嘉实多元收益债券型证券投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:02 |
作者： |
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基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年４月２０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标 单位：元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实量化阿尔法股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图（２００９年３月２０日至２０１０年３月３１日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和五、（二）投资组合限制）的有关约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理简介
注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待了旗下管理的所有基金和组合。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
４．４报告期内基金投资策略和运作分析
（１）报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，Ａ股市场表现出了两个大的特征：一是延续了２００９年全年的风格特点，小盘股继续大幅战胜大盘股，小盘股的代表性指数中证５００在一季度中战胜大盘股的代表性指数沪深３００指数１２．４７％；二是在政策支持的预期推动下，区域、新能源、智能电网等题材股和成长股涨幅远远大于价值股。这种市场特点淡化了指数和行业的影响，强化了深入挖掘个股的作用，这些对量化投资是一个巨大的挑战。
报告期内，我们继续坚持量化投资方法和原则，灵活机动地应对市场状况，积极应对上述挑战，取得了一定的效果。
（２）简要展望
展望２０１０年二季度，我们判断经济将持续恢复，但宏观刺激政策退出的可能性将逐渐加大。政策基调由保增长向稳增长、调结构方向转变。同时，由于去年股指的大幅上涨，使得Ａ股现在的估值吸引力并不突出。 因此，股市将很难产生明显趋势性行情，震荡将是２０１０年市场的主基调，结构调整将成为取得超额收益的主要来源。
本基金在２０１０年二季度将采取中性略高的股票资产仓位。重点配置医药、食品饮料、电气设备等估值安全的行业。于此同时，关注低碳减排、信息产业等受益于经济结构调整政策的板块。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为１．１７９元；本报告期基金份额净值增长率为－３．３３％，业绩比较基准收益率为－４．３９％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按券种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
５．８．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
５．８．３报告期末其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中未存在流通受限的股票。
§６开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
（１） 中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件；
（２）《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；
（３）《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》；
（４）《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》；
（５）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（６）报告期内嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。
７．２ 存放地点
北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司
７．３ 查阅方式
（１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（２）网站查询：基金管理人网址：***
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年４月２０日
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