| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月25日 06:13 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
１ 重要提示及目录
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。
２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：
１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：
１、本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×４０％＋天相小盘成长指数×４０％＋中债？国债总指数×２０％。
２、根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的６０－９５％，股票资产中的８０％以上投资于中国Ａ 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为０－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在５％以上。
３、截至２０１０年６月３０日， 本基金股票投资比例为基金资产净值的６１．３４％，债券的投资比例为基金资产净值的３．５３％，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的３３．４２％，投资于中国Ａ 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票占股票资产市值的８５．１２％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
４、本基金于２００７年４月１０日从安瑞证券投资基金转型为华安中小盘成长股票型证券投资基金。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００７年４月１０日至２０１０年６月３０日）
注：
１、本基金于２００７年４月１０日从安瑞证券投资基金转型为华安中小盘成长股票型证券投资基金。
４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至２０１０年６月３０日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证１８０ＥＴＦ、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安行业轮动股票、华安国际配置（ＱＤＩＩ）等１５只开放式基金，管理资产规模达到６７２．１４亿人民币。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：
１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有３个基金：华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。２０１０年上半年，三基金净值增长率分别为：华安中小盘成长股票－２０．６０％、华安创新混合－１６．９７％、华安安信封闭－１４．１０％，华安安信封闭的净值增长率高于华安创新混合和华安中小盘成长股票。其中华安安信封闭与华安中小盘成长股票基金的净值增长率差距达到６．５０％。股票仓位差异是华安安信封闭与华安中小盘成长股票业绩差异较大的主要原因。２０１０年上半年间，华安中小盘成长股票和华安安信封闭的股票平均仓位分别为７９．９１％、７１．４７％，华安中小盘成长股票的股票平均持仓比例明显要高于华安安信封闭。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
上半年Ａ股市场大跌，上证综指下跌近三成，本基金业绩表现也不理想。由于年初我们对宏观经济仍处于复苏过程的乐观预期，认为股票市场依托“高增长、低通胀”的良好宏观环境，一季度整体上保持了较高的仓位运作，但是我们对一季度就开始的包括信贷紧缩、房地产行业严厉调控等系列宏观调控政策对股市的负面影响估计不足，未能在一季度及时减仓。二季度我们保持了在医药、ＴＭＴ、消费等强势行业的超配，而这些强势板块在６月份的补跌也造成了基金净值的进一步下跌。
本基金上半年行业配置方面贡献较大的为医药、技术硬件、机械设备、零售及食品饮料等行业，但是对煤炭、汽车及零配件等周期性行业的配置效果不佳。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金收益率－２０．６０％，基准收益率－１６．６４％，基金收益低于基准收益率 ３．９６个百分点。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济保持高位运行，ＧＤＰ增速１１．１％，但是季度和月度数据显示二季度经济减速显着，并且未来两个季度下滑速度更快，但是全年经济仍能保持９～１０％以上的增长。但是经济转型和宏观调控政策和力度的变化等都将直接或间接对证券市场产生影响，加上欧美等国际经济体的波动，均增加了市场表现的复杂性。从上半年Ａ股市场表现来看，这种影响已经提前或者相当程度上有所反应。我们认为Ａ股市场正处于筑底过程，估值合理，鉴于本基金仓位已经接近最低仓位，因此择机加仓将是下半年投资的主基调。在市场经历了系统性的下跌之后，我们认为无论是周期性行业还是非周期性行业均有反弹修复的投资机会，我们将努力把握，尽量弥补上半年的投资损失。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、估值政策及重大变化
无。
２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（１）公司方面：
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫，首席投资官，研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，１９９８年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安１８０指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民，基金投资部总经理，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊，研究发展部总经理，工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理，研究发展部总经理。
黄勤，固定收益部总经理，经济学硕士，１３年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理，固定收益部总经理。
许之彦，风险管理和金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接的基金经理，风险管理和金融工程部总经理。
朱永红，基金运营部总经理，经济学学士，ＡＣＣＡ英国特许公认会计师公会会员，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。２０００年１０月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（２）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（３）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
４、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１０年上半年，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１０年上半年，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人———华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金２０１０年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值０．９８１９元，基金份额总额８，６７１，０８９，９９２．２４份。
６．２利润表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
６．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：李炳旺，会计机构负责人：朱永红
６．４报表附注
６．４．１ 基金基本情况
华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金（以下简称“基金安瑞”） 基金份额持有人大会２００７年３月１日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］８１号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易上市，存续期限至２００７年６月３０日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字［２００７］２１号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于２００７年４月９日进行终止上市权利登记，自２００７年４月１０日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币１，０６０，４３６，１６２．３７元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于２００７年４月１８日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：２．３１４９０９１６５，并于２００７年４月１８日进行了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于２００７年４月１６日开放集中申购，共募集人民币９，８８３，４８４，４１４．２１元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字（２００７）第１１２３３号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按２００７年４月１８日基金份额转换后的基金份额净值１．００００元折合为９，８８３，４８４，４１４．２１份基金份额，并于２００７年４月１８日进行了份额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的６０－９５％，股票资产中的８０％以上投资于中国Ａ 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为０－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在５％以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×４０％＋天相小盘成长指数×４０％＋中债？国债总指数×２０％。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１０年８月２４日批准报出。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 （以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１０年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年６月３０日的财务状况以及２０１０年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．５．１ 差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
６．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１ 股票交易
本基金本报告期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）和上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
６．４．８．１．２ 权证交易
本基金本报告期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）和上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）和上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）均无应支付关联方的佣金。
６．４．８．２关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
６．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
６．４．８．４各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
注：
１、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（２０１０年６月３０日）和上年度末（２００９年１２月３１日）均无投资本基金的情况。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年０６月３０日）和上年度可比期间内（２００９年１月１日至２００９年０６月３０日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
６．４．９ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：
１、本报告期内本基金未持有流通受限债券及其他流通受限证券。
２、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２０１０年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵押。
６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵押。
7 投资组合报告
7．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
7．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
7．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于***网站的半年度报告正文。
7．４报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
7．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7．９投资组合报告附注
７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
７．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
７．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8 基金份额持有人信息
8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
8．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
9 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
１0．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、本基金管理人重大人事变动如下：
２０１０年１月１６日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举董监华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再担任本公司董事。
２０１０年５月１３日，本基金管理人发布关于总经理任职的公告，经本公司董事会会议审议通过，聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不再兼任总经理职务。
２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10．４ 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10．５报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：
１、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
２、券商专用交易单元选择程序：
（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部／市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（２） 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部／市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部／市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（４）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
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