大成沪深300指数证券投资基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月20日 05:48 |
作者： |
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基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为６个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理简介
注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深３００指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４季度，Ａ股证券市场震荡上行。在经历了８月份的快速下跌及９月份的反弹整理之后，市场风险得到了一定程度的释放，市场开始走稳。沪深３００指数从３０００点附近，缓步上行，年底上行至３５００点以上。
从宏观运行情况来看，四季度国内经济依然保持了较强劲的复苏趋势。１１月份我国社会消费品零售总额同比增长１５．８％，规模以上工业增加值同比增长１９．２％，进出口额年内首次出现正增长，同比增长９．８％，全国财政收入同比增长３２．６％。这些数据都表明，我国经济延续了前期较好的增长势头。值得一提的是，１１月ＣＰＩ首次转正，同比上涨０．６％，通胀预期开始抬头。１２月上旬的中央经济工作会议提出了重点要在促进发展方式转变上下功夫，明确提出了下一阶段“调结构”的发展方向。
市场关注的重点也开始转向“大消费”方向持续倾斜。符合这一方向的食品饮料、医药、商业零售、新能源、家电等板块受到市场追捧，四季度表现较好。同时，通胀预期的抬头，使得农业、有色、煤炭也有相当程度的表现。而地产股由于国家调控政策的持续出台，在该期间表现较差。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。
展望２０１０年，预计市场运行状态将更加复杂，市场整体波动幅度将会较大，但就全年而言震荡上行的走势应该不变。
２０１０年中国经济整体运行情况应该是“回到正常水平”。那么也就是意味着，０９年这样针对全球经济危机推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确，只是需要跟踪收紧的时点选择已经收紧的力度大小。同时，在调结构的大方向下，固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济增长的重要方向，但消费的增长是一个缓慢而长期的过程，短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很困难。
从上市公司业绩的增速来看，２０１０年也可能面临着前高后低的情况。当然，这里面基数是一个非常重要的原因，但在流动性趋紧、投资增速下来的环境下，不排除投资人对这种现象会过度谨慎。
通胀也将成为困扰投资者的２０１０年的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期，并且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。
截至报告期末，本基金份额净值为１．１７４１元，本报告期份额净值增长率为１７．３２％，同期业绩比较基准增长率为１９％，低于业绩比较基准的表现。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会《关于同意大成沪深３００指数证券投资基金募集的批复》；
２、《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》；
３、《大成沪深３００指数证券投资基金托管协议》；
４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿
８．２ 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站***进行查阅。
大成基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十日
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