嘉实多元收益债券型证券投资基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:52 |
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基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月３０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金分为Ａ、Ｂ类，Ａ类收取认（申）购费和赎回费；Ｂ类不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）嘉实多元债券Ａ收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券Ｂ不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．１．１嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．１．２嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图１：嘉实多元债券Ａ基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年９月１０日至２００９年１２月３１日）
图２：嘉实多元债券Ｂ基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年９月１０日至２００９年１２月３１日）
注１：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。
注２： ２００９年２月１３日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实多元基金基金经理的公告》，增聘王茜女士任本基金基金经理，与原基金经理刘熹先生共同管理本基金；２００９年１１月５日，本基金管理人发布《关于调整嘉实多元收益债券基金经理的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由现任基金经理王茜女士管理。
３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图３：嘉实多元债券Ａ净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
图４：嘉实多元债券Ｂ净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金基金合同生效日为２００８年９月１０日，２００８年度的相关数据根据当年实际存续期（２００８年９月１０日至２００８年１２月３１日）计算。
３．３过去三年基金的利润分配情况
３．３．１嘉实多元债券Ａ基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
３．３．２嘉实多元债券Ｂ基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。
截至２００９年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式基金、１７只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
４．１．２ 基金经理简介
注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日，离职日期为公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率１０．２２％、嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率 ９．８２％，嘉实债券基金份额净值增长率４．０３％，某债券组合份额净值增长率１．０６％。
主要原因：（１）在权益类资产的配置结构上，嘉实多元债券以参与股票二级市场及新股为主；嘉实债券受基金合同约束，其权益类资产以可转债、增发个股及新股为主；某债券组合受合同约束，主要配置在可转债及其转股个股上。报告期内，沪深３００涨幅为９６．７１％，中信标普转债指数上涨４５．８３％，由于股票涨幅好于转债，导致了组合业绩上的差异。（２）相对于嘉实多元债券、嘉实债券，某债券组合受合同约束权益类资产投资上限较低，而报告期内权益类资产表现突出，从而导致业绩差异。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年初，面对严峻的国内外形势，保增长成为政策的主基调，信贷拉动投资、投资带动经济成为全年经济发展的主线。在货币政策空前放松的背景下，０９年一季度新增贷款就达到４．５８万亿，全年新增贷款９．５８万亿，极大改善了市场预期。虽然外需缩减明显、消费整体稳定，但政府主导的固定资产投资放量带动实体经济上行，企业利润渐趋改善，“保八”确定性日益明晰。微观上看房地产和汽车消费放量增加了企业的投资信心，以房地产投资为代表的私人部门投资有望接力政府投资成为新的拉动力量。充裕流动性下需求的恢复使得年初的通缩预期迅速被打破，前所未有的全球货币宽松导致通胀预期抬头。
形势转变使得股市和债市转换在一季度迅速完成。全年债市受基本面变化、流动性、新股发行重启和阶段性供需不均衡的影响出现多次转折，但整体震荡下行趋势明显。利率产品全面出现负收益，信用产品息票保护的作用凸显，既有息票保护又有期限优势的短期融资券则受到市场热捧，成为全年表现最好的债券品种。股票市场年初估值较低，８月份以前在充裕的流动性支撑下走出持续性上涨行情，指数涨幅接近８０％。之后由于货币政策从极度宽松转向适度，流动性的边际作用减弱，股市出现一轮较大规模的调整，但逐步向好的企业盈利和基调稳定的经济政策仍对股市形成支撑。在流动性和基本面两个方面的作用下９月份后股市呈现区间震荡走势。
根据对宏观经济和市场的把握，本基金年度内择机对债券资产的配置比例和期限结构进行了战略性调整，利率产品保持短久期，积极参与交易所信用债配置，收获经济复苏期间信用利差收窄的阶段性行情。择优参与估值合理的新股申购，并根据市场状况自下而上参与流动性较好的权益类资产投资，取得了较为理想的投资回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉实多元债券Ａ基金份额净值为１．１１４元，本报告期基金份额净值增长率为１０．２２％；截至报告期末嘉实多元债券Ｂ基金份额净值为１．１１１元，本报告期基金份额净值增长率为９．８２％；同期业绩比较基准收益率为－１．２４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１０年将是经济形势最为复杂的一年，我们认为经济增长将回归均衡，投资对经济增长的贡献会有所下降，但０９年新开工项目的快速增长和投资本身的延续性决定了投资增速仍将维持在较高位置。医改社保等政策实施有助于消费增速继续维持稳定。外需回暖成为市场对经济增长动力的主要预期，但贸易摩擦和刺激政策退出使得外需仍存在一定的不确定性。随着经济基本面的改善，财政政策上会更加关注经济结构调整，对经济的刺激力度下降；０９年全球宽松货币政策的施行导致ＰＰＩ快速走高、新兴市场资产价格快速上升，通胀预期管理提上日程，宽松货币政策需逐步退出。２０１０年１月国内新增信贷量达到１．３９万亿，为应对信贷高增回收流动性，央行加强实施信贷额度控制并两次上调存款准备金率，收紧信贷已成定局。但加息与否仍存在变数，主要是以ＣＰＩ为标志的通货膨胀发生的概率较小。视具体形势而定的货币政策将更强调“针对性”和“灵活性”，在政策工具的选择上会更注重数量工具而慎用价格工具。微观上企业盈利仍有改善空间，但政策转向和流动性下降带来的冲击可能超过盈利提升的影响。
