4日 |
392,834 |
217,009 |
23,495 |
41,473 |
17,557 |
-3,186 |
193,514 |
20,743 |
|
7月28日 |
386,340 |
199,452 |
26,681 |
47,039 |
-1,817 |
-1,286 |
172,771 |
-531 |
本周关注数据（9月14日-9月18日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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9月14日 |
17:00 |
欧元区第二季度就业率季率 |
-0.80% |
|
-0.50% |
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9月14日 |
17:00 |
欧元区第二季度就业率年率 |
-1.20% |
|
-1.80% |
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9月15日 |
16:30 |
英国8月消费者物价指数年率 |
1.80% |
1.40% |
1.6% |
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9月15日 |
16:30 |
英国8月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.30% |
0.4% |
|
9月15日 |
20:30 |
美国8月零售销售月率 |
-0.1% |
1.7% |
2.7% |
|
9月16日 |
16:30 |
英国7月ILO3个月失业率 |
7.80% |
8.00% |
7.9% |
|
9月16日 |
16:30 |
英国8月失业率 |
4.90% |
5.00% |
5.00% |
|
9月16日 |
16:30 |
英国8月失业人数变化 |
2.49万 |
2.5万 |
2.44万 |
|
9月16日 |
17:00 |
欧元区8月消费者物价指数年率 |
-0.70% |
-0.20% |
-0.20% |
|
9月16日 |
20:30 |
美国8月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.30% |
0.30% |
|
9月16日 |
20:30 |
美国8月消费者物价指数年率 |
-2.10% |
-1.70% |
-1.70% |
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9月17日 |
12:00 |
日本央行公布利率决议 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
|
9月17日 |
20:00 |
瑞士央行公布利率决议 |
0.25% |
0.25% |
0.25% |
|
9月17日 |
22:00 |
美国9月费城联储制造业指数 |
4.2 |
|
14.1 |
大陆期货研发部 徐婷
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