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2009-6-1星期一
【市场回顾】
端午节假期期间，受通用汽车破产预期影响，纽约期金价格连续两日大幅上涨。主力合约0908在27、28、29三日一共上涨了25.2美元，最后收盘于980.3美元。
端午节前上海期金收盘于207.98元/克。
今日纽约期金主力合约开盘价为981美元，预计上海期金将以215元左右开盘。
【基本面分析】
l 美国10年期国债收益率上周三上涨到3.70%高位，周四略跌落到3.674%，但仍远高于3月中旬水平2.5%，这推动抵押支持证券利率上涨到高位，让投资者感到不安，美联储近几个月大量买入国债和抵押支持证券，以压低收益率，降低借贷成本，以刺激经济。当前的走势可能让美联储在6月会议上扩大购买债券规模，但目前美联储官员态度镇定，表示债券收益率上涨可能意味着经济在复苏，金融系统在恢复。
l 本周关注：今天是通用重组大限的最后一天，若无法成功重组，将申请破产保护。此外，本周澳、欧、英、加四大央行公布利率协议，关注货币政策变动。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 5月29日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1118.76吨。
【后市展望】
端午节期间，国际金价一举突破3月20日的顶960-970美元，上方目标位升至1000美元。美联储本月底（6月25号）的议息会议，投资者担心目前长期国债收益率的上涨趋势可能会迫使美联储扩大购买债券规模，这种担忧也推动黄金价格保持强势。
今天是美国最大的汽车厂商通用汽车重组大限的最后一天，若无法成功重组，将申请破产保护，这是本日最大风险事件。建议投资者逢低做多。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
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990 |
整数关口（弱） |
217.3 |
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980 |
前期阻力（强） |
215.2 |
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支撑 |
970 |
整数关口（弱） |
213.0 |
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967 |
5日均线（强） |
212.3 |
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957 |
10日均线（强） |
210.1 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
6月3日 |
利率不变 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
6月4日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
6月4日 |
减息25点 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
6月4日 |
利率不变 |
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纽储行 |
09年4月30日减息50点 |
2.00% |
6月11日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至5月29日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-5-29 |
35,969,105 |
1,118.76 |
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0.00 |
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2009-5-28 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
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2009-5-27 |
35,969,105 |
1,118.76 |
|
0.00 |
|
2009-5-26 |
35,969,105 |
1,118.76 |
33,981,452,678 |
0.00 |
|
2009-5-25 |
35,969,105 |
1,118.76 |
34,513,504,065 |
0.00 |
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2009-5-22 |
35,969,105 |
1,118.76 |
34,513,504,065 |
13.14 |
|
2009-5-21 |
35,546,729 |
1,105.62 |
33,317,587,385 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止5月26日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
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5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
|
5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
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5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
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4月21日 |
339,226 |
164,328 |
35,961 |
34,753 |
93,836 |
243,444 |
292,917 |
314,158 |
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4月14日 |
336,930 |
165,866 |
35,971 |
30,248 |
92,383 |
245,892 |
288,497 |
312,111 |
本周关注数据（6月1日-6月5日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月1日 |
20:30 |
加拿大第一季度GDP年率 |
-3.40% |
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6月1日 |
22:00 |
美国5月ISM制造业指数 |
40.1 |
42 |
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6月2日 |
17:00 |
欧元区4月失业率 |
8.90% |
9.10% |
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6月3日 |
9:30 |
澳大利亚第一季度GDP年率 |
0.30% |
-0.50% |
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6月3日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP季率修正值 |
-2.50% |
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6月3日 |
17:00 |
欧元区第一季度GDP年率修正值 |
-4.60% |
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6月3日 |
22:00 |
美国4月工厂订单月率 |
-0.90% |
0.50% |
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6月3日 |
22:00 |
美国4月ISM非制造业指数 |
43.7 |
45 |
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6月4日 |
17:00 |
欧元区4月零售销售月率 |
-0.60% |
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6月4日 |
17:00 |
欧元区4月零售销售年率 |
-4.20% |
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6月4日 |
19:00 |
英国6月央行公布利率决议 |
0.50% |
0.50% |
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6月4日 |
19:45 |
欧元区6月央行公布利率决议 |
1.00% |
1.00% |
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6月4日 |
21:00 |
加拿大6月央行公布利率决议 |
0.25% |
0.25% |
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6月5日 |
19:00 |
加拿大5月失业率 |
8.00% |
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6月5日 |
20:30 |
美国5月非农就业人数变化 |
-53.9万 |
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6月5日 |
20:30 |
美国5月失业率 |
8.90% |
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大陆期货研究部 徐婷
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