建信恒久价值股票型证券投资基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:52 |
作者： |
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基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：２０１０年３月３０日
§１ 重要提示
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１、本基金合同自２００５年１２月１日生效，至２００８年１２月３１日，未满五年。
２、本基金投资业绩比较基准为：７５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋２０％×中信全债指数＋５％×１年定期存款利率。其中：ＭＳＣＩ中国Ａ股指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信全债指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，１年定期存款利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准。
ＭＳＣＩ中国Ａ股指数以自由流通市值为权重，包括了在上海和深圳证券交易所上市的Ａ股股票。指数的编制是基于自下而上的取样方法，以达到６５％行业组代表性作为目标，目的在于体现商业活动的多样性，达到广泛而公正的市场代表性并具有反映Ａ股市场变化的灵活性。指数设计还包括大盘股入选规则，以系统地体现大公司的特定风险，并通过最小规模标准和流动性筛选确保指数的可投资性。中信标普全债指数属于中信标普固定收益系列指数，涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券。对于交易所交易债券，剩余期限在１年以上、票面余额超过１亿人民币、信用评级在投资级以上的债券均包含在该指数当中。对于银行间债券，该指数根据债券类型和期限运用分层取样的方法进行了选择。本基金现金或到期日在一年以内的政府债券部分则可以用１年定期存款利率来衡量。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信恒久价值股票型证券投资基金累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００５年１２月１日至２００９年１２月３１日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同自２００５年１２月１日生效，至２００９年１２月３１日未满五年，２００５年净值增长率以实际存续期计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团公司出资额占注册资本的１０％。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至２００９年１２月３１日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）八只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为４３７．３４亿元。
４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介
注：１、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。
２、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在各国政府强劲的财政刺激与极度宽松的流动性支持下，２００９年全球经济出现了金融危机后的温和复苏；而我国经济在更为积极的财政政策与宽松的货币政策支持下强劲回升。在宽松的流动性与持续强化的企业盈利复苏的乐观预期下，２００９年国内股票市场经历了前八个月单边向上、后四个月反复震荡的态势。本基金在全年贯彻了较为积极主动的投资策略，在上半年较好地把握了以采掘、钢铁、有色等周期性行业的投资，下半年较好的把握了以内需为主的投资品种，全年为持有人获得尚好的业绩回报。但在三季度对市场震荡的认识不足，在市场风格轮动的变化中未能及时改变投资策略，在一定程度上影响了全年的收益率。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
２００９年１２月３１日本基金份额净值为０．８３７４元；２００９年本基金净值增长率为７３．２６％，业绩比较基准收益率为６６．８６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，２０１０年将是一个宏观经济政策正常化的一年：货币政策将明显比２００９年趋紧，而财政政策的边际效益也会不断递减；同时由于国际经济形势仍具有一定的不确定性，国内政策将是一个相机抉择的过程，经济政策的不确定性将给２０１０年的投资增加了一定的难度。从经济表现看，我们认为２０１０年国内固定资产投资增速将明显回落、消费仍保持较高的增速、出口温和复苏。同时，我们仍要认识到由于全社会的产能仍处于过剩的状态，企业的盈利能力与民间投资的回报率仍难以回升至历史较高水平。
股票市场的表现是上市公司盈利水平与市场流动性相互作用的结果。在市场持续扩容（ＩＰＯ、再融资、限售股解禁等）的背景下，资本市场内部流动性在２０１０年将显得并不宽裕。所以，我们认为２０１０年Ａ股市场较难出现明显的系统性机会。但由于我国经济仍具有较好增长潜力，较多的经济领域显示出较高的成长空间与活力，行业或子行业的结构投资性机会与个股投资机会在２０１０年仍将较多。我们看好基于内需的优质消费服务公司、具备国际竞争力的制造业公司、能代表经济新增长点的创新型（产品、技术、盈利模式）公司等。
基于价值与高质量的成长，基于对行业空间与公司竞争力的深入研究，我们将努力寻找具备获取超额收益的投资品种，努力为持有人获得更好的回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本报告期应分配金额为３８３，０１２，９５０．４１元。
本报告期内实施了两次收益分配：２００９年１１月５日向基金份额持有人每１０份基金份额分配０．５０元，共发放红利人民币１６０，０８６，３７４．４３元（包含现金和红利再投资形式）；２００９年１２月１０日向基金份额持有人每１０份基金份额分配０．２０元，共发放红利人民币６２，８１７，６４６．８２元（包含现金和红利再投资形式），两次共发放红利累计２２２，９０４，０２１．２５元（包含现金和红利再投资形式）。
本报告期内应分配但尚未实施的利润分配金额为１６０，１０８，９２９．１６元。本基金就该部分利润已于１２月底向证监会报备收益分配方案，并于２０１０年１月１４日实施了收益分配，每１０份基金份额分配０．５４元，共计发放红利人民币１６９，８８１，５５０．７１元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自２００５年１２月１日建信恒久价值股票型证券投资基金（以下称“建信恒久基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人———建信基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金于２００９年进行了２次分红，本托管人依据基金合同的要求，严格审核了本基金的分红情况，符合合同要求，不存在损害持有人利益的情况。
５．３ 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信恒久基金管理人———建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中信银行股份有限公司
２０１０年３月２５日
