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光大期货 |
发布时间： |
2010年06月03日 09:08 |
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金融类 股指期货：
（高兴）昨日各期指合约开盘涨跌互现，开盘后在昨日结算价上方窄幅震荡，11点左右，各合约出现大幅跳水，午后各期指合约延续下跌再创日内新低后，探底回升。从行情状况看，各期指合约整体维持宽幅震荡态势，多空双方的市场短线争夺依然激烈。目前市场氛围较为偏空，但隔夜美股出现强势反弹，周五美国将公布就业数据，若符合当前较为乐观的市场预期，那么对于全球经济二次探底风险的预期有所缓解。对于国内市场，随着中行可转债的发行结束，短期内资金紧张的局面有所缓解，因此当前市场的注意力即集中在房产税细则之上。在房地产调控政策未明确之前，市场上行压力犹存，另外若6月下旬农行IPO成行，那么资金面又将面临紧缩的风险，操作上应注意规避。
外汇：
（张毅）周三外汇市场上日元受日本首相辞职消息的影响出现了明显下跌，美元兑日元升至两周来高位。欧元兑美元则维持区间震荡格局，纽约市场收盘与前一交易日基本持平。周四亚洲时段，欧元兑美元1.2250，美元指数86.70。周三美国股市走高，三大股指升幅均在3%以上，继续关注美国经济增长前景及各国间应对当前金融市场格局的相关举措，重视即将召开的G20会议。短期来看市场投资者情绪仍较为波动，市场震荡仍有延续的可能。
金属类 黄金：
（胡燕燕）伦敦金1220一线盘整，国际主要ETFs基金有小幅增持，最新持金量报约1268.54吨。其他商品小跌，美元继续盘整。周五美国就业数据关键。操作上，沪金12月多单保留10%仓位比例。
铝锭：
（吕肖华）铝厂继续抛售现货，,终端采购迟疑，库存出现上升，铝厂没有出现大面积减产,铝价在低位盘整。
钢材：
（吕肖华）受相关市场影响和资金抄底反弹预期影响，螺纹期货可能有小反弹行情。但中线机会未到。操作上，10%多单可以做个试单操作，若日内减仓，多单可以回吐。
农产品类 豆类：
（赵燕）周三国内豆类仍呈现震荡走势。油菜籽减产及收储油菜籽等利多刺激菜籽油继续引涨油脂品种走势相对较强。连续下跌逐渐消化利空消息后市场进一步下跌动力短期放缓。但缺少新基本面利多支持、美盘仍处于震荡寻底走势及周边金融环境仍动荡情况下，豆类市场仍将难改震荡走势。后期是否会延续上涨还要取决于资金的持续介入及周边和基本面的进一步支持，否则反弹幅度仍将有限。CBOT大豆在930获得较强支持。后期市场仍将围绕天气和周边市场走势波动，上方阻力950。DCE1月大豆短期反弹目标3850，支持位3800，豆粕仍将围绕2800震荡，上方阻力位2820-2850，下方支持2780-2750。豆油反弹目标7600-7634，下方支持7500-7422。仍建议维持短线日内操作。关注资金动态、国内外天气及周边美元原油走势、国内粕油需求、现货成交量以及相关宏观调控政策的出台。
玉米：
（王娜）周三，DCE玉米期货主力合约增仓3.85万手，持仓增加1.27万张，当日下跌29点，跌幅1.52%。分析原因，周二玉米拍卖成交率仅78.81%，低于5月18日99.66%，反映市场对持续出台的农产品调控政策影响的担忧，同时贸易企业受此影响观望心理加重。港口方面：鲅鱼圈优质玉米平舱2000-2005元/吨，广东港内优质玉米主流成交价2070-2080元/吨，虽价格整体持稳，但受拍卖成交下降影响，港口贸易商惜售心理有所减弱。总体来看，短期政策压力、拍卖成交下降，动摇现货市场提价信心，期货方面恐慌性下跌，也集中反映市场对政策利空忧虑，目前，玉米1101合约风险升水释放，中线多单可保持关注，等待买入机会出现。
