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2009-8-6星期四
【市场回顾】
昨日，美元指数继续在低位小幅震荡，国际金价则小幅回调，原油和LME金属均有上涨，涨幅不一。纽约期金主力合约0912盘中一直保持在5日均线上方小幅震荡的格局，最后收于966.3美元，相比前一日收盘价下跌3.4美元或0.35%。
国内方面，上海期金跟随外盘高开，盘中略有回调，最后收盘于211.38元/克。较前一日结算价上涨1.76元或0.84%。
【基本面分析】
l 周三公布的数据显示美国就业形势仍很严峻，增大投资者对周五将公布的非农就业人数的担忧。美国7月挑战者企业裁员人数6个月来首次上扬，ADP就业人数减少37.1万，数据弱于预期，ISM非制造业指数为46.4，低于6月数据47.0，也低于预期值48.2，表明占美国经济90%的服务业发展情况有所恶化，其中就业分项自前值43.4跌至41.5。
l 本周关注：美国7月ISM制造业指数，英国与欧洲央行利率协议，美国7月非农数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 8月5日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,072.87吨。
【后市展望】
今晚英央行和欧央行将公布利率决议，预期英央行将保持利率在记录低点0.5%不变，因英国经济保持衰退，尽管正显示企稳迹象；近期英镑强劲上上涨，市场对未来加息期望带来支持，瑞士信贷数据显示市场预期未来12个月英央行将加息120点。央行在政策声明中关于将结束还是扩大定量宽松政策的态度将影响英镑。欧央行预计将保持利率在1%不变，关注特里谢在其后新闻发布会上的讲话，对政策和经济前景态度的改变都将影响走势。
市场在英欧利率协议公布前保持谨慎，美元一直处在再次突破边缘。虽然今晚协议具有一定的不确定性，但是近期英欧向好的经济数据应使得言论趋于乐观，美元还是趋于向下突破，因此投资者可以在黄金头寸上继续战略性建多。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
990 |
整数关口（强） |
217.4 |
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980 |
今年2月始构筑的三角形态上沿（强） |
215.2 |
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970 |
整数关口（弱） |
213.0 |
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支撑 |
963 |
5日均线（强） |
211.5 |
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950 |
整数关口（强） |
208.6 |
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940 |
整数关口（弱） |
206.4 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
8月6日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
8月6日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
8月12日 |
利率不变 |
|
日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
8月18日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
9月10日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
9月17日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至8月5日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-8-5 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,117,130,377 |
0.00 |
|
2009-8-4 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,117,493,309 |
0.00 |
|
2009-8-3 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,091,985,934 |
0.00 |
|
2009-7-31 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,377,312,980 |
0.00 |
|
2009-7-30 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,153,458,450 |
0.00 |
|
2009-7-29 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,102,070,201 |
-10.38 |
|
2009-7-28 |
34,827,571 |
1,083.25 |
32,874,584,044 |
-3.36 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止7月28日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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7月28日 |
386,340 |
199,452 |
26,681 |
47,039 |
91,473 |
293,994 |
337,964 |
367,714 |
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7月21日 |
390,939 |
201,269 |
27,967 |
47,429 |
90,227 |
294,453 |
338,925 |
369,849 |
|
7月14日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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7月7日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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6月30日 |
372,985 |
190,386 |
26,242 |
41,389 |
93,002 |
284,309 |
324,777 |
351,940 |
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6月23日 |
370,347 |
195,654 |
29,360 |
39,298 |
84,584 |
279,014 |
319,536 |
347,672 |
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6月16日 |
371,997 |
202,687 |
27,144 |
37,909 |
80,885 |
288,253 |
321,481 |
353,306 |
本周关注数据（8月3日-8月7日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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8月3日 |
22:00 |
美国7月ISM制造业指数 |
44.8 |
46.5 |
48.9 |
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8月4日 |
12:30 |
澳大利亚8月央行公布利率决议 |
3.00% |
3.00% |
3.00% |
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8月4日 |
20:30 |
美国6月PCE物价指数年率 |
0.10% |
0.2% |
-0.4% |
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8月5日 |
22:00 |
美国7月ISM非制造业指数 |
47 |
48 |
46.4 |
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8月6日 |
19:00 |
英国8月央行公布利率决议 |
0.50% |
0.50% |
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8月6日 |
19:45 |
欧元区8月央行公布利率决议 |
1.00% |
1.00% |
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8月6日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
58.4万 |
59.5万 |
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8月7日 |
20:30 |
美国7月非农就业人数变化 |
-46.7万 |
-34.0万 |
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8月7日 |
20:30 |
美国7月失业率 |
9.50% |
9.60% |
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大陆期货研发部 徐婷
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