大成沪深300指数证券投资基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
|
| |
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年７月２０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为６个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深３００指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
上证指数在二季度呈现单边下跌走势。沪深３００指数由季初的３３４５点一路下行，二季度末收于２５６３点，单季度跌幅高达２３．３９％，位列全球市场跌幅榜前列。二季度以来，全球经济刺激政策退出预期高涨，过度宽松的流动性即将成为过去，但世界经济是否会“二次探底”的争论也不绝于耳。４月份后，欧洲４国债务危机的爆发，加剧了对世界经济复苏的担忧，投资者避险情绪高涨，全球资本市场均表现较差。
在看到了一季度良好的经济数据以及开始上行的ＣＰＩ指数后，国内政府经济调结构的力度更大。４月份针对房地产市场的严厉调控措施出台，房地产相关的产业链的股票大幅下跌，房地产、钢铁、建材等跌幅居前。由于担忧国内投资下行与海外经济再度下滑的风险，国内经济增速预期开始显着放缓，投资者开始抛弃与宏观经济相关度较高的金融、地产、煤炭、钢铁、建材等周期性行业，造成这些板块大幅下挫。而同时，相对受益于调结构的医药、大众消费品、节能减排、新技术等相关行业依然受到追捧，代表新经济的中小盘股震荡上行，市场分化十分明显。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．７８５４元，本报告期份额净值增长率为－２２．３３％，同期业绩比较基准增长率为－２３．３９％，高于业绩比较基准的表现。报告期内，本基金年化跟踪误差为１．３５％，符合本基金基金合同中年化跟踪误差不超过４％的约定。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济运行态势依然非常复杂。一方面，外围经济依然在放缓，对国内出口造成较大压力；另一方面我国房地产投资势必下滑较快，基建投资又受制于地方融资平台的坏账压力；因此，我国整体经济增速下滑将是一个确定性非常高的情况。在这种状态下，资本市场很难出现趋势性的整体机会，市场宽幅震荡的概率较大。
未来市场重点关注的方向依然要顺应调结构的产业转型趋势，与未来中国新的经济增长动力产业站在一起。医疗卫生、大众消费品、节能减排等行业将会是一个长期的重点投资方向。同时，也需要注意到，目前传统周期性行业经过前期的大幅下跌，其估值水平已经具备了相当的安全边际，也存在较好的估值修复的投资机会。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会《关于同意大成沪深３００指数证券投资基金募集的批复》；
２、《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》；
３、《大成沪深３００指数证券投资基金托管协议》；
４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿
８．２ 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站***进行查阅。
大成基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
