| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年06月22日 09:06 |
作者： |
王娟 |
| |
央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性成为最大的利好消息, 同时受厦门特区扩大到全市获批、海南旅游岛规划纲要正式获批的影响，沪深300现货指数早盘呈现高开态势。午后，个股普涨，权重股成为中坚力量，现指一路高歌猛进，强势上行，几乎收于全天最高点。沪深300指数最终涨幅3.13%，收于2780.66点。IF1006合约已于6月18日交割，IF1007合约也不负众望，盘中走势较为强劲。股市收盘后，IF1007合约走势较为平稳，虽较股市收盘时有微弱下降，仍告别之前下跌态势，最终收涨2.84%，7月合约成交放量，持仓大幅增仓，突破两万至21545手。沪深300股指期货IF1008合约于21日上市交易，挂盘基准价为2727.4点。
昨日，8月合约相对沪深300现指依旧处于升水状态。8月合约的期现套利最佳开仓机会则出现在午后14点03分，此时升水58.66点；最佳平仓机会出现在11点07分，此时升水21.64点，波动区间明显收窄。昨日，180ETF成交额为6.05亿元；50ETF成交额为14.62亿元。新合约上市当日套利机会涌现，这种规律为我们提供了较好的操作机会。
持仓方面，1007合约前20名会员持多单增持1328 手，持空量增持1338手。国泰君安做空数仍然相对较多。5月合约到期交割后，沪深300现指一举突破前期下降通道上轨压力，可以说，5月合约的平稳谢幕为现指的短线反弹铺平了道路。6月合约到期交割时，沪深300现指爆出丝丝凉意，多头信心大挫，市场怀疑其与“到期日魔咒”有关，其实不然，当日沪深300现指最后两个小时成交量并未异动。6月合约收盘价与交割结算价仅仅相差0.8点，高度的收敛性一方面说明市场仍然处于理性之中，另一方面也说明我国期货市场的发展日趋成熟。8月合约的登场犹如7月合约那样亮丽，再度成为资金青睐的对象，这离不开政策的功劳，人民币升值预期为脆弱的市场注入了强心剂。沪深300现货指数一改往日疲势，连克5日、10日、20日均线，同时伴随着成交量的配合，各项指标显示短线仍有上攻动能，关注能否突破30日均线压力。
（海通期货研究所 王娟 编辑 梁伟）
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
