基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标单位：人民币元
■
１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年４月１０日至２００９年１２月３１日）
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有３个基金：华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。０９年第四季度，三基金净值增长率分别为：华安中小盘成长股票１７．４５％、华安创新混合１４．０６％、华安安信封闭１４．９９％， 三基金的业绩增长率差异未超过５％。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度上证综指从最高３４７８点下跌至２６６９点，最大跌幅达到２３％，我们判断中国宏观经济在未来半年将进入低通胀高增长的黄金阶段，Ａ股暴跌之后也将出现修复性上涨，坚定看好四季度行情，本基金国庆节后开始迅速加仓并保持了较高仓位运作。除了重仓个股选择有超额贡献外，本基金在行业配置方面的超额贡献也比较突出。四季度超配了生物医药和汽车行业，银行则做了大幅低配，只是在耐用消费品和券商股的低配没有分享到该板块上涨的超额收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为１．２３６７元，本报告期净值增长率１７．４５％，同期业绩比较基准收益率为１９．７５％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止本报告期末，本基金未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
前十名股票无流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》
２、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》
３、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华安中小盘成长股票 |
基金主代码 |
０４０００７ |
前端基金主代码 |
０４０００７ |
后端基金主代码 |
０４１００７ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年４月１０日 |
报告期末基金份额总额 |
９，２１９，２１５，８５６．４９份 |
投资目标 |
主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。 |
投资策略 |
主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。 |
业绩比较基准 |
４０％×天相中盘成长指数＋４０％×天相小盘成长指数＋２０％×中债－国债总指数 |
风险收益特征 |
本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
４４１，０１７，７８５．２４ |
２．本期利润 |
１，８５３，９４８，３４８．６５ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１９０７ |
４．期末基金资产净值 |
１１，４０１，６００，１０４．０５ |
５．期末基金份额净值 |
１．２３６７ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１７．４５％ |
１．５３％ |
１９．７５％ |
１．５０％ |
－２．３０％ |
０．０３％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
沈雪峰 |
本基金的基金经理 |
２００９－６－２５ |
－ |
１５年 |
经济学硕士，１５年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。２００６年６月２１日至２００７年１０月２７日任华富货币市场基金基金经理，２００７年５月１２日至２００８年５月１７日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。２００８年６月重新加入华安基金管理公司，并于２００８年１０月１１日起担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理，２００９年６月２５日起同时担任本基金的基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１０，５６４，５５２，４３１．６６ |
９０．６９ |
|
其中：股票 |
１０，５６４，５５２，４３１．６６ |
９０．６９ |
２ |
固定收益投资 |
３０２，８２０，０００．００ |
２．６０ |
|
其中：债券 |
３０２，８２０，０００．００ |
２．６０ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
７６２，５２８，２７７．４９ |
６．５５ |
６ |
其他资产 |
１８，９５１，４７７．２９ |
０．１６ |
７ |
合计 |
１１，６４８，８５２，１８６．４４ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
１８５，７３６，７３０．３１ |
１．６３ |
Ｂ |
采掘业 |
１，４１８，９１４，８３８．８３ |
１２．４４ |
Ｃ |
制造业 |
５，９６８，６６４，５５３．４７ |
５２．３５ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
６５４，８９４，１３９．８３ |
５．７４ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
３８，２７１，２２９．４４ |
０．３４ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
４５４，０７２，０３３．４０ |
３．９８ |
Ｃ５ |
电子 |
７１，６７１，７１５．９３ |
０．６３ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
１，５３１，５１６，２１２．４４ |
１３．４３ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１，７５５，７６５，４３１．６２ |
１５．４０ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１，４６２，４７３，７９０．８１ |
１２．８３ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１７３，９４４，５１９．９６ |
１．５３ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１４２，４８０，０００．００ |
１．２５ |
Ｇ |
信息技术业 |
２１６，４１６，９３８．６９ |
１．９０ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
２６０，４０６，６９１．９７ |
２．２８ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１，３８８，４７８，５０２．９８ |
１２．１８ |
Ｊ |
房地产业 |
４９３，６２９，６１７．７８ |
４．３３ |
Ｋ |
社会服务业 |
４，３７０，８６３．４４ |
０．０４ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
３１１，５０９，１７４．２３ |
２．７３ |
|
合计 |
１０，５６４，５５２，４３１．６６ |
９２．６６ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００６６０ |
福耀玻璃 |
３３，５００，０００ |
５００，４９０，０００．００ |
４．３９ |
２ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
８，６００，６４５ |
４２８，８２８，１５９．７０ |
３．７６ |
３ |
０００９８３ |
西山煤电 |
１０，５０１，６５２ |
４１８，９１０，８９８．２８ |
３．６７ |
４ |
００２０２２ |
科华生物 |
１８，６０９，０５５ |
４０７，３５２，２１３．９５ |
３．５７ |
５ |
０００５３８ |
云南白药 |
６，７００，０００ |
４０４，６８０，０００．００ |
３．５５ |
６ |
６０１３１８ |
中国平安 |
６，８００，０００ |
３７４，６１２，０００．００ |
３．２９ |
７ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
９，０００，０００ |
３６２，７９０，０００．００ |
３．１８ |
８ |
６０００６６ |
宇通客车 |
１７，９０４，９４５ |
３５７，９１９，８５０．５５ |
３．１４ |
９ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
６，４０３，９０３ |
３３６，２０４，９０７．５０ |
２．９５ |
１０ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
１，９０５，４６０ |
３２３，５８５，２１７．２０ |
２．８４ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
３０２，８２０，０００．００ |
２．６６ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
３０２，８２０，０００．００ |
２．６６ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０１７ |
０８央票１７ |
１，０００，０００ |
１０２，６５０，０００．００ |
０．９０ |
２ |
０９０１０２８ |
０９央票２８ |
１，０００，０００ |
９８，３７０，０００．００ |
０．８６ |
３ |
０８０１０２０ |
０８央票２０ |
８００，０００ |
８２，１４４，０００．００ |
０．７２ |
４ |
０９０１０３８ |
０９央票３８ |
２００，０００ |
１９，６５６，０００．００ |
０．１７ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
８，５７４，２３１．３７ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
８，１７３，８０９．６５ |
５ |
应收申购款 |
２，２０３，４３６．２７ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
１８，９５１，４７７．２９ |
报告期期初基金份额总额 |
１０，２２８，７８７，２６４．４９ |
报告期期间基金总申购份额 |
２７１，６６４，００５．７９ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１，２８１，２３５，４１３．７９ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
９，２１９，２１５，８５６．４９ |
