| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月26日 06:28 |
作者： |
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基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券Ａ、Ｂ，嘉实多元债券Ａ收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券Ｂ不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
２．５ 其他相关资料
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（４）嘉实多元债券Ａ收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券Ｂ不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．１．１嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．１．２嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图１：嘉实多元债券Ａ份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年９月１０日至２０１０年６月３０日）
图２：嘉实多元债券Ｂ份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年９月１０日至２０１０年６月３０日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。
截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式基金、１８只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
４．１．２ 基金经理简介
注：（１）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率为３．４０％、嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率为３．２２％，投资风格相似的嘉实债券基金份额净值增长率为３．４８％，某债券组合份额净值增长率为－０．２３％。
主要原因：在大类资产配置上，嘉实债券与嘉实多元债券年初均主动降低了权益类资产的配置比重，受到股票市场大幅下跌的影响较小；同时上述两基金通过参与新股网下申购及个股增发获取了较好的低风险回报。而某债券组合受合同约束，其权益类资产主要集中于可转换债券及转股个股，而转债的流动性较差，可选品种少，大资金交易的冲击成本高，从而造成该组合难以有效降低权益类资产的配置比例，在股票市场的大幅下跌中受到了较大的负面冲击；同时，由于合同限制，该组合无法参与新股网下申购及个股增发，未能获取股票一级市场的低风险收益。以上原因导致嘉实债券、嘉实多元债券与某债券组合业绩的差异。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济增长出现拐点，一季度的房价快速上涨引发的前所未有严厉的房地产调控政策成为经济和市场转向的导火索。在政策作用下二季度经济增速如期回落，各项经济指标多呈下行态势，唯一例外是进出口仍保持较快增长，贸易顺差从三四月的较低水平显着回升，但欧美再库存周期的基本结束与欧债危机平添了进出口贸易的前景的不确定性。面对严峻的升值压力，本季度汇率机制改革重启。通胀温和上升，虽然有部分小品种价格上升，但在房地产和地方融资平台两大引擎降温的背景下，推升整体通胀的货币动力不足，ＣＰＩ上升更多的可归咎于翘尾和季节性因素。在钢铁、煤炭等大宗商品价格下行的带动下，预计ＰＰＩ将快速下行，进一步减缓通胀压力。银监会严格执行７．５万亿新增贷款额度，诸如地方融资平台管理、银信通业务叫停等监管政策次第出台，流动性上收至银行间，实体经济和资本市场流动性匮乏叠加预期恶化使股市在上半年出现了较大的下跌行情，截至６月末多个板块估值均已降至历史低点附近。
上半年受流动性充裕和配置型需求的拉动，债券市场出现了整体上扬。至６月初，由于央行回收流动性的累积效应、银行季度结算和上缴税收等阶段性因素影响市场收益率水平回升，为投资人提供了较好的阶段性配置机会。总体来说，由于对经济基本面下行的预期增强、通胀和加息预期减弱，债券市场仍呈持续上行的态势，交易所信用债在股债跷跷板的作用下继续领跑债市，中长期利率产品涨幅居前。收益率曲线继续平坦化，１０年期国债收益率季末降至３．２８％，１年期央票收益率已经升至２．３４％。基于对宏观经济形势和市场趋势的判断，本基金今年以来大幅降低了权益类资产的配置比重，并增加了债券资产的配置比例及久期，在大类资产配置上取得较高的配置效率。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉实多元债券Ａ基金份额净值为１．０７８元，本报告期基金份额净值增长率为３．４０％；截至报告期末嘉实多元债券Ｂ基金份额净值为１．０７３元，本报告期基金份额净值增长率为３．２２％；同期业绩比较基准收益率为３．４２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１０年下半年经济将延续回落的态势，但无须过度担忧经济二次探底。就政策而言，面临调结构和保增长两难局面的经济政策左右擎肘，但鉴于继续刺激资源有限，对房地产和融资平台政策落实的效果仍有待观察，预计至少三季度内不会有大的再次转向。货币政策仍偏向数量工具而非价格工具，银监会对贷款额度控制的严格执行和其他各项措施落实有望仍使流动性保持在中性偏紧的程度。由于已启动汇改，且大量资产负债率较高的企业应对利息成本上升的能力有限，利率调整会更趋谨慎，尽管不能排除为避免长期负利率状态可能有１至２次升息，但进入升息周期的可能性几乎为零。目前看来ＣＰＩ仍可维持在温和通胀的水平，主要的扰动因素是猪粮比长期低于盈亏平衡线可能带来的猪价上涨，以及秋粮生产的不确定性。预期下半年债市资金面更趋平衡，虽然目前收益率的绝对水平不高，但宏观经济向下仍给予债券基本面支持，在通胀可控的大背景下仍可维持对债券市场谨慎乐观的态度。就信用类债券而言，企业盈利能力有所恶化，房地产等个别行业压力明显，而信用息差保护不足，风险收益配比不够合理。权益资产经过上半年调整估值水平相对于债券市场吸引力更为明显，存在反弹的基础，但流动性趋紧和复杂的经济形势使得趋势性上涨仍难以出现。
