| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月28日 06:37 |
作者： |
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基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年１０月２２日至２０１０年９月３０日）
注：本基金合同生效日为２００７年１０月２２日，图示时间段为２００７年１０月２２日至２０１０年９月３０日。
本基金建仓期自２００７ 年１０ 月２２ 日至２００８ 年４ 月２１ 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； ２． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。
４．４ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于２００９年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自２００９年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
本报告期内，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析
在海外资金流入亚太区新兴市场的推动下，印尼和泰国股市延续上季度的涨势并加速上升，涨幅超过２０％，其他地区的股市也都反转上扬。外资的流入同时推升亚洲各国币值，主要币种相对人民币都有不同程度的升值。本基金对强势市场的超配获得了预期的超额收益。
分析大量外资流入的原因，除了亚洲国家相对发达国家良好的财政状况和较高的经济增长以外，美、日超宽松的货币政策催生的充裕流动性资金寻求较高收益的需求也是本季度尤其是９月份，资金加速涌入的原因。今年以来亚洲股市流入约３８０亿美元，其中６６％的资金是本季度内流入的。资金的流入在短期内推高了股价。资金推动的影响具有双刃剑效益，因为一旦资金在短期内大量流出，则股市下跌的幅度也会加剧。
展望下季度的投资策略，全球资金流动性情况仍然是关注的焦点，今年以来的亚洲市场资金流入量还没有超过２００９年约６００亿美元的流入量，我们判断亚洲市场仍会持续成为资金流入目的地。随着海外投资人对中国经济软着陆的共识增强，前期困扰Ｈ股表现的宏观因素作用逐步弱化，Ｈ股有望在第四季度有良好表现，本基金维持看好Ｈ股的观点。
４．５．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年９月３０日，本基金份额净值为０．６５５，本报告期份额净值增长率为１８．０２％，同期业绩比较基准收益率为１５．４７％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
截至２０１０年９月３０日，本基金资产净值为１６，２９０，３２８，９７５．６２元，基金份额净值为０．６５５元，累计基金份额净值为０．６５５元。
５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注： 行业分类标准：ＭＳＣＩ
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他各项资产构成
５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件；
２、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》；
３、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》；
４、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
５、基金管理人业务资格批件、营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照。
７．２ 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十八日
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