基金合同生效日期：２００５年１０月１１日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：

１．投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；

２．基金的过往业绩并不预示其未来表现；

３．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

４．本招募说明书摘要所载内容截止日为２００９年１０月１１日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为２００９年９月３０日。

二零零九年十一月

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

住所：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

办公地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

法定代表人：陈开元

总经理：王鸿嫔

成立日期：２００４年 ５ 月 １２ 日

实缴注册资本：２．５亿元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托有限公司 ５１％

ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ ４９％

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００４］５６号文批准，于２００４年５月１２日成立的合资基金管理公司。２００５年８月１２日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司６７％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司３３％变更为目前的５１％和４９％。

２００６年６月６日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于２００６年４月２９日获得中国证监会的批准，并于２００６年６月２日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

２００７年１０月８日，基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

２００９年３月３１日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于２００９年３月３１日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

１．董事会成员基本情况：

陈开元先生，董事长

大学本科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事４名：

独立董事：周道炯

大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任ＰＥＣＣ中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：姜波克

博士学历，自１９８５年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授，复旦大学国际金融研究中心主任。

独立董事：Ｒｏｂｅｒｔ Ｈｅｒｒｉｅｓ

获英国剑桥大学文学硕士学位。

历任ＪＦ集团有限公司董事、南非标准银行香港分行行政总裁。

现任Ｔｒｅｅ Ｌｉｎｅ Ａｄｖｉｓｏｒｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ营运总监。

独立董事：戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学专任客座副教授。

董事５名：

董事：Ｃｌｉｖｅ Ｂｒｏｗｎ

获布里斯托大学理学学士学位。

历任ＪＦ资产管理亚太区（不包括日本）首席执行官。

现任摩根富林明资产管理国际首席执行官，主管欧洲、亚洲及日本投资管理业务。

董事：许立庆

获台湾政治大学工商管理硕士学位。

历任摩根富林明台湾业务董事长。

现任摩根资产管理首席执行官。

董事：章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、副总经理。

现任摩根富林明证券股份有限公司董事长。

董事：杨德红

获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院ＭＢＡ。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事：林彬

获中欧工商管理学院ＭＢＡ。

曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

２．监事会成员基本情况：

监事长：郭平

法律专业，本科学历，高级职称。

曾任黄浦区人民检察院检察长、浦东新区人民检察院代检察长、上海市人民检察院第二分院检察长。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。

监事：谭伟明

曾任ＪＦ资产管理北亚业务及营运总监。

现任摩根资产管理香港及中国（不包括合资企业）业务总监。

监事：俞楠

获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

曾任怡富（中国）投资服务有限公司北京办事处资产管理主管、首席代表。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、北京分公司总经理。

３．总经理基本情况：

王鸿嫔女士，总经理。

毕业于台湾清华大学经济系。

历任摩根富林明投资信托股份有限公司电子商务部副总经理，摩根富林明投资顾问股份有限公司总经理。

４．其他高级管理人员情况：

刘樱女士，副总经理。

毕业于复旦大学法律系。

历任上海国际集团有限公司法律部总经理，上海国际集团有限公司监事。

傅帆先生，副总经理。

获伦敦城市大学工商管理学硕士学位。

历任上投实业公司副总经理，上海国际信托有限公司副总经理。

胡志强先生，副总经理。

毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。

曾任职于中国银行香港分行、ＪＦ资产管理有限公司。

侯明甫先生，副总经理。

毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

陈星德先生，督察长。

毕业于中国政法大学，获法学博士学位。

历任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。

王孝德先生，３９岁，毕业于浙江农业大学，１１年以上金融领域相关工作经验。曾担任德邦证券，证券投资部副总经理；银河基金管理有限公司，银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理；华宝兴业基金管理有限公司，并于２００７年４月１２日至２００８年４月２４日担任宝康消费品证券投资基金基金经理；２００８年５月加入上投摩根基金管理有限公司，现同时担任上投摩根内需动力基金基金经理。自２００９年４月２８日起担任本基金基金经理。

许运凯先生，１９６９年出生，复旦大学经济学院博士，证券、基金从业经验８年。２００１－２００６年初任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员，２００６年４月加入上投摩根基金管理有限公司，历任投资经理、中国优势基金经理助理，现任投资副总监，并同时起任上投摩根成长先锋基金基金经理。自２００９年９月１７日起担任本基金基金经理。