基于以上判断，２０１０年下半年本基金仍将坚持“多元化的低风险赢利模式”，保持或阶段性提高组合中利率产品的久期，增持高信用等级品种。对于权益类资产，我们将在市场下跌中慎重选择具有中长期投资价值的个股，在控制风险的前提下择机增加股票资产的配置比例；同时，我们将积极关注存量转债和新发行转债的投资机会，在其债性基础上精选个券，适时稳步增持，力争在低风险的前提下为投资人带来较好的业绩回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“１、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每年分配比例不得低于可供分配收益的５０％”、“５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定。报告期内本基金实施利润分配，合计５６，０９１，８４１．４４元（参见本报告６．４．１１ 利润分配情况）。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１０年上半年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１０年上半年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人———嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为１０７，４２４，３８４．４０元。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金２０１０年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，嘉实多元债券Ａ基金份额净值１．０７８元，基金份额总额９２４，４９０，３３９．２７份； 嘉实多元债券Ｂ基金份额净值１．０７３元，基金份额总额１，１０２，３９８，５７７．８６份；本基金基金份额总额２，０２６，８８８，９１７．１３份。
６．２ 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２差错更正的说明
报告期内，本基金不存在会计差错事项。
６．４．３ 关联方关系
６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
６．４．４．１．２ 债券交易
金额单位：人民币元
６．４．４．１．３ 回购交易
金额单位：人民币元
６．４．４．１．４ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）应支付关联方的佣金为零。
注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
６．４．４．２ 关联方报酬
６．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× ０．７０％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× ０．２０％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．３ 销售服务费（嘉实多元债券Ｂ）
单位：人民币元
注：（１）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券Ｂ基金份额前一日基金资产净值０．３０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｂ类基金份额销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额资产净值×０．３０％／当年天数。（２）嘉实多元债券Ａ不收取销售服务费。
６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）、上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（２０１０年６月３０日）、上年度末（２００９年１２月３１日），其他关联方未投资本基金。
６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）、上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
６．４．５ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
６．４．５．１．１ 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
６．４．５．１．２ 受限证券类别：债券
期末（２０１０年６月３０日）本基金未持有流通受限的债券。
６．４．５．１．３ 受限证券类别：其他
期末（２０１０年６月３０日）本基金未持有流通受限的其他证券。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票
期末（２０１０年６月３０日）本基金未持有暂时停牌的股票。
６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２０，０００，０００．００元，于２０１０年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（***）的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１累计买入金额前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
７．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
７．９．３期末其他资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：（１）嘉实多元债券Ａ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例；（２）嘉实多元债券Ｂ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例。
８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：基金管理公司所有从业人员持有嘉实多元债券Ａ份额总数占总份额比例、持有嘉实多元债券Ｂ份额总数占总份额比例，分别为从业人员持有嘉实多元债券Ａ份额总数占嘉实多元债券Ａ总份额比例、从业人员持有嘉实多元债券Ｂ份额总数占嘉实多元债券Ｂ总份额比例。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４ 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注２：交易单元的选择标准和程序
（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（２）公司财务状况良好；
（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
（１）债券交易
金额单位：人民币元
（２）债券回购交易
金额单位：人民币元
（３）权证交易
报告期内，本基金无权证交易。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年８月２６日
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