| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年02月23日 08:05 |
作者： |
王超 |
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□本报记者王超
在行情更加平稳的同时，国债期货仿真交易的市场关注度不断提高。昨日，三个合约总持仓创下72305手的新高。
至收盘，三个合约全线下跌，其中TF1203合约跌0.06点至97.90元；TF1206合约跌0.05点至97.84元；TF1209合约跌0.13点至98.03元，三合约持仓量分别为25335手、32584手和14386手，各自增仓5023手、12278手和1899手，三合约总计增仓19200手。
成交方面，TF1203、TF1206和TF1209分别成交14663手、15290手和17627手，总成交量达47580手。
“总体觉得国债期货走势更加平稳了，极端行情几近消失。”中证期货研究员魏周晖分析说，国债期货上市前几个交易日，TF1203与TF1206之间的价差在0.4元左右，折合0.41%；一周之后两合约之间的价差缩小到0.1元左右，折合约0.1%。根据对资金成本的估算，TF1203和TF1206合约之间合理的资金成本是0.05%，折合价差0.05元。目前的价差较准确地反映了持仓保证金的资金成本，反映出市场中的非理性投机成分大幅度减少，参与国债期货仿真交易投资者越发成熟。
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