本基金的历任基金经理为吕俊先生，任职时间为２００５年１０月１１日至２００６年４月１８日；历任基金经理孙延群先生，任职时间为２００５年１１月１５日至２００９年７月６日；基金经理周晓文女士，任职时间为２００７年８月８日至２００９年９月１７日。

６． 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

王鸿嫔女士，总经理；侯明甫先生，副总经理；许运凯先生，研究总监；杨逸枫女士，投资副总监；赵梓峰先生，基金经理；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波，基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：２００４年０９月１７日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

联系人：尹东

联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。

２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年１２月３１日，中国建设银行实现净利润９２６．４亿元，较上年增长３４％；平均资产回报率为１．３％，平均股东权益回报率为２０．７％，分别较上年提高０．１６个百分点和１．１８个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为０．４元，比上年增长０．１０ 元；总资产达到７５，５５４．５２ 亿元，较上年增长１４．５１％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年下降０．３９ 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１３１．５８％，较上年提升２７．１７ 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。

２００８年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球５００强」中列第２０位；在美国《财富》杂志公布的全球企业５００强中由上年的第２３０位上升至第１７１位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司５０ 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。

（二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

截止到２００９年６月３０日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等７只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯８８指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信２０２６周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深３００指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等１０８只开放式证券投资基金。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构：

１．直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

２．代销机构：

（１）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：郭树清

客户服务电话：９５５３３

传真：０１０－６６２７５６５４

联系人：王琳

网址：***

（２）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

联系人：田耕

客户服务统一咨询电话：９５５８８

网址：***

（３）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

客服电话：９５５５５

网址：***

（４） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８８４２

联系人：曹榕

客户服务热线：９５５５９

网址：***

（５）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：（０１０）６８０９８７７８

传真：（０１０）６８０９０６６１

客服电话：９５５９５

联系人：李伟

网址：***

（６）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：陈辛

联系人：张萍

联系电话：０２１－６８４７５８８８

传真电话：０２１－６８４７６１１１

客户服务热线：０２１－９６２８８８

网址：***

（７）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１７楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云、汤嘉惠

联系电话：０２１－６１６１８８８８

客户服务热线：９５５２８

网址：***

（８）深圳发展银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

邮政编码： ５１８００１

联系人：周勤

联系电话： ０７５５－８２０８８８８８

传真电话： ０７５５－８２０８０７１４

客户服务电话：９５５０１

公司网址： ***

（９）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：祝幼一

电话：（０２１）３８６７６６６６转６１６１

传真：（０２１） ３８６７０１６１

联系人：芮敏祺

客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６

网址：***

（１０）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：胡长生

传真：（０１０）６６５６８５３６

联系人：李洋

客户服务热线：４００８８８８８８８

网址：***

（１１）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：张佑君

电话：（０１０）６５１８６７５８

传真：（０１０）６５１８２２６１

联系人：魏明

客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８；

网址：***

（１２）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－９６２５０５、０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－ ５４０３８８４４