基于对经济基本面的判断，我们认为２０１０年怀疑与犹豫的情绪将始终伴随着投资人，全年来看调整将成为２０１０年市场的主基调，股债宏观环境可能再次发生转变，大类资产配置效率将成为决定投资业绩的主要因素，配置转换时机选择的重要性凸显。就固定收益类资产而言，我们认为债券收益率曲线将趋于平坦化，短期内需关注央行回笼力度加大和央票发行利率上行的进一步冲击，但深幅调整的概率较小；机构投资人对债券资产的配置性需求有所提高。本基金在久期管理上，将由短久期向久期中性略短逐步回归，并将获得稳定的利息收入作为组合基础，同时将中长期债券品种作为大类资产配置时机选择的主要工具。此外，在债券资产的类属配置上，适度持有一定比例高质量信用产品以提高组合静态收益，并注意组合流动性与收益性的平衡。在权益类资产方面，我们认为股票市场出现趋势性上涨的概率很小，我们将降低本基金权益类资产的全年平均持仓，动态调整阶段性配置比例并严格止盈止损纪律，同时将自下而上精选个股作为主要策略，适度提高个股集中度，力争在确保基金资产安全的前提下为持有人带来较好的投资回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（１）根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“１、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每年分配比例不得低于可供分配收益的５０％”、“５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定。嘉实多元债券Ａ期末可供分配利润及已分配收益合计为５４，７２２，７３５．９２元，嘉实多元债券Ｂ期末可供分配利润及已分配收益合计为６３，９４５，２７９．８９元，应分别分配利润２７，３６１，３６７．９６元、３１，９７２，６３９．９５元以上。
（２）报告期内，嘉实多元债券Ａ实施分配收益１０，９６７，４０６．１０元，嘉实多元债券Ｂ实施分配收益１８，８２０，１７０．７２元（参见本报告３．３）。
（３）本基金管理人以截至２００９年１２月３１日的可供分配收益为基准进行收益分配，权益登记日、除息日为２０１０年１月２０日，红利发放日为２０１０年１月２１日，嘉实多元债券Ａ实施分配收益２７，８１４，８７７．７７元，嘉实多元债券Ｂ实施分配收益２３，５１７，６６５．１９元，符合本基金基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人———嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为４１，９１２，２０１．４８元。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
嘉实多元收益债券型证券投资基金２００９年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔２０１０〕第２０２７６号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，嘉实多元债券Ａ基金份额净值１．１１４元，基金份额总额５５１，４８４，４４６．９６份； 嘉实多元债券Ｂ基金份额净值１．１１１元，基金份额总额５９３，４３８，４１６．９９份．
７．２ 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
７．４．２ 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
７．４．３ 关联方关系
７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．４．１．２ 债券交易
金额单位：人民币元
７．４．４．１．３ 债券回购交易
金额单位：人民币元
７．４．４．１．４ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× ０．７０％ ／ 当年天数。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× ０．２０％ ／ 当年天数。
７．４．４．２．３嘉实多元债券Ｂ销售服务费
单位：人民币元
注：（１）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券Ｂ基金份额前一日基金资产净值０．３０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｂ类基金份额销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额资产净值×０．３０％／当年天数。（２）嘉实多元债券Ａ不收取销售服务费。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）、上年度可比期间（２００８年９月１０日基金合同生效至２００８年１２月３１日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（２００９年１２月３１日）、上年度末（２００８年１２月３１日），其他关联方未投资本基金。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
７．４．５ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．５．１．２ 受限证券类别：债券
期末（２００９年１２月３１日）本基金未持有流通受限的债券。
７．４．５．１．３ 受限证券类别：其他
期末（２００９年１２月３１日）本基金未持有流通受限的其他证券。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末（２００９年１２月３１日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４０，０００，０００．００元，于２０１０年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（***）的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：８．４．１、８．４．２、８．４．３项“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
注：报告期末本基金持有的“０９央行票据６１”、“０９央行票据６９”的公允价值相等，因此同时披露。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：（１）嘉实多元债券Ａ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例；（２）嘉实多元债券Ｂ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例。
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（１） 基金管理人重大人事变动情况
２００９年２月１３日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实多元基金基金经理的公告》，增聘王茜女士任本基金基金经理，与原基金经理刘熹先生共同管理本基金；２００９年１１月５日，本基金管理人发布《关于调整嘉实多元收益债券基金经理的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由现任基金经理王茜女士管理。
（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况：无
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金审计机构，报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费９０，０００．００元，该审计机构第２年为本基金提供审计服务。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注２：交易单元的选择标准和程序
（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（２）公司财务状况良好；
（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
（１）债券交易情况
金额单位：人民币元
（２）债券回购交易情况
金额单位：人民币元
（３）权证交易情况
金额单位：人民币元
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年３月３０日
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