| 来源： |
金融投资报 |
发布时间： |
2012年07月04日 09:32 |
作者： |
金放 |
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据银河数据统计显示，截至6月底，按照万德分类的14只量化基金，平均已取得4.5%的正收益，而大摩多因子基金更取得9.51%的正收益，在量化基金中排名第一，超越同期上证指数8.33个百分点。
大摩多因子基金经理张靖表示，量化基金在投资纪律方面的优势体现的较为明显，即通过量化模型客观地选择交易策略，降低情绪影响，做到投资有计划、有纪律、有原则，这是量化基金今年表现突出的原因之一。以大摩多因子基金为例，其采用的量化模型参数具有自适应的特点，今年以来根据不同阶段的特点，不断进行自我优化与调整，调整估值因子、市场预期因子、市场反转因子权重，因而取得不错的阶段收益。
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