联系人：胡洁静

客户服务电话：（０２１）９６２５０５

网址：***

（１３）上海证券有限责任公司

注册地址：上海西藏中路３３６号

法定代表人：蒋元真

电话：（０２１）６５０８７００６

传真：（０２１）６５２１３１６４

联系人：刘永

客户服务电话８００－６２００－０７１

网址：***

（１４）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：０２１－３８５６５７８５

联系人：谢高得

客户服务热线：４００８８８８１２３

公司网站： ***

（１５）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

法定代表人：宫少林

传真：（０７５５）８２９４３６３６

联系人：黄健

客户服务电话：９５５６５

网址：***

（１６）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

客服电话：９５５７５转各营业网点

传真：（０２０）８７５５５４１７

公司网站：***

（１７）联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层

办公地址：同上

法定代表人：马昭明

电话：０７５５－８２４９２０００

传真： ０７５５－８２４９２９６２

客户服务电话： ４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６

网址：***

联系人：盛宗凌

（１８） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

联系人：齐晓燕

客户服务电话：９５５３６

公司网址：***

（１９）华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７

联系人：张小波

联系电话：０２５－８４４５７７７７－２４８

网址：***

（２０）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层

办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４５８８８８８

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

客户服务热线：０１０－９５５５８

公司网址：***

（２１）海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：９５５５３、４００８８８８００１

公司网址：***

（２２）湘财证券有限责任公司

地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

法定代表人：陈学荣

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５９３８

联系人：钟康莺 ０２１－６８６３４８１８－８５０３

开放式基金客服电话：０２１－４００８８８１５５１

公司地址：***

（２３）中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座

办公地址：杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座

法定代表人：刘军

电话：０５７１－ ８５７８３７１５

传真：０５７１－８５７８３７７１

联系人：王勤

网址：***

客户服务热线：０５７１－９６５９８

（２４）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市东海西路２８号

法定代表人：史洁民

联系电话：０５３２－８５０２２０２６

传真：０５３２－８５０２２０２６

联系人：丁韶燕

公司网址：***

客户咨询电话：０５３２－９６５７７

（２５）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层（１００００７）

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层（１００００７）

法定代表人：王少华

联系人：黄静

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

网址：***

（２６）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座

法定代表人：林义相

客户服务热线：８６１０－８４５３３１５１＊８２２或８０２

网址：***

（２７）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人： 徐浩明电话： ０２１－６８８１６０００

传真： ０２１－６８８１５００９

联系人：刘晨

网址：***

（２８） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

电话： ０７３１－４４０３３１９

联系人：郭磊

网址：***

（２９） 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：王益民

联系电话：０２１－６３３２５８８８

客服热线：０２１－９５５０３６

联系人：盛云

公司网址：***

（３０） 德邦证券有限责任公司

办公地址：上海浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人：方加春

电话：０２１－６８７６１６１６

联系人：罗芳

客服电话：４００８８８８１２８

网址：***

（３１） 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路１５４号

法定代表人：高建平

电话：（０２１）５２６２９９９９

传真：（０２１）６２５６９０７０

联系人：刘玲

客服电话：９５５６１

网址：***

（３２）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲１７号

法定代表人：闫冰竹

客户服务统一咨询电话：０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）

０２９－８５７６６８８８（西安）０７５５－２３９５７０８８（深圳） ０５７１－８６５９０９００（杭州）

网址：***

（３３）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

２４小时客户服务热线： ９５５５８

网址：***

（３４）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

２４小时客户服务热线： ９５５６８

网址：***

（３５）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务统一咨询电话：４００６６－９９９９９、０７５５－９６１２０２

网址：***

（３６）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

法定代表人：唐新宇

咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４

网址：***

（３７）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）

网址：***

（３８）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：翟鸿祥

客户咨询电话：９５５７７

网址：***

（３９）中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层

法定代表人：杨小阳

电话：（０７５５）８２０２６５２１

传真：（０７５５）８２０２６５３９

联系人：刘权

客户服务热线：４００－６００－８００８

网址：***

（４０）长城证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

电话：０７５５－８３５１６２８９

传真：０７５５－８３５１６１９９

联系人：匡婷

客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８

网址：***

（４１）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层

法定代表人：汤世生

联系人：李巍

电话：００１０－６２２９４６０８－６４６０

传真：０１０－６２２９６８５４

公司网址 ***

公司客服电话 ４００８－０００－５６２

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）基金注册登记机构：

上投摩根基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所与经办律师：

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号，上海证券大厦南塔２１楼

负责人：韩炯

联系电话：０２１－６８８１ ８１００

传真：０２１－６８８１ ６８８０

经办律师：秦悦民

（四）会计师事务所：

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

法定代表人：杨绍信

联系电话：８６２１－６１２３３２７７

联系人：郁豪伟

经办注册会计师：汪棣 陈宇

四、基金概况

基金名称：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

五、基金的投资

（一）投资目标

本基金采用哑铃式投资技术（Ｂａｒｂｅｌｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ），同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。

（二）投资理念

实践表明，价值投资（Ｖａｌｕｅ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ）和成长投资（Ｇｒｏｗｔｈ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ）在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。

（三）投资范围

本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的Ａ股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的６０－９５％，其它为５－４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

