| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月19日 04:52 |
作者： |
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基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于2005年10月11日正式成立
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年10月11日至2010年6月30日）
注：本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日至2010年6月30日。
本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中默认使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
报告期内，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受宏观经济刺激政策退出、房地产调控政策力度不断加大的影响，国内经济和投资增速有所走低，消费继续维持高速增长，而通胀预期逐步减弱。海外经济方面，受欧债危机影响，欧美经济复苏进展低于预期。在此背景下，上证综指在二季度下跌幅度超过20%。其中房地产、钢铁有色、煤炭等周期性行业下跌幅度较大。而医药、商业、食品饮料等与内需相关的大消费行业体现出明显的防御性。
本基金在一季度对行业配置的结构性调整对二季度业绩的提升起到了重要作用。本报告期内，以结构调整和产业升级为主线，继续加大了医药、商业、新兴产业的行业配置。展望下半年，市场仍以结构性机会为主，医药、食品饮料、商业等大消费行业受益于收益分配和消费升级将继续维持较高的行业景气度。循环经济、低碳经济等受政策扶持的新兴产业盈利仍将上升。三季度将是半年报的集中披露期，我们将在基于行业景气度判断的基础上，继续加大对盈利增长前景持续向好的个股的投资力度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，上投摩根阿尔法基金份额净值为2.6768元，累计基金份额净值为4.5968元。本报告期份额净值增长率为-16.32%，同期业绩比较基准收益率为-18.25%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
注：截至2010年6月30日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为3,978,984,703.29元，基金份额净值为2.6768元，累计基金份额净值为4.5968元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件；
7.1.2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；
7.1.3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》；
7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
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