§６ 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信恒久价值股票型证券投资基金的财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表、２００９年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了普华永道中天审字（２０１０）第２０１７７号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．８３７４元，基金份额总额３，１７２，３７５，０３２．５９份。
７．２ 利润表
会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：
孙志晨 何斌 秦绪华
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注（摘要）
７．４．１ 基金基本情况
建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００５］第１７８号《关于同意建信恒久价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６，１９８，１１４，２６５．９２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第１７６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》于２００５年１２月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６，２０１，８６２，６９２．９３份基金份额，其中认购资金利息折合３，７４８，４２７．０１份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。
根据《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于２００７年４月２日进行了基金份额拆分，拆分比例为１．８９４１８０５３４，并于２００７年４月３日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票资产占基金资产的６０％－９５％，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。在基金实际管理过程中，本基金的管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。本基金的业绩比较基准为ＭＳＣＩ中国Ａ股指数×７５％ ＋ 中信全债指数×２０％ ＋ 一年定期存款利率×５％。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于２０１０年３月１９日批准报出。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告一致，会计政策除下述分部报告本期发生变更外，其他会计政策与最近一期年度报告一致。
财政部于２００９年６月１１日颁布了《企业会计准则解释第３号》。根据《企业会计准则解释第３号》对分部报告的相关要求，本基金自２００９年起，按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。于２００９年１月１日以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第３号》的其他要求不适用于本基金。
７．４．５ 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．６ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．６．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
７．４．６．２ 关联方报酬
７．４．６．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５０％年费率计提。管理费的计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×１．５０％÷当年天数，Ｈ为每日应计提的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．６．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数，Ｈ为每日应计提的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．６．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．６．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．６．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：１、期间赎回／卖出总份额含转换出份额。
２、建信基金管理有限责任公司在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，适用费率为０．０４％。
７．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
７．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．６．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．４．６．７ 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
７．４．７ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．７．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
７．４．７．２ 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．７．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站***的年度报告正文。８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体除盐湖钾肥（股票代码：０００７９２）外均无被监管部门立案调查和／或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。２００９年２月２６日青海盐湖钾肥股份有限公司董事会刊登《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，公司因未及时严格履行监管部门制定的氯化钾销售临时指导价格，监管部门对公司２００８年进行５００万元相关经济处罚。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
注：上述总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１１．４ 基金投资策略的改变
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：１、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（１）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（３）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（４）佣金费率合理。
２、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
３、上述渤海证券股份有限公司的交易单元为本报告期内新签订协议租用的交易单元，本报告期内无剔除交易单元。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
建信基金管理有限责任公司
２０１０年３月３０日
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