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合约价差回归常态国债期货仿真交易套利空间消失

来源：

中国证券报

发布时间：

2012年03月23日 08:26

作者：

熊锋

□本报记者熊锋
　　
　　22日，国债期货仿真交易三个合约全线上扬，结束了前两个交易日的分化走势。值得注意的是，三个合约回归到正常范围，前两个交易日的明显跨期套利机会消失。
　　截至昨日仿真交易收盘，TF1206报收于97.89元，较前一交易日结算价上涨0.01元，涨幅为0.01%；TF1209报收于97.91元，比前一交易日结算价上涨0.02元，涨幅0.02%为三个合约最大；TF1212报收97.93元，上涨0.01元，涨幅0.01%。
　　昨日，三个合约持仓均增加，总持仓为87167手，较前一交易日增加1840手。从成交量来看，昨日TF1206合约依然最为活跃，成交34447手，而三个合约总成交达48349手，较前一日有所回落。
　　中证期货分析师魏周晖指出，昨日并没有出现前两个交易日曾出现的明显跨期套利机会，TF1206价格倒挂的现象消失，TF1206、TF1209和TF1212三合约的价差恢复到正常范围，跨期套利空间消失。此外，从现实资金面来看，周四的SHIBOR利率继续上涨，7天利率上涨至3.1683%，预计SHIBOR利率上涨趋势近期仍会延续，所以国债期货仿真合约价格仍将继续承压。
　　

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