中欧稳健收益债券型证券投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月21日 04:25 |
作者： |
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基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注： １．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、中欧稳健收益债券Ａ：
２、中欧稳健收益债券Ｃ：
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧稳健收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年４月２４日至２０１０年３月３１日）
１．中欧稳健收益债券Ａ：
注：本基金合同生效日为２００９年４月２４日，建仓期为２００９年４月２４日至２００９年１０月２３日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
２．中欧稳健收益债券Ｃ：
注：本基金合同生效日为２００９年４月２４日，建仓期为２００９年４月２４日至２００９年１０月２３日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
１季度宏观经济继续回升，信贷保持高速增长，通胀预期出现波动。１季度债券市场走势与通胀预期密切相关，新年伊始，市场对于通胀和宏观调控的预期较强，准备金率上调强化了市场预期，导致收益率曲线上行。但１月和２月份ＣＰＩ低于预期，市场再度调低通胀预期，带动收益率曲线下滑。
１季度我们在普通债券投资上采取了积极的策略，适度提高了组合久期，并重点增加了信用债券配置。１季度可转债市场面临扩容预期的冲击，下跌幅度较大，我们及时降低了可转债持仓比例。谨慎参与一级市场新股申购依然是我们１季度重要的投资策略，我们结合发行公司基本面、资金成本状况，对首发新股进行估值分析、谨慎选择和积极参与，新股申购对业绩有较大贡献。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本季度中欧稳健收益Ａ类份额净值增长率为４．３８％， Ｃ类份额净值增长率为４．２９％，同期业绩比较基准增长率为１．７０％，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中欧稳健收益债券型证券投资基金相关批准文件
２、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》
３、《中欧稳健收益债券型证券投资基金托管协议》
４、《中欧稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（***）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００
中欧基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十一日
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