（四）投资策略

本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Ｄｙｎａｍｉｃ Ｆｕｎｄ”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

１、股票选择策略

１）选取价值／成长因子

传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空头时转进价值股”的策略。不过，随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速，多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合，在于克服人性弱点、保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。

其中，投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”，即投资布局的搭配形同哑铃，强调两端投资，价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略，兼顾价值与成长型股票，可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。

■

什么是价值？

什么是成长？

什么是动力组合？

依据市场景气循环及相关环境变化，基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。

２）计算股票风格等级

为合理辨别上市公司价值和成长特征，本基金根据现代统计学的基本理论，将各风格因子进行数据标准化。经过科学计算后，最终得到每一只股票的风格等级。本基金将最具价值特征的股票风格等级定为０，最具成长特征的股票风格等级定为１００，所有排名被分别分配到各风格衡量中。具体流程见下图。

■

每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名，用其确定价值和成长因子排名。获得价值和成长因子序列后，个股的总体风格排名经过算术平均后即得出。这样，依据个股价值与成长属性的排序筛选股票，并进而形成相对均衡的风格类资产组合。

通过执行数据标准化的程序，在摒弃异常数据的同时，可以更加合理的多层面评估上市公司价值和成长特征，基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性能，增加投资组合的长期稳定效益，也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合的重新平衡，更好地判断市场方向与把握市场中价值与成长的变换节奏。

３）创造主动管理报酬

本基金以量化指标进行个股筛选，然后研究团队将对个股进行基本面审核，结合跟踪误差的紧密监控，以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报，从而不仅改善市场环境中的负面影响，也努力达到投资者利用基金产品进行理财的目标。本基金拥有三重主动管理报酬来源，分别是：

①量化指标分析：

◆运用多重量化模型，以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选；

◆通过数据标准化过程，计算每一只股票的风格等级并排序；

◆依据市场环境及基金管理人实践经验，可对风格指标进行合理调整。

②基本面分析

◆研究团队对入选个股进行基本面审核；

◆在两类风格股票池中，所有个股进行策略性分类：优质级、品质级、转型级和交易级；

◆依据上述结论，调整步骤一中的个股名单。

③核心库确认

◆投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选；

◆紧密监控组合跟踪误差，及时反馈组合变化信息；

◆确认核心库后，将定期重复上述步骤，对组合进行调整。

■

２、固定收益类投资策略

本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，本基金会适度考虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重；

在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。具体策略有：

１）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应（Ｍｏｎｅｙ－ｓｕｐｐｌｙ Ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ Ｅｆｆｅｃｔ）、通货膨胀与费雪效应（Ｆｉｓｈｅｒ Ｅｆｆｅｃｔ）以及资金流量变化（Ｆｌｏｗ ｏｆ Ｆｕｎｄｓ）等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

２）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。

３）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。

４）流动性管理：本基金会紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平的投资回报。

（五）业绩比较基准

新华富时Ａ全指×８０％＋同业存款利率×２０％。

新华富时Ａ全指以沪深两市上市的Ａ股股票为选样基础，根据流动性标准、可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选，形成合格样本股集合；在合格样本股集合上，按照总市值排序，选取累积市值前９５％的公司形成最终指数样本股集合；按照可投资股本进行加权形成最终指数。作为衡量股市走向的基准，新华富时Ａ全指能够比较全面的反映国内Ａ股市场的总体趋势。由于本基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对均衡的风格类资产组合，同时根据本基金防御性资产的配置特征，选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平，并如实反映本基金的风险收益特征。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

（六）风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

（七）投资风险管理

保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗下已有两只开放式基金风险管理成熟经验基础上，采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与绩效评估体系，建立针对本基金特点的风险管理模式，在组合构建、投资运作以及绩效评估等各环节全面贯彻风险管理机制。

１、监控多重因子，实现对跟踪误差的事前／事中／事后控制

本基金追求超越业绩基准的相对收益，衡量投资组合相对于业绩基准风险的有效指标正是跟踪误差（Ｔｒａｃｋｉｎｇ Ｅｒｒｏｒ）。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动操作风险，本基金将适时监控与修正跟踪误差来控制运作风险，追求较长期而稳定的获利机会（Ｂｅｔｔｅｒ Ｒｉｓｋ ＆ Ｒｅｔｕｒｎ Ｐｒｏｆｉｌｅ）。