油脂：
（王娜）周三，国内油脂期货午后收阳，菜油再次成为强势品种。成交继续放量，持仓增加，吸引资金关注。日内表现上，菜油引领油脂涨势，一月合约增仓1.35万手，成交增加3.96万，市场活跃度提升。对比菜油，豆油、棕榈油相对弱势，成交、持仓均无明显变化，基本面偏弱是限制其涨势的主要原因。近期进口大豆庞大到货量限制豆油价格反弹空间。菜油方面，春季低温及此前产区出现持续降雨天气导致菜籽减产，收储底价提高，现货持续坚挺，利好菜油出现季节性走强行情。操作上，受外围走强原油反弹影响，预期今日国内油脂将继续延续相对强势特征，菜油中线多单继续持有，豆油棕油关注前压力7600 6700。
白糖：
（许爱霞）截止5月底广西累计销糖458.6万吨，同比减少37.3万吨，单月销糖57.6万吨，虽绝对销糖量略减，但由于减产库存远低于去年，在此利好下白糖今天走势强劲，产区现货报价也较昨日上涨10-20元/吨。在夏季备货期即将到来之际，中间商库存也较薄弱，后期集团价格话语权增强，资金关注度也有所增加，后期上涨行情仍将延续，受周三国际糖价下跌，今日低开的可能性较大，操作上以逢低买入为主。
棉花：
（许爱霞）近期国内棉花现货价格有所松动，纺企采购较为谨慎，且有配额的企业购买的进口棉能够补充一段时间的库存，昨天郑棉仓单转让价格也较昨日下调近100元/吨，1101合约减仓增量下行，触及前期成交密集区16300附近，但政策调控之下弱势还将继续，后期将以震荡下行为主但空间不大，操作上空单仍谨慎持有。
农产品投资：
（余宏斌）昨日豆类低开后，较预期表现得强。1101大豆价格开盘于3800后，盘内即获得较明显的支撑。显示尽管市场对近期美豆产区天气缺乏足够升水的心理预期，但市场也尚未过于看空，隔夜美豆波动幅度不大。今日1101大豆预计陷入震荡，或仍有所反弹，但整体空间或有限。建议今日操作以观望为主。
化工类 原油：
（刘月来）全美不动产协会(NAR)周二公布,美国4月成屋待完成销售指数增长6.0%至110.9,为六个月高位,周三美国股市大幅收高，几乎完全挽回了前两个交易日大幅下跌的损失。纽约商交所七月轻质低硫原油期货合约结算价涨28美分，至每桶72.86美元，涨幅0.4%。万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布数据显示,截至5月28日当周美国零售汽油日均需求较之前一周大幅增长3.7%,较上年同期增加5%,为970.9万桶.夏季用油高峰到来支撑油价，因此油价再度下跌的可能性与空间都不大。燃料油逢低做多。
天然橡胶：
（刘月来）昨日受原油下跌、东京胶下跌的影响，沪胶大幅回落，多头主力浙江大地减少多单增持空单对市场短线走势影响较大。但是由于昨天美国金融市场受4月份成屋待完成销售指数增长超预期的影响，原油上涨、股市上涨，今日胶价会出现反弹。而在昨天国内现货价格仍在23700元，所以会给期货价形成一定支撑。而国内交易所库存大幅减少至一万吨以下，也对胶价形成支撑，短期内胶价反弹概率大，尤其是如果股市今天大幅上涨的话，胶价反弹的概率更大。
化工综述：
（胡燕燕）周三大连塑化期货进一步下跌，但午后有触底回升行情。终盘主力1009合约LLDPE收在10000以上，PVC收在7200以上。国内现货LLDPE小幅下跌，最新报9900；亚洲乙烯单体继续下跌，进口料折合成本价在9100左右。现货PVC相对稳定。电石法华东7400，乙烯法上海氯碱7800。显然电价加价标准上调后，企业报价做了相应调整。原油维持在73一线波动，短期方向性不明确。操作上，LLDPE空头敞口可以回吐大半，保留5%以下仓位，等待原油走势的指引。套利价差有新低出现，头寸可以保留。
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