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2009-6-4星期四
【市场回顾】
昨晚，由于美联储主席伯南克的发言提振美元，纽约期金敲出一根大阴线，但4月20日开始的上升趋势形态未破。主力合约0908在电子盘最高冲至991.7新高，但是进入美国盘后大幅回落，最后勉强收于10日均线附近，收盘于965.6美元，下跌了18.8美元或1.91%。
国内方面，上海期金跳空高开，开盘215.15美元，盘中走高，收盘于216.18元/克。较前一日结算价上涨2.71元或1.27%。
今日纽约期金主力合约开盘价为963.4美元，预计上海期金将以213元左右开盘。
【基本面分析】
l 美联储主席伯南克周三向众议院预算委员会表示，短期内美元不存在失去全球储备货币地位的风险，维持美元强势的最好方法就是确保美国经济强劲增长；近期持有美元储备的国家对美元的储备份额略有增加，但没有理由对美元币值感到自满，必须确保美国经济处在适当的运行轨道之中，这是维持美元强势和解决危机的根本之道；尽管仍有充足的资金供政府财政需要，但美国不能无限制举债以满足支出，目前必须开始削减赤字，美联储不会把政府债务货币化；伯南克同时提到只要有抑制通胀的需求，即使美联储资产负债表规模依旧庞大，美联储也能够升息。有迹象表明，美联储可能不会等到通胀出现之后再上调利率。
l 本周关注：本周澳、欧、英、加四大央行公布利率协议，关注货币政策变动。美国5月非农数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月3日减仓1.53吨。SPDR Gold Trust目前持仓为1132.5吨。
【后市展望】
金价越来越接近上方目标位1000美元，上方空间就越小，遭遇调整的可能性越大。当然如果能够冲破1000美元的话上方空间将打开，但是我们认为1000美元压力位很强。加上目前美元来到78-80位置，可能得到一定支撑。通用事件尘埃落定，制造业数据又好于预期，风险厌恶情绪减弱。国际金价虽然大跌，但4月20日开始的上升趋势形态未破，仍然有机会逢低做多。
日内主要事件风险无疑是三大央行利率决议，包括欧央行，英央行以及加央行。预期各央行均会维持利率不变，因此，市场焦点将转向央行在利率决议后的声明或讲话。对于欧央行，市场需要关注的是欧央行买入宣布的600亿欧元债券的细节；对于英央行，市场将关注其是否会扩大定量宽松；对于加央行，市场将关注其是否会实行定量宽松。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
990 |
整数关口，前期高点（强） |
217.4 |
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976 |
5日均线（弱） |
214.3 |
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970 |
整数关口（强） |
213.0 |
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支撑 |
961 |
昨日低点（弱） |
211.0 |
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955 |
上升趋势线（强） |
209.7 |
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950 |
整数关口（强） |
208.6 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
6月4日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
6月4日 |
减息25点 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
6月4日 |
利率不变 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.00% |
6月11日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月3日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-3 |
36,411,083 |
1,132.50 |
35,552,099,588 |
-1.53 |
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2009-6-2 |
36,460,190 |
1,134.03 |
|
0.00 |
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2009-6-1 |
36,460,190 |
1,134.03 |
35,783,147,722 |
15.27 |
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2009-5-29 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
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2009-5-28 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
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2009-5-27 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
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2009-5-26 |
35,969,105 |
1,118.76 |
33,981,452,678 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止5月26日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
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5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
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5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
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4月21日 |
339,226 |
164,328 |
35,961 |
34,753 |
93,836 |
243,444 |
292,917 |
314,158 |
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4月14日 |
336,930 |
165,866 |
35,971 |
30,248 |
92,383 |
245,892 |
288,497 |
312,111 |
本周关注数据（6月1日-6月5日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月1日 |
20:30 |
加拿大第一季度GDP年率 |
-3.40% |
-6.5% |
-5.4% |
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6月1日 |
22:00 |
美国5月ISM制造业指数 |
40.1 |
42.3 |
42.8 |
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6月2日 |
12:30 |
澳大利亚6月央行公布利率决议 |
3.00% |
3.00% |
3.00% |
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6月2日 |
17:00 |
欧元区4月失业率 |
8.90% |
9.10% |
9.2% |
|
6月2日 |
22:00 |
美国4月未决房屋销售月率 |
3.2% |
|
6.7% |
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6月3日 |
9:30 |
澳大利亚第一季度GDP年率 |
0.30% |
-0.50% |
0.4% |
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6月3日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP季率修正值 |
-2.50% |
-2.50% |
-2.50% |
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6月3日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP年率修正值 |
-4.60% |
-4.60% |
-4.80% |
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6月3日 |
22:00 |
美国4月工厂订单月率 |
-0.90% |
0.50% |
0.70% |
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6月3日 |
22:00 |
美国4月ISM非制造业指数 |
43.7 |
45 |
44.0 |
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6月4日 |
17:00 |
欧元区4月零售销售月率 |
-0.60% |
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6月4日 |
17:00 |
欧元区4月零售销售年率 |
-4.20% |
|
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6月4日 |
19:00 |
英国6月央行公布利率决议 |
0.50% |
0.50% |
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6月4日 |
19:45 |
欧元区6月央行公布利率决议 |
1.00% |
1.00% |
|
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6月4日 |
21:00 |
加拿大6月央行公布利率决议 |
0.25% |
0.25% |
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6月5日 |
19:00 |
加拿大5月失业率 |
8.00% |
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6月5日 |
20:30 |
美国5月非农就业人数变化 |
-53.9万 |
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6月5日 |
20:30 |
美国5月失业率 |
8.90% |
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大陆期货研究部 徐婷
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