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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:06 |
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基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月３１日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【２００３】１３２号文批准，公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为１．５亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至２００９年１２月３１日，公司共管理九只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００８年开始的美国金融危机对资本市场造成了严重冲击，全球经济也同时面临着严峻的经济衰退威胁。所幸的是，主要经济体为稳定金融市场与经济所采取的行动迅速而有力，金融危机并没有对经济实体造成灾难性的损害。在各国政府的强力干预下，２００９年全球经济逐渐筑底复苏，股票市场也出现大幅反弹。
本基金在２００９年二季前一直保持较低仓位，之后快速提高了仓位，但鉴于宏观经济走势的不确定性，行业配置有较大的偏离，配置存在一些不尽人意的地方。２００９年后期侧重于个股的选择，并取得了良好效果。
４．４．２报告期内基金业绩的表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．８２２１元。本报告期基金份额净值增长率为５１．０４％，同期业绩比较基准收益率为６２．４６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２００９年的事实表明，在最严峻的时期，投资机会反倒是最好的。因为在这种时期，我们能看到团结一致的决心，无论是政府、企业还是个人，会更积极、更主动地去解决困难，希望也往往在这个时候出现。展望２０１０年，本基金认为是投资上比较困难的一年，大家的主动性下降，政府将要采取的政策有较大不确定性，尽管大量迹象表明，全球经济复苏已经开始，但我们并不能确定复苏能否持久，因为欧美国家的去杠杆化还在继续，中国经济增长结构的调整也并非易事。
面对现实环境的这些因素，本基金认为２０１０年个股的选择将能获得比基于自上而下的行业配置更大的收益。个股的机会可能来自于经济结构的调整，区域发展模式的变化、新兴行业的发展，产业转移和资产重组等。本基金将以开放、敏锐的心态面对市场的变化、力求在新的一年里为基金持有人带来更好的回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的９０％；基金收益分配每年至少一次，基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金２００９年收益弥补上一年度亏损后的可分配收益为负值，根据基金合同规定，本基金本期不进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，诺安平衡证券投资基金的管理人———诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安平衡证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安平衡证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于２０１０年３月１５日出具了利安达审字［２０１０］第１００５号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．８２２１元，基金份额总额１１，３３１，７０６，１５０．２９份。
７．２利润表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．２ 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
７．４．３ 关联方关系
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
７．４．４．１．２ 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：Ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ． 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：Ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：本基金上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同规定执行。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
７．４．４．７ 其它关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
７．４．５ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：①可流通日以公告为准。
②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为３９５，９９９，１６６．００元，以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于２００９年４月通过董事会决议，张小康先生不再担任公司董事职务，增补杨自理先生担任公司董事职务。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：５年。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：１、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本期新增２家证券公司的２个交易单元：华宝证券有限责任公司（１个交易单元），中信建投证券有限责任公司（１个交易单元）；终止租用２家证券公司的２个交易单元：湘财证券有限责任公司（１个交易单元），金元证券股份有限公司（１个交易单元）。
２、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（１）、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。
（２）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３）、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８或客户服务中心电话：０７５５－８３０２６８８８，亦可登陆基金管理人网站***查阅详情。
诺安基金管理有限公司
２０１０年３月３１日
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