■

针对影响跟踪误差的多重元素，本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置，根据预设的风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性审查，结合跟踪误差变化，及时评估资产配置等策略，必要时进行适度调整，以达到风险控制的标准。

２、考察跟踪误差边际贡献实现风险控制

由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差，是由多个偏离基准指数的操作策略所构成，因此通过考察跟踪误差边际贡献（Ｍａｒｇｉｎａｌ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ） ，可了解投资组合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响，以此作为基金管理人进行投资决策的参考依据。

基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献，作好投资组合风险控制工作，力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外，跟踪误差的边际贡献也有助于基金管理人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设风险区域，本基金将根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整，适时控制跟踪误差，保证投资组合所承担的风险程度符合既定目标。

（八）投资限制

１．组合限制

基金的投资组合将遵循以下限制：

（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的１０％；

（３）本基金股票投资比例为基金总资产的６０－９５％，其它为５－４０％；

（４）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（５）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（６）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（７）法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（１）—（４）项规定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

２．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

（九）基金的融资

本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

１、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

２、有利于基金资产的安全与增值；

３、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。

（十一）基金的投资组合报告

１、报告期末基金资产组合情况

截至２００９年０９月３０日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为５，３８５，８６５，９５６．１５元，基金份额净值为４．７３９１元，累计基金份额净值为４．７７９１元。其资产组合情况如下：

■

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

２００９年０９月３０日

■

３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

２００９年０９月３０日

■

４、报告期末按券种分类的债券投资组合

２００９年０９月３０日

■

５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

２００９年０９月３０日

■

６、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

无

７、投资组合报告附注

１）报告期内本基金投资的中兴通讯股票（股票代码００００６３）于２００８年１０月７日发布《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯因其２００７年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币１６万元整并补缴企业所得税人民币３８０万元。

对该股票投资决策程序的说明：该股票根据二级股票池审批流程后进入本基金备选库，根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池，由研究员定期跟踪并分析。本基金已较长时间持有该股票，本基金管理人看好该股票的投资价值。《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

２）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

３）截至２００９年０９月３０ 日，本基金的其他资产项目包括：

■

４）截至２００９年９月３０日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

５）截至２００９年９月３０日，本基金未持有权证。

六、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

■

七、费用概览

（一） 与基金运作有关的费用

１、费用的种类

１） 基金管理人的管理费；

２） 基金托管人的托管费；

３） 基金财产拨划支付的银行费用；

４） 基金合同生效后的信息披露费用；

５） 基金份额持有人大会费用；

６） 基金合同生效后的会计师费和律师费；

７） 基金的证券交易费用；

８） 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

３、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３）上述１、中３）到８）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

４、不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

５、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

６、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书 “第七章基金份额的申购、赎回和转换”。

八、招募说明书更新部分说明

本基金于２００５年１０月１１日成立，至２００９年１０月１１日运作满四年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对２００９年５月２５日公告的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新， 主要更新的内容如下：

