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2009-6-8星期一
【市场回顾】
上周五，公布的美国非农就业数据大大好于预期，巩固的经济复苏的观点，美元指数大幅反弹，而国际黄金价格则下跌创下上周新低。主力合约0908在电子盘小幅震荡下跌，美国时段非农数据公布后急挫，最低跌至954.2美元，最后收于962.6美元。相比前一日收盘价下跌了19.7美元或2.01%。
国内方面，上海期金跳空高开，窄幅震荡，收盘于214.32元/克。较前一日结算价上涨2.51元或1.19%。
今日纽约期金主力合约开盘价为956.3美元，预计上海期金将以210元左右开盘。
【基本面分析】
l 美国5月份非农就业人数减少34.5万，远远低于之前经济学家预期的下降52万，数据录得08年9月以来最小降幅；5月失业率上升0.5个百分点升至 9.4%，创下1983年8月以来最高水平，高于经济学家此前预期的9.2%。好于预期的非农数据巩固了经济复苏的观点，美国国债遭到大肆抛售，其中短期国债跌幅巨大，提升投资者对美联储提前紧缩货币政策的预期。CBOT联邦基金利率期货显示美联储在11月前至少加息至0.5%的可能性为59%, 在12月升息至0.50%的概率接近达到100%。此外亚特兰大联储主席洛克哈特也表示，美联储可以在资产负债表规模扩大的同时上调利率。加息预期可能是日内打压非美的一个因素，这也是近几个月以来数据转好首次支持美元。
l 本周关注：美国5月零售销售月率和美国5月密歇根大学消费者信心终值。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月5日减仓0.35吨。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
由于美非农数据好于预期，以及美联储提出加息的声音，黄金多头出现获利回吐减仓的迹象，近期向下调整的可能性加大。4月20日开始的上升趋势还未破，20日均线和30日均线附近是重要支撑位。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
980 |
整数关口（强） |
215.2 |
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970 |
整数关口，5日均线（强） |
213.0 |
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960 |
整数关口（弱） |
210.8 |
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支撑 |
953 |
20日均线（弱） |
209.3 |
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937 |
30日均线（强） |
205.8 |
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930 |
整数关口（强） |
204.2 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.00% |
6月11日 |
利率不变 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
6月16日 |
利率不变 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
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澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月5日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-5 |
36,399,884 |
1,132.15 |
35,014,265,173 |
-0.35 |
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2009-6-4 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,333,245,872 |
0.00 |
|
2009-6-3 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,552,099,588 |
-1.53 |
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2009-6-2 |
36,460,190 |
1,134.03 |
|
0.00 |
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2009-6-1 |
36,460,190 |
1,134.03 |
35,783,147,722 |
15.27 |
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2009-5-29 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
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2009-5-28 |
35,969,105 |
1,118.76 |
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0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月2日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
|
5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
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5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
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4月21日 |
339,226 |
164,328 |
35,961 |
34,753 |
93,836 |
243,444 |
292,917 |
314,158 |
本周关注数据（6月8日-6月12日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月8日 |
16:30 |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 |
-34.3 |
-30 |
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6月9日 |
22:00 |
美国6月IBD/TIPP经济乐观指数 |
48.6 |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数月率终值 |
0.00% |
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6月10日 |
14:00 |
德国5月消费者物价指数年率终值 |
0.70% |
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6月10日 |
20:30 |
美国4月贸易帐 |
-275.8亿美元 |
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6月11日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
62.3万 |
61.0万 |
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6月11日 |
20:30 |
美国5月零售销售月率 |
-0.40% |
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6月11日 |
20:30 |
美国5月核心零售销售月率 |
-0.50% |
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6月11日 |
22:00 |
美国4月商业库存 |
-1.00% |
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6月12日 |
21:55 |
美国5月密歇根大学消费者信心终值 |
67.9 |
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大陆期货研究部 徐婷
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