１、在“三、基金管理人” 的“主要人员情况”中，对副总经理、基金经理及投资决策委员会等信息进行了更新。

２、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

３、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

４、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

５、在“二十一、其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内

与基金运作有重大关系的公告。

２００９年１１月

序号	分 类	市 值 （元）	市值占基金资产净值比例（％）
１	Ａ 农、林、牧、渔业	４０，８８９，６０２．５６	０．７６
２	Ｂ 采掘业	１６，９８７，８９９．９９	０．３２
３	Ｃ 制造业	２，４５８，６６２，２２０．１９	４５．６５
	Ｃ０ 食品、饮料	５１５，３１９，３８５．３４	９．５７
	Ｃ１ 纺织、服装、皮毛	－	－
	Ｃ２ 木材、家具	３１６．００	０．００
	Ｃ３ 造纸、印刷	２４，２３５，９９７．１０	０．４５
	Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料	７５，０２４，０９４．４２	１．３９
	Ｃ５ 电子	２８，７１０，７８６．７７	０．５３
	Ｃ６ 金属、非金属	２１０，０２２，２３０．０２	３．９０
	Ｃ７ 机械、设备、仪表	１，２１２，４７６，３０８．３９	２２．５１
	Ｃ８ 医药、生物制品	３９２，８７３，１０２．１５	７．２９
	Ｃ９９ 其他制造业	－	－
４	Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业	１５５，５３０，１７４．２７	２．８９
５	Ｅ 建筑业	４，０２５．５６	０．００
６	Ｆ 交通运输、仓储业	９７９，６８６．００	０．０２
７	Ｇ 信息技术业	１４３，３４８，０６８．９９	２．６６
８	Ｈ 批发和零售贸易	２７２，６４４，８０５．９７	５．０６
９	Ｉ 金融、保险业	７５７，２４１，３３７．６３	１４．０６
１０	Ｊ 房地产业	１４，１３０，５５５．６０	０．２６
１１	Ｋ 社会服务业	２６，２４４，９８７．０２	０．４９
１２	Ｌ 传播与文化产业	－	－
１３	Ｍ 综合类	３５８，１７９，８００．４９	６．６５
	合计	４，２４４，８４３，１６４．２７	７８．８１

序号	资产项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	股票	４，２４４，８４３，１６４．２７	７８．４０
２	债券	２４９，１７５，０００．００	４．６０
３	资产支持证券	－	－
４	权证	－	－
５	银行存款及结算备付金	９００，１２２，８９９．５５	１６．６２
６	其他资产	２０，１８７，７１８．１４	０．３７
	合计	５，４１４，３２８，７８１．９６	１００．００

序号	证券代码	证券名称	库存数量（股）	证券市值（元）	市值占净值（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，０５６，８３３	３３９，０８９，４８８．３８	６．３０
２	６０００３６	招商银行	２２，３２５，８５０	３２９，９７６，０６３．００	６．１３
３	６０００８９	特变电工	１１，０９３，７６０	２３５，５２０，５２４．８０	４．３７
４	６００５１７	置信电气	１１，７８２，６４８	２１８，２１４，６４０．９６	４．０５
５	６０１３１８	中国平安	４，２７８，５４４	２１６，９２２，１８０．８０	４．０３
６	０００５２７	美的电器	１２，０８７，３８３	２０９，１１１，７２５．９０	３．８８
７	６０００３１	三一重工	６，２５４，１５７	２０７，５１２，９２９．２６	３．８５
８	０００８９５	双汇发展	４，２０９，４６２	１７６，２０８，０７９．３２	３．２７
９	００００６３	中兴通讯	３，７４５，５９５	１４３，００６，８１７．１０	２．６６
１０	６００４１５	小商品城	３，３９６，０１３	１３４，４８２，１１４．８０	２．５０

序号	券种	市值（元）	市值占基金资产净值比例
１	国债	－	－
２	金融债	－	－
３	可转债	－	－
４	央行票据	２４９，１７５，０００．００	４．６３
５	企业债	－	－
６	资产支持证券	－	－
	合计	２４９，１７５，０００．００	４．６３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０９０１０４７	０９央行票据４７	１，５００，０００	１４９，５０５，０００．００	２．７８
２	０９０１０４１	０９央行票据４１	１，０００，０００	９９，６７０，０００．００	１．８５
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，９８５，８４８．４０
２	应收证券清算款	１６，０３２，３４２．８７
３	应收股利	７７５．２６
４	应收利息	２９４，１６５．８３
５	应收申购款	１，８７４，５８５．７８
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	２０，１８７，７１８．１４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００５／１０／１１－２００５／１２／３１	２．０２％	０．００３５	０．４７％	０．００７５	１．５５％	－０．００４０
２００６／０１／０１－２００６／１２／３１	１７３．０１％	０．０１２７	９３．７４％	０．０１１２	７９．２７％	０．００１５
２００７／０１／０１－２００７／１２／３１	１３９．９１％	０．０１８３	１２８．９９％	０．０１８４	１０．９２％	－０．０００１
２００８／０１／０１－２００８／１２／３１	－４６．６２％	０．０２１２	－５１．４３％	０．０２４５	４．８１％	－０．００３３
２００９／０１／０１－２００９／０９／３０	３７．０２％	０．０１５６	５３．０２％	０．０１７１	－１６．００％	